イチモク・クラウド量的な取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-05 13:53:11タグ:
概要
この戦略は,イチモククラウド,Kライン,ハル移動平均値,MACDなどの複数の指標を組み合わせて,自動取引のための長期と短期の意思決定メカニズムを構築します.
戦略の論理
イチモク雲変換と遅延線を使用して取引信号を生成する.ハル移動平均はトレンド方向を決定する.MACDは,より長い周期と短い周期を区別する.日中のK線ブレイクはエントリー信号を提供します.
変換線は過去9日間の平均価格である. 遅延線は過去26日の平均価格である. 変換線が遅延線の上を横切るときは長,下を横切るときは短.
Hull Moving Averageは,トレンドを定義するために,二重平均線クロスオーバーを使用します.高速線がスローラインを横切ると上昇傾向になり,逆転傾向になります.
MACD は 12 期と 26 期 EMA の違いを示します.ゼロラインと信号ラインの交差は,長/短信号を示します.
遅い線にK線を突入することで 入力のタイミングが決定されます
利点
- 複数の指標で正確なトレンド検出
- 必要な取引を避けます
- ストップ・ロスト/テイク・プロフィットで 堅牢なリスク管理
リスク
- パラメーターの調整が不適切で 攻撃的な侵入
- 複数の指標を使用すると複雑性が高まります
- 短期取引では引き下げが避けられません
増進 の 機会
- より多くの製品と時間枠のためのパラメータを最適化します
- 機械学習を加えることで 適応調整が可能になります
- 勝利率を上げるための 進出勢力を向上させる
概要
この戦略は,イチモククラウドおよび他の指標信号を完全な定量システムに組み合わせます.厳格なストップ・ロスト/テイク・プロフィートメカニズムはリスクを制御します.パラメータターニングとモデル最適化により,幅広い見通しを持つより多くの取引手段に適用できます.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)// /L'-,
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// : _,--, )MMMMMMMMM),. `QMM ,<> /_ '-,'
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// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart
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