SuperTrendに基づくトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-12-12 12:27:36
最終変更日:
2023-12-12 12:27:36
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ChaoZhang
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超トレンド指数に基づくトレンド追跡戦略。この戦略は,超トレンド指数を使用してトレンドの方向性を判断し,ATR指数と組み合わせてストップ・ストップを設定し,低リスクのトレンド追跡を実現する。
戦略原則
この戦略の核心指標はSuperTrendであり,SuperTrend指標はATRと結合し,価格の突破によってトレンドの方向を判断する.具体的計算方法は以下の通りである.
上位線:上位線=現在の価格- (ATRを倍数で) 下線:下線=現在の価格+ (ATRの倍数)
価格が上線より高いときは,看板トレンド;価格が下線より低いときは,看板トレンド.
策略は,スーパートレンド指標に基づいてトレンドの方向を判断し,看板トレンドで多行し,看板トレンドで空きをする.同時に,策略は,ATR指標の平均波動範囲を使用して,ストップ・ロスト・ポジションを設定し,リスクを制御する.
戦略的優位性
- 市場動向を正確に捉えるために,スーパートレンド指数を使用します.
- ATR ストップ・ストップ,単発損失を効果的に制御する
- トレンドとストップを組み合わせて,全体的に高い勝利率の取引を実現
- 短線追跡に適している.
戦略リスク
- 超トレンド指数にはリペイントの問題があり,シグナルの上場を完全に頼りにすることはできません.
- ATR指標は,激しい状況に完全に適応できず,過剰な停止が容易になります.
- 策略はトレンドの質を判断できないので,人工的にトレンドを検証する必要があります.
リスク対策: 1) 人工的にトレンドの質を検証し,偽の突破で逆操作を避ける 2) 正常な波動で小幅の停止を防ぐために,適切な緩やかな停止点
戦略最適化の方向性
- 多要素検証を導入し,トレンドの質を判断する
- 波動率指数とATRパラメータを動的に調整する
- 取引のタイミングを判断する機械学習モデルを追加
- 通常の波動を停止する障害を防ぐための最適化
概要:この戦略は,トレンドの方向を判断するためにSuperTrend指標を使用し,ATR指標は,ストップ・ストップを設定し,低リスクのトレンド追跡取引を実現します.戦略の考え方は明確で分かりやすく,自分のリスクの好みに応じてパラメータを調整できます.これは汎用型のトレンド追跡戦略です.しかし,戦略自体はトレンドの質を判断することはできません.誤操作のリスクを減らすために,他の指標またはモデルと組み合わせて使用することをお勧めします.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)
// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value
var float supertrend = na
var float trend_direction = na
if (na(supertrend))
supertrend := upst
if (src > supertrend)
supertrend := upst
if (src < supertrend)
supertrend := downst
// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)
// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy") // Close the long position
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyCondition)
strategy.close("Sell") // Close the short position
// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")
// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)
// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")