移動平均レンジエングルフィング戦略
作成日:
2024-01-18 14:56:24
最終変更日:
2024-01-18 14:56:24
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ChaoZhang
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概要
移動平均区間吞食戦略は,移動平均に基づいてトレンド追跡戦略である.それは,2つの移動平均の交差を計算して価格トレンドを判断し,区間管理と組み合わせてトレンドを追跡し,利益を得る.
戦略原則
この戦略は,2つの移動平均を使用します.快線と慢線.快線のパラメータが小さい場合,価格の変化に敏感になります.慢線のパラメータが大きい場合,トレンド判断はより信頼できます.快線が下から慢線を通るとき,多めに行います.快線が上から下から慢線を通るとき,空いてください.
さらに,この戦略は,主要なトレンドの方向を判断するために,誤配列を避けるために,複数の補助移動平均を導入している.さらに,ATRと組み合わせたHighestとLowestの関数を使用して動的ストップを計算し,利益をロックする.
各取引に対して,この戦略は,定数の注文を選択するか,パラメータによって設定された最大損失パーセントに従って動的にポジションを計算することができる.後者は,各取引のリスクを一定範囲で制御することができる.
優位分析
- 価格の動向を正確に追跡するために,2つの移動平均を用いる.
- 雑音取引を減らすために,複数の補助均線と方向フィルタリング条件を導入
- ストップ・ロスを動的に計算し,ポジションを調整し,取引ごとに最大損失を制限します.
- ポジション管理システムは,指数的に収益を増加させ,最大撤収を一定範囲で制御します.
リスク分析
- 双動平均策は,決算期間に利回りしやすい
- 補助均線とフィルター条件は,一部の取引機会を逃す可能性があります.
- 市場が急激に波動すると,ストップは突破され,大きな損失を招く可能性があります.
- ポジションが大きすぎると,極端な状況で巨額の損失を招く可能性があります.
移動平均のパラメータを最適化し,補助均線の重みを調整し,止損幅を修正するなど,これらのリスクを軽減することができる.一方,ポジション管理規則を厳格に制御し,単一の損失の影響を軽減する.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
- より多くの種類の移動平均の組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
- トレンドの強度指標を追加し,トレンドの逆転による損失を避ける
- 自動停止アルゴリズムの研究により,自動停止がより賢明になる
- ポジション管理の最適化,利益とリスクのバランス
要約する
移動平均の区間吞食戦略は,全体的に非常に実用的な量化取引戦略である. それは,トレンド追跡とリスク制御の利点と兼ね合って,長線ポジションに適している.パラメータ調整と機能拡張の最適化により,この戦略をより堅牢でスマートにすることができ,より持続的な収益性を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades.
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts.
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel.
// There is also a Position Management option thats
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.
strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_value = 0.04,
initial_capital=100,
process_orders_on_close=false)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01
//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")
i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")
//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
//MA Selector
MA1 = if MA1Type == "SMA"
sma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "EMA"
ema(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "WMA"
wma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "RMA"
rma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "HMA"
hma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "ALMA"
alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
MA2 = if MA2Type == "SMA"
sma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "EMA"
ema(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "WMA"
wma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "RMA"
rma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "HMA"
hma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "ALMA"
alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
MA3 = if MA3Type == "SMA"
sma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "EMA"
ema(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "WMA"
wma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "RMA"
rma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "HMA"
hma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "ALMA"
alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
MA4 = if MA4Type == "SMA"
sma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "EMA"
ema(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "WMA"
wma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "RMA"
rma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "HMA"
hma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "ALMA"
alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
X = if x == "MA1"
MA1
else
if x == "MA2"
MA2
else
if x == "MA3"
MA3
else
if x == "MA4"
MA4
else
if x == "close"
close
Y = if y == "MA1"
MA1
else
if y == "MA2"
MA2
else
if y == "MA3"
MA3
else
if y == "MA4"
MA4
else
if y == "close"
close
//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na
//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close
//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y)
SELL = crossunder(X , Y)
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter
//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)
//Exits
if i_SL //and SL != na
strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
strategy.close("long", when=SELL)
strategy.close("short", when=BUY)
//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)