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SMA と EMA に基づく量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月12日 12:31:25
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I. 戦略の概要

この戦略は"SMAとEMAに基づく定量取引戦略"と呼ばれる.その主なアイデアは,SMA線とEMA線を異なるパラメータで組み合わせて取引信号を構築することです.

戦略の原則

閉じる価格とEMA20のSMA9,SMA50,SMA180を計算する.
閉じる価格とサポートsupとレジスタンスresの関係に基づいて購入と販売シグナルを決定します. 閉じるブレイクがsupを通過すると購入シグナルBuySignalを生成し,閉じるブレイクがresを通過すると販売シグナルSellSignalを生成します.
シグナルトリガーを購入するときは,ロングポジション戦略を実行し,シグナルトリガーを売却する場合はロングポジションを閉じる.
シグナルトリガーを売るときはショートポジション戦略を実行し,シグナルトリガーを購入するときはショートポジションを閉じる.

III. 利点分析

複数の移動平均値を組み合わせて取引信号を形成することで,正確性と安定性が向上します.
ダイナミックなサポートとレジスタンスを計算することで取引シグナルがより信頼性が高まります
高,中,低波動性の移動平均を採用すると,長期的傾向と短期的突破の両方を考慮し,戦略の収益性を向上させます.
ロングとショートポジションの両方をサポートすることで,トレンドと横向の市場で利益を得ることができます.

IV リスク分析

SMAは遅延効果があり,購入・売却の信号を遅らせ,戦略の業績に影響を与える可能性があります.
ストップ・ロスのメカニズムがないので損失は拡大する可能性があります
バックテストデータ不足で,市場に応じてパラメータを調整する必要がある.
技術的な指標に頼るブラック・スワン事件に対応できない

解決策:

SMA周期を適切に調整する.
合理的なストップ損失を設定する
バックテストのサンプルサイズを拡大してパラメータを調整する
リスク管理のメカニズムを改善する.

V.最適化

単一の損失を制御するために,変動に基づくストップ損失を追加します.
傾向判断と信号生成を支援する機械学習モデルを追加します
サポートとレジスタンスの精度を向上させるためにキー価格分析を追加します
より良いパラメータを見つけるために異なるパラメータの組み合わせをテストします

VI.要約

この戦略は,SMAとEMAの技術指標を組み合わせて取引信号を構築し,完全な買い売りロジックを形成するために動的サポートとレジスタンスを計算する.利点は柔軟なパラメータ,双方向取引,異なる市場に適応できるが,遅れや不十分なストップ損失などの問題にも直面する.将来の最適化は,ストップ損失,判断トレンド,安定性と収益性を向上させるキー価格分析などの側面で行うことができる.

]

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="StrategySMA 9/50/180 | EMA 20 | BUY/SELL", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

//SMA and EMA code
smaInput1 = input(9, title="SMA1")
smaInput2 = input(50, title="SMA2")
smaInput3 = input(180, title="SMA3")
emaInput1 = input(20, title="EMA1")
sma1 = sma(close, smaInput1)
sma2 = sma(close, smaInput2)
sma3 = sma(close, smaInput3)
EMA1 = ema(close, emaInput1)
plot(sma1, color= color.red , title="SMA1")
plot(sma2, color = color.blue, title="SMA2")
plot(sma3, color= color.white, title="SMA3")
plot(EMA1, color = color.yellow, title="EMA1")

no=input(3,title="BUY/SELL Swing")
Barcolor=input(false,title="BUY/SELL Bar Color")
Bgcolor=input(false,title="BUY/SELL Background Color")
res=highest(high,no)
sup=lowest(low,no)
avd=iff(close>res[1],1,iff(close<sup[1],-1,0))
avn=valuewhen(avd!=0,avd,0)
tsl=iff(avn==1,sup,res)

// Buy/sell signals
BuySignal = crossover(close, tsl)
SellSignal = crossunder(close, tsl)

// Enter long position
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=BuySignal)

// Exit long position
strategy.exit("Sell", "Buy", when=SellSignal)

// Enter short position
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=SellSignal)

// Exit short position
strategy.exit("Buy", "Sell", when=BuySignal)

colr = close>=tsl ? color.green : close<=tsl ? color.red : na
plot(tsl, color=colr)

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