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クアッドMA トレンド スカルパー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月22日 14:25:04
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概要

クアッドMAトレンドスカルパー戦略は,異なる期間の4つの移動平均値を利用して購入・売却信号を生成するトレンドフォロー戦略です.市場を倒すためにスカルパーのために10分から30分までの短いタイムフレームで最適です.

戦略の論理

この戦略は,移動平均の2つのグループを使用する.最初のグループは,長さ1期MA1と長さ2期MA2の高速移動平均で構成され,その間のクロスオーバーが取引信号を生成する.第2グループは,長期移動平均 - 長さ1期MA3と長さ2期MA4で構成され,長期トレンド方向を決定する.

ロングポジションは,高速MAs (MA1とMA2) が黄金のクロスオーバーを持ち,ロングMAs (MA3とMA4) が上昇傾向を示している場合にのみ開かれます (MA3がMA4より高い).

ローングポジションは,高速MA1が緩やかなMA3を下回る時に閉じる.これは短期的なトレンド逆転を示唆する.

ショートパンツの論理は対称で 省略されています

この設計により,戦略はトレンド方向を効果的に追跡し,レンジ・バインド市場で引っかかることを避けることができます.また,長期および短期MAsの組み合わせは,リスクを制御するためにストップ・ロスを設定して,トレードに入る高確率の利益機会を特定するのに役立ちます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 複数のMAsを使用すると信号の信頼性が向上し,ウィップソーを避ける.

  2. 長期から短期間の時間枠の分析は,効果的なトレンド追跡を容易にする.

  3. 短期ストップロスは 単一の取引損失を制限するのに役立ちます

  4. 高レバレッジの取引に適しています

リスク分析

リスクもあります:

  1. 長期と短期MAsの差異は,悪い取引を引き起こす可能性があります.早期離脱のために,これらの差異を事前に特定する必要があります.

  2. この戦略はパラメータ調節に敏感である.不適切なパラメータは,過剰な取引または信号遅延につながる可能性がある.最適を見つけるには複数の最適化が必要である.

  3. 高レバレッジでは 資本利用をコントロールし 利回り要求を避ける必要があります

オプティマイゼーションの方向性

戦略を最適化する方法:

  1. 適正なタイミングのために,変動レベルを評価するための変動指標を追加します.

  2. 取引のブレイクアウトに 取引量指標を追加する.

  3. 繰り返しのテストを通じて MA 長さを最適化して,グローバル最適値を見つけます.

  4. 信号の確認を 改善するために タイムフレームの間で 信号を検査します

結論

クアッドMAトレンドスカルパー (Quad MA Trend Scalper) は,典型的なトレンドフォロー戦略である.トレンド方向を決定し,主要トレンドに沿ってポジションを入力するために2つのグループMAを使用する.迅速なMAを使用して利益は迅速に捕獲される.論理はシンプルでリスクは簡単に制御できるため,高周波取引に適している.収益性を最大化するためにパラメータと論理最適化によって改善する必要があるいくつかの誤った信号がある可能性があります.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-10 10:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Quad MA Trend Scalper Backtest", shorttitle="QMA BACKTEST", overlay=true, pyramiding = 100)

//
//INPUTS
//

price = close
exponential = input(false, title="Exponential MA")
longexponential = input(true, title="Long Exponential MA")
src = input(close, title="Source")

length1 = input(13, title="MA Fast")
length2 = input(21, title="MA Slow")

longlength1 = input(54, title="Long MA 1")
longlength2 = input(84, title="Long MA 2")

//
//MAs
//

ma1 = exponential ? ema(src, length1) : sma(src, length1)
ma2 = exponential ? ema(src, length2) : sma(src, length2)
ma3 = longexponential ? ema(src, longlength1) : sma(src, longlength1)
ma4 = longexponential ? ema(src, longlength2) : sma(src, longlength1)

plot(ma1, color = black, linewidth = 2)
plot(ma2, color = red, linewidth = 2)
plot(ma3, color = blue, linewidth = 2)
plot(ma4, color = green, linewidth = 5)

long1 = crossover(ma1, ma2) and ma3 > ma4
long2 = crossover(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short1 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short2 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 > ma4

//plotshape(long1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(long2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, size=size.tiny)
//plotshape(short1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(short2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)

//
//STRATEGY
//

//LONG
if (crossover(ma1, ma2) and ma1>ma4)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
strategy.close("Long", when = crossunder(ma1, ma3))

//SHORT

if (crossunder(ma1, ma2) and ma1<ma4)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

strategy.close("Short", when = crossover(ma1, ma3))
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