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ゴールデン・デッド・クロス・トレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月15日 16時10分24秒
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概要

ゴールデンデッドクロストレンドトラッキング戦略は,短期および長期移動平均間のクロスオーバーを計算することによってエントリーと出口のタイミングを決定します.同時に,より大きなタイムフレームトレンドの判断も組み合わせます.主要トレンドが上昇するときにのみ,トレンドに反しないように長くなります.

戦略の論理

この戦略のコア指標は,短期および長期移動平均線である.短期線は,通常,最近の価格変化を敏感に反映するために,5日および10日などの比較的短い期間を選択する.長期線は,通常,主要なトレンドを反映するために20日および60日などの比較的長い期間を選択する.短期線が長期線を超えると,上昇傾向を示す黄金十字が形成される.短期線が長期線を下回ると,ダウントレンドを示す死十字が形成される.

この戦略は,主要なトレンドの方向性を決定するために,さらに長い期間の移動平均値も使用します.主要なトレンドが上昇するときにのみ,金色のクロスでロングになります.ロングした後,設定された利益目標に基づいて利益をロックします.価格上昇が利益目標に達すると,積極的に利益をロックして退出します.

ダウントレンドでは,この戦略は損失を削減するためにデッドクロスを使用します.短期MAが長期MAを下回ってデッドクロスを形成すると,当時点での現在のポジションが既にいくつかの利益を持っている場合,ダウントレンドに関連するリスクを避けるために損失を削減し,退出することを選択します.

利点

金色デッドクロスを使用するルールは,シンプルで明確で,理解し,実行しやすい.また,トレンド分析と組み合わせることで,トレンド取引に巻き込まれるリスクを減らすのに役立ちます.利点は:

1. 正確 な 入力,追跡 力

黄金十字は,短期トレンドが上昇傾向になり,価格がブレイクして上昇する可能性があることを示しています.この時点でエントリーすることで,潜在的なブレイクチャンスが正確に把握できます.また,主要なトレンドが上昇しているときにだけロングに行くことは,トレンドに反することを避けます.

2. 合理 的 な 利益 を 取っ て,部分 的 な 利益 を 確保 する

利益の目標として一定の割合を設定し,利益に達すると積極的に利益を得ることで,この利益を得るアプローチは,大きな上昇後に部分的な利益をロックする シンプルで実用的です.

3. タイムリーなストップ・ロスト,リスク管理

傾向の逆転と減少傾向における損失を削減するために,デッドクロスを使用することで,減少傾向の際にリスクと損失を最大限に回避し,リスクを効果的に制御することができます.

リスク

主なリスクは2つの側面から生じる.

1. 誤った信号のリスク

複雑な市場環境では,トレンドを決定するために金色の死十字のような単純な指標に純粋に依存することは,いくつかの不正確な信号につながる可能性があります. 価格アクションパターンは複雑な環境でより正確です.

2. 不適切な利益目標とストップ損失リスク

固定パーセントの利益目標とストップ損失は市場の変化に完全に適応できない.利益率が低すぎると,利益が損なわれるまで早く退場する.ストップ損失率が高すぎると,より大きな損失につながる.

これらのリスクに対処するために,いくつかの最適化方法には,以下が含まれます.

  1. トレンドとキーポイントの認識の精度を向上させるため ベースラインやチャネルラインなどの指標を 増やします

  2. 固定パーセントではなく動的な利益目標とストップ損失を使用し,市場の変化に基づいて調整する能力があります.

結論

ゴールデンデッドクロストレンドトラッキング戦略は,トレンド決定のためのシンプルな指標を使用し,理解が容易です.また,トレンド分析を使用して信号をフィルターして罠に巻き込まれることを減らす.明確なルール,ダイナミックな利益取り,タイムリーなストップ損失の利点があります.しかし,クロスシグナルの正確さは改善を必要とし,利益目標とストップ損失メカニズムにはさらなる最適化が必要です.これらは主な問題と改善方向です.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)

short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))

trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend

useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true

longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01

longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
    strategy.close_all()

if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment = "매매 종료")

plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)
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