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2つの移動平均のクロスオーバー逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月24日 17:03:47
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概要

ダブル・ムービング・平均・クロスオーバー・リバース・戦略は,トレンドをフォローする戦略で,123・リバース・戦略とディナポリ・デトレンデッド・オシレーター戦略を組み合わせて,市場のトレンドを追跡するためのダブル・ムービング・平均・クロスオーバーによる取引信号を生成する.

戦略の論理

戦略は2つの部分からなる.

123 リバース戦略:この戦略はストカスティック指標を使用してシグナルを生成する.ストカスティック・ファストラインがスローラインを下回り50を下回る間に,ストカスティック・ファストラインがスローラインの上回り50を下回る際に,ストカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を下回り50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を下回り50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインがスローライン上回り50を下回る際に,ストカスティック・ファストラインが50を下回り50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインが50を下回るときに,ストカスティック・ファストラインが50を下回る.
ディナポリデートレンドオシレーター戦略: この戦略は,価格が一定の値で移動平均線を超えたり下回ったときに価格の移動平均線を利用し,価格が移動平均線のマイナストリガー値を下回ったときに購入信号を送信する.

上記の2つの戦略がそれぞれ別々の取引信号を生成した後,この戦略はそれらを統合し,2つの信号が一致しているとき,つまり2つの移動平均が同じ方向の信号を形成するときにのみ実際の取引命令を送信します.そうでなければ,行動が取れません.

利点分析

この戦略は,2つの移動平均取引信号を組み合わせることで,市場の動向を効果的に追跡することができ,以下の利点があります.

ストキャスト指標の強みを充分活用して動力と傾向を判断し,単一の指標からの誤った信号による損失を回避する.
ディナポリ指標は,傾向を効果的に特定し,ランダムな変動による不必要なポジション開設を回避することができます.
二重移動平均のクロスオーバーは,誤った信号を効果的に削減し,信号の質を向上させ,市場の方向性を判断するための強力な証拠を提供します.
戦略の調整可能なパラメータにより,ユーザーは個人の好みに基づいてパラメータの組み合わせを選択し,異なる市場環境に柔軟に適応することができます.

リスク分析

この戦略には次のリスクもあります

牛市では,指標パラメータの設定が過度に慎重であるため,戦略は購入機会を逃す可能性があります.パラメータは,戦略をより攻撃的にするために適切に調整することができます.
熊市では,二重移動平均のクロスオーバー信号が遅れており,過剰購入と過剰販売状態が生じる可能性があります.移動平均の期間を適切に短縮して戦略をより敏感にする必要があります.
巨大な一方的な市場の動きの場合,二重移動平均のクロスオーバー信号は鈍い可能性があります.損失を制御するためにストップを設定する必要があります.

最適化

戦略は以下の方法で最適化できます.

最適なパラメータの組み合わせを見つけるためにストカスティック指標とディナポリ指標のパラメータをテストし最適化します.
戦略の内部論理を豊かにし,信号の正確性を向上させるため,ボリューム指標のような他の補助判断指標を追加します.
機械学習方法を用いて戦略パラメータと信号生成ルールを訓練し最適化し,市場変化に完全に適応させる.
中期と長期のシグナルを区別するために先端の技術指標を用いた地方構造を評価し,戦略が複数のタイムフレームで動作できるようにする.

結論

ダブル・ムービング・平均・クロスオーバー・リバース戦略は,2つの指標を統合し,2つの移動平均・クロスオーバー・トレード・シグナルを形成し,市場のトレンドを効果的に追跡し,リスクを制御しながら比較的良いリターンを得ることができる.これは信頼できるトレンドフォロー戦略である.この戦略はパラメータ最適化と補助指標を追加することによって継続的に改善およびアップグレードすることができます.幅広い応用見通しがあります.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DiNapoli(Length, Trigger) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    nRes = close - xSMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DiNapoli Detrended Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDiN = input(14, minval=1)
TriggerDiN = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDiN = DiNapoli(LengthDiN, TriggerDiN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDiN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDiN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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