この戦略は"RSI/WMAトレンドトラッキング戦略"と呼ばれる.これは,相対強度指数 (RSI) と重量移動平均 (WMA) の両方の利点を利用して,過買い・過売り領域と価格トレンド方向を決定し,その結果,価格トレンドを効果的に追跡する.
RSIは,価格の上昇傾向を示し,下落傾向を示します.RSIが過買い/過売れ線を下回ると,過売れ状態を示し,ロングポジションを開くことができます.ロングポジションが開いている間にRSIが過買い線を超えると,ロングを閉じる良い機会を提供します.また,WMAは価格傾向を測定するために使用されます.価格の上昇クロスオーバーとWMAは上昇傾向を示し,下落クロスオーバーは下落傾向を示します.過買い/過売れ線と価格傾向の判断を組み合わせることで,価格傾向を効果的に追跡することができます.相対的な低点でロングを移動し,相対的な高点でロングを閉じます.
具体的には,取引の論理は,
RSIが過売り線を下回って 利益を取ると ロングに入ります
RSIがオーバー買いラインを超えるとロングを閉じる.
価格がWMAを超えると 利益を取り消す
オープン・ロング・ポジションを保持している間,価格がWMAを下回る場合,ロングを閉じる.
この論理は,相対的な低値で上昇傾向と相対的な高値で下落傾向を追跡し,価格動きの一部を捉えることができます.
主な利点は以下の通りです.
RSIとWMAの両方を活用して,よりよいトレンドと過買い/過売分析を行う.
過剰購入/過剰販売領域を追跡することで,比較的高い/低いレベルで入力します.
アクシードオーダーを設定して 価格の動きの一部を把握して 迅速に利益を得ます
シンプルで分かりやすい論理で パラメータを調整しやすい
市場条件に適応できる 長期と短期の両方を許容します
リスクはいくつかあります.
RSIとWMAの遅延は信号の遅延につながる可能性があります.
利得の注文は 早期に停止されるかもしれません
パラメータは常に最適化と調整が必要である.例えば,過剰購入/過剰販売レベル.
大幅な鞭
ストップ・ロスト,最適化によるパラメータ調整などによってリスクは改善できる.
この戦略は,次の分野においてさらに改善できる.
ストップ・ロスを 利益と併用します
バックテストや紙取引を通じて RSI/WMA 期間のようなパラメータを最適化します
リスク管理の改善のためにポジションサイズを導入する.
MACD,KDなどの指標を組み合わせて インディケーターコンボを作ります
機械学習を利用して パラメータを自動調整して 性能を向上させる
この戦略は,RSIとWMAを組み合わせて,過剰購入/過剰販売レベルとスポットトレンド逆転を特定し,価格動向を自動的に追跡し,利益の一部を捕獲する.より多くの機能,ポジションサイズ,機械学習などの導入により改善の余地があります.全体的に見ると,調査に値する単純なトレンド追跡戦略です.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-11 06:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 //Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/) // //I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily. //Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe. // //Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... //If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on.. strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true) length = input(2) overSold = input(10) overBought = input(90) wmaLength = input(50, title="WMA Length") enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades") longExit = input(true, title="Enable Long Exit") enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades") shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites") price = close vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2) wma = ta.wma(price, wmaLength) co = ta.crossunder(vrsi, overSold) cu = ta.crossunder(vrsi, overBought) if (not na(vrsi)) if (enableLongTrades and co) strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE") if (enableShortTrades and cu) strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE") // Close long position if price crosses above SMA if (longExit and ta.crossover(price, wma)) strategy.close("RsiLE", comment="Close Long") // Close short position if price crosses below SMA if (shortExit and ta.crossunder(price, wma)) strategy.close("RsiSE", comment="Close Short") // Plot für visuelle Überprüfung plot(wma, title="wmi", color=color.blue)