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逆勢トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-17 17:29:08
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概要

リバース・モメンテム・トレーディング・ストラテジー (Reverse Momentum Trading Strategy) は,改善されたMACD指標に基づいた短期的トレーディング戦略である.この戦略は,ウィリアム・ブラウが彼の著書"モメンテム,ディレクション,ディバージェンツ"で提案したアイデアをベースに,価格とモメンテムの関係を使用して,標準MACD指標とは反対の意味を持つカスタムMACD指標を構築する.それは指標の買い・売シグナルで逆操作を行う.すなわち,売り・売シグナルでロング,買い・買いシグナルでショートする.

戦略の論理

この戦略の核心指標は改善されたMACDである.その公式は:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

fastMAは32期指数関数移動平均線で,slowMAは5期指数関数移動平均線である.この2つの移動平均線の差はxmacdを構成し,xMA_MACDはxmacdの5期指数関数移動平均線である.

xmacd が xMA_MACD を越えるときにセール・シグナルが生成され,xmacd が xMA_MACD を越えるときに購入・シグナルが生成される.シグナルの意味は,標準MACD インディケーターとは反対で,標準MACD は上向きで購入・下向きで売却・シグナルを発行する.

利点

  1. 価格と勢力の関係を用いて,潜在的なトレンド逆転の機会を捉える.

  2. MACDの設定が改善され 科学的な設定とパラメータが最適化され 誤った信号を避けるのに役立ちます

  3. 戦略の多様性を高めるのです

  4. トレンド市場とレンジ市場の両方で 収益性がある

リスク

  1. リバース・トレードではリスクが高いので 慎重に使用してください

  2. ストップが狭すぎると ストップアウトになるので ストップを緩めると リスクが下がります

  3. 信号の損失を減らすためにパラメータを最適化することができます.

  4. 低効率の損失を避ける.より高い効率のものを選択するために異なる製品でパラメータをテストすることができます.

最適化

  1. 異なる長期および短期パラメータの組み合わせをテストして指標パターンを最適化します.

  2. トレンド判断指標を追加して,極端な市場変動を回避する.

  3. エリオット波,サポートと抵抗などの技術ツールを使用して 逆転の可能性を特定します

  4. オーバーアグレッシブな停止を防ぐために停止メカニズムを最適化します.

結論

リバース・モメンテム・トレーディング・ストラテジー (Reverse Momentum Trading Strategy) は,価格がモメンテムから逸脱するときに逆転の機会を捉えるために,様々な技術分析理論と指標信号を統合している.革新的な論理により,強力な実用的な価値を持っています.しかし,リバース・トレーディングにおける高いリスクは,厳格なマネジメント,慎重なパラメータ最適化,安定した利益を生み出すリスク管理を必要とします.


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

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