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トールパワー・トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年01月12日 12:02:49
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概要

ブルパワー・トレード戦略は,ブル・ベアバランス指標に基づくトレンドフォロー戦略である.現在のKラインと以前のKラインの関係を計算することで,現在の市場が上昇傾向か下落傾向か判断し,対応する購入または販売決定を下す.

戦略の論理

この戦略の核心指標は価値です.現在のK線の閉じる価格,開く価格,最高価格,最低価格を比較することで,市場の上昇/下落状態を決定します.

具体的な式は以下のとおりです.

閉じる < 開ける:

If Previous Close < Current Open:  
    value = max(Highest - Previous Close, Close - Lowest)
Else:
    value = max(Highest - Open, Close - Lowest)

閉じる > 開ける場合:

If Previous Close > Current Open:
    value = Highest - Lowest
Else: 
    value = max(Open - Previous Close, Highest - Lowest)

If Close == Open: 閉じる == オープン

If Highest - Close > Close - Lowest:
    If Previous Close < Current Open:
        value = max(Highest - Previous Close, Close - Lowest)
    Else:
        value = Highest - Open

If Highest - Close < Close - Lowest:
    If Previous Close > Current Open:
        value = Highest - Lowest
    Else: 
        value = max(Open - Previous Close, Highest - Lowest)

Else:
    If Previous Close > Current Open:
        value = max(Highest - Open, Close - Lowest)
    Else:
        value = max(Open - Previous Close, Highest - Lowest)

主なアイデアは,現在のK線の牛/熊状態を価格関係と比較して判断することです. Close < Openであれば,下落傾向を示します. Close > Openであれば,上落傾向を示します.

計算値を入力パラメータ SellLevel と BuyLevel と比較する.値が SellLevel より大きい場合,市場は下落傾向にある.値が BuyLevel より小さい場合,市場は上昇傾向にある.

比較結果に基づいて購入や販売の決定をします

利点

戦略は迅速に対応し,トレンドの転換点を迅速に把握します.
現在のK線と以前のK線との関係をリアルタイムで計算し,固定指標に頼る代わりに市場の状況を決定します.
この戦略には,取引論理に直接影響するパラメータがほとんどなく,理解が容易である.
異なる市場環境でリバース・トレード・ロジックの柔軟な構成が可能です.

リスク

戦略は突然の出来事に対して敏感で,過度に無効な取引を生む可能性があります.
値の計算は複雑で極端なケースでは失敗し誤った信号を引き起こす可能性があります
システムリスクが高くなるため,カスタム化された複雑な指標だけに依存しています.
ストップロスの論理がないと莫大な損失を起こす可能性があります

これらのリスクは,買い/売る基準を緩和したり,ストップ・ロスのメカニズムを追加したり,他の指標と組み合わせたりすることで軽減できる.

改善の分野

取引信号をフィルタリングするために他の指標を組み込む.例えば,MACD,KDJなど.
高波動期間の取引が不順になるのを防ぐため,流動性指標を追加します.
異なるサイクルや製品に対して SellLevelとBuyLevelのパラメータを最適化する.
ストップ・ロスの戦略を追加して単一の取引損失を制御します.
VIX を使って市場変動を決定し,適応パラメータを採用する.

結論

ブル・パワー・トレーディング戦略は,現在のK線と以前のK線との間の価格関係に基づいて,市場の上昇/下落状態をリアルタイムで判断する.トレンドの変化を迅速に把握する.戦略自体は理解しやすいが,複雑なカスタムインジケーターのみに依存する.パラメータを市場の状況に適応させ,偽信号をフィルターし,リスクを制御するためにさまざまな方法で最適化することができる.要約すると,この戦略は,高い応答速度を追求する短期トレーダーに適している.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/01/2017
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull Power Strategy")
SellLevel = input(40, step=0.01)
BuyLevel = input(3, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,  
         iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
          iff (close > open, 
           iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
             iff(high - close > close - low, 
              iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
               iff (high - close < close - low, 
                 iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                  iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                   iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	     iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

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トールパワー・トレード戦略

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リスク

改善 の 分野

結論

改善の分野