モメンタム・プルバック・ストラテジー (Momentum Pullback Strategy) は,RSIの極限値をモメンタム・シグナルとして認識する長短ポジション戦略である.ほとんどのRSI戦略とは異なり,この戦略は極限RSIの読み方の方向で最初のプルバックを検索して入場する.
5日EMA (最低価格) / 5日EMA (最高価格) の最初の引き戻しポイントで多/空を出し,12Kラインの最高点/最低点を平衡する.このローリング高点/低点の仕組みは,価格が長期整理に入ると,ストップターゲットが新しいKラインの出現とともに低下することを意味します.最良の取引は通常2-6Kラインから完了されます.
推奨されるストップダストは,入場価格のX倍ATRである (ユーザ入力パラメータで調整できます).
この戦略は各時間周期と市場の安定性があり,勝率は60~70%で,利益の取引規模は大きい.重要な経済ニュースによる波動の中でシグナルを生成することを避ける必要がある.
6日RSI値を計算し,90以上 (超買い) と10以下 (超売り) の極限を探します.
RSIがオーバーバイするときは,6K線内から5日EMA (下位線) に引き戻し,オーバーインします.
RSIがオーバーセールしているとき,6K線内で5日EMA (最高線) に戻す空頭入場
出場戦略は,移動ストップで,長ポジションは過去12K線の最高点を最初の出場目標として,その後新しいKラインが現れたときに新しい12K線の最高点に更新され,ロールアウトを実現する.空頭は,逆に,12K線の最低点をロールして止まる.
ストップダストは入場価格X倍ATRで,カスタマイズ可能です.
この戦略は,RSIの極限を動力信号と引き戻しとして組み合わせて,トレンドの潜在的反転点を捉え,勝利率が高い.
モバイル・ストップ・メカニズムが有効で,実際の価格の動きに応じて部分利益をロックし,撤回を減らす.
ATRの止損は,単一損失を効果的に制御する.
強力な安定性,異なる市場とパラメータの組み合わせに適用可能,簡単にリリカルディスクに複製する.
ATR値が大きすぎると,ストップダストが長すぎ,単一損失が拡大する可能性があります.
██整理の場合は,移動停止メカニズムは,利得スペースを縮小します.
引き返しの距離が6K線を超えれば,入場時間を逃す.
大規模な経済事件が発生した場合,取引は滑り落ちたり,偽の突破を起こす可能性があります.
入学根数を短縮して,例えば6根から4K線に調整して,入学成功率を向上させることができる.
ATRの倍数を増加させ,単発ストップをさらに制御するテストが可能である.
背中を整理する際の損失を回避するために,量能指標を組み合わせることができます.
60分級を突破する中軸の後に入場できるので,部分的な騒音をフィルターできます.
動量引き戻し戦略は,全体的に非常に実用的なショートライン捕獲戦略である. それは,傾向,反転,止損の複数の側面を組み合わせて,実盤操作を便利にし,また一定のアルファをもっている.パラメータ調整と他の指標を組み合わせて,安定性をさらに向上させることができる.全体的に,この戦略は,量化取引の大きな福音であり,学習し,適用する価値がある.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcns_
//@version=5
strategy("M0PB", commission_value = 0.0004, slippage = 1, initial_capital=30000)
// commision is equal to approx $3.8 per round trip which is accurate for ES1! futures and slippage per trade is conservatively 1 tick in and 1 tick out.
// *momentum pull back* //
// long / short strategy that identifies extreme readings on the rsi as a *momentum signal*
//Strategy buys/ sells a pullback to the 5ema(low)/ 5ema(high) and exits at rolling 12 bar high/ low. The rolling high/ low feature means that
//if price enters into a pronlonged consolidation the profit target will begin to reduce with each new bar. The best trades tend to work within 2-6 bars
// hard stop is X atr's from postion average price. This can be adjusted in user inputs.
// built for use on 5 min & 1min intervals on: FX, Indexes, Crypto
// there is a lot of slack left in entries and exits but the overall strategy is fairly robust across timeframes and markets and has between 60%-70% winrate with larger winners.
// signals that occur from economic news volatility are best avoided.
// define rsi
r = ta.rsi(close,6)
// find rsi > 90
b = 0.0
if r >= 90
b := 1.0
else
na
// find rsi < 10
s = 0.0
if r <= 10
s := -1.0
else
na
// plot rsi extreme as painted background color
bgcolor(b ? color.rgb(255, 82, 82, 49): na)
bgcolor(s? color.rgb(76, 175, 79, 51): na)
// exponential moving averages for entries. note that source is high and low (normally close is def input) this creates entry bands
//entry short price using high as a source ta.ema(high,5)
es = ta.ema(high,5)
//entry long price using low as a source ta.ema(low,5)
el = ta.ema(low,5)
// long pullback entry trigger: last period above ema and current low below target ema entry
let = 0.0
if low[1] > el[1] and low <= el
let := 1.0
else
na
//short entry trigger ""
set = 0.0
if high[1] < es[1] and high >= es
set := -1.0
else
na
// create signal "trade_l" if RSI > 90 and price pulls back to 5ema(low) within 6 bars
trade_l = 0.0
if ta.barssince(b == 1.0) < 6 and let == 1.0
trade_l := 1.0
else
na
plot(trade_l, "l_entry", color.green)
//create short signal "trade_s" if rsi < 10 and prices pullback to 5em(high) wihthin 6 bars
trade_s = 0.0
if ta.barssince(s == -1.0) < 6 and set == -1.0
trade_s := -1.0
else
na
plot(trade_s, "s_entry", color.purple)
// define price at time of trade_l signal and input value into trade_p to use for stop parems later
trade_p = strategy.position_avg_price
//indentify previous 12 bar high as part of long exit strat
// this creates a rolling 12 bar high target... a quick move back up will exit at previous swing high but if a consolidation occurs system will exit on a new 12 bar high which may be below prev local high
ph = ta.highest(12)
// inverse of above for short exit strat - previous lowest low of 12 bars as exit (rolling)
pl = ta.lowest(12)
// 1.5 atr stop below entry price (trade_p defined earlier) as part of exit strat
atr_inp = input.float(2.75, "atr stop", minval = 0.1, maxval = 6.0)
atr = ta.atr(10)
stop_l = trade_p - (atr* atr_inp)
stop_s = trade_p + (atr* atr_inp)
//strat entry long
strategy.entry("EL", strategy.long, 2, when = trade_l == 1.0)
//strat entry short
strategy.entry("ES", strategy.short, 2, when = trade_s == -1.0)
//strat long exit
if strategy.position_size == 2
strategy.exit(id = "ph", from_entry = "EL", qty = 2, limit = ph)
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(when = low[1] > stop_l[1] and low <= stop_l)
// strat short exit
if strategy.position_size == -2
strategy.exit(id = "pl", from_entry = "ES", qty = 2, limit =pl)
if strategy.position_size == -2
strategy.close_all(when = high[1] < stop_s[1] and high >= stop_s)
// code below to trail remaining 50% of position //
//if strategy.position_size == 1
//strategy.exit(id ="trail", from_entry = "EL", qty = 1, stop = el)