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多期移動平均クロスオーバー最適化戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日: 2024-01-05 12:05:42
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概要

この戦略は,有名なCM_Ultimate_MA_MTF指標をベースに,取引戦略に書き換えられています.複数のタイムフレームに移動平均をプロットし,異なる期間のMA間のクロスオーバー信号を生成できます.この戦略には,トレーリングストップ損失メカニズムも含まれています.

戦略の論理

  1. メイン・チャート・タイムフレームとユーザー・コンフィギュレーションに基づくより高いタイムフレームで異なるタイプの MA ラインをグラフ化します.
  2. より速いMAがより遅いMAを超えるとロング,より速いMAがより遅いMAを下回るとショート.
  3. 追跡ストップ損失をさらに制御するリスクに追加します.

利点分析

  1. MAのクロスオーバーは,信号の質を向上させ,偽信号を減らすことができます.
  2. 異なるMAタイプを組み合わせることで,より安定性のある個々の指標の強みを利用できます.
  3. ストップ損失を遅らせることは,損失を適時に制限するのに役立ちます.

リスク分析

  1. 遅延するMAは短期的な機会を逃す可能性があります.
  2. MA 期間の最適化が不十分である場合,過剰な誤った信号が生じる可能性があります.
  3. 誤ったストップ・ロスは,不必要な退出を引き起こす可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 最適な設定を見つけるために,MAパラメータの組み合わせをテストする.
  2. シグナルフィルタリングと品質改善のための他の指標を追加します.
  3. ストップロスの戦略を最適化して 市場のプロフィールに合わせる

結論

この戦略は,シグナル品質とリスク管理を改善するために,複数のタイムフレーム分析と移動平均のトレリングストップアプローチを統合しています.パラメータ調整と補完指標を追加することにより,さらなる強化を達成できます.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
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