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トレンドトラッキングストップ損失利益戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月24日 14:17:28
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概要

これはトレンド追跡戦略で,トレンドを決定するためにボリンジャーバンドとATRを使用してストップ・ロストとテイク・プロフィートを設定します.まず市場トレンドを判断し,トレンドラインを描き,ポジションを閉じるときにストップ・ロストとテイク・プロフィートを設定します.

戦略の論理

ボリンジャー帯の上下線を計算する.
閉店価格が上線線線上にあるか下線線下にあるかを判断します.そうであれば,順番にトレンド市場,上昇または下線として判断します.
トレンドラインを計算します. トレンドラインは,最低価格マイナスATR値 (牛市場) または最高価格プラスATR値 (熊市場) に基づきます.
トレンドラインは前行と同じで
トレンドラインを比較してトレンド方向を決める.上昇傾向は上昇傾向,下落傾向は下落傾向です.
トレンドラインの方向が変わるときに買い/売るシグナルを生成します
固定ストップ損失距離は入場価格の100倍で,浮動ストップ損失距離は入場価格の1.1倍 (bull) または0.9倍 (bear) です.

利点分析

市場動向を判断し偽のブレイクトレードを回避できます
トランスラインを設定して罠にはまらないように
合理的なストップ・ロストと利益設定をすることで,利益を確保しながらリスクをコントロールできます.

リスク分析

パラメータの設定が正しくない場合取引機会を逃す可能性があります
波リンジャー・バンドは範囲限定市場では誤った判断をする可能性が高いのです
ストップ損失が近づいてしまうと簡単にストップを止められます

オプティマイゼーションの方向性

Bollinger Bands のパラメータを異なる製品に最適化する
トレンドラインの計算方法を最適化し,例えば他の指標を導入する.
ストップ・ロスの設定をテストし最適化し利益を取ります

結論

この戦略は,トレンドを決定するためにボリンジャーバンドを使用し,トレンドラインに基づいてストップ・ロスを設定し,利益を引き出す戦略である.主な利点は,明確なトレンド判断,合理的なストップ・ロスト,リスクを効果的に制御するための利益を引き出す設定である.主なリスクは,ボリンジャーバンドの間違ったトレンド判断とストップ・ロスの接近から生じる.将来の最適化方向性にはパラメータ最適化,トレンドライン計算最適化,ストップ・ロスの利益を引き出す最適化が含まれます.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zhuenrong

// © Dreadblitz
//@version=4
strategy(shorttitle="FLI", title="Follow Line Indicator", overlay=true)
// 
BBperiod      = input(defval = 21,     title = "BB Period",    type = input.integer, minval = 1)
BBdeviations  = input(defval = 1.00,     title = "BB Deviations",    type = input.float, minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter  = input(defval = true, title = "ATR Filter",  type = input.bool)
ATRperiod     = input(defval = 5,     title = "ATR Period",    type = input.integer, minval = 1)
hl            = input(defval = false, title = "Hide Labels",  type = input.bool)
//
BBUpper=sma (close,BBperiod)+stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=sma (close,BBperiod)-stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
//
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
//
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
// 
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=low-atr(ATRperiod)
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=high+atr(ATRperiod)
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=low
    if TrendLine<TrendLine[1] 
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=high
    if TrendLine>TrendLine[1]
        TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
    TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1] 
    iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1] 
    iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0?color.blue:color.red ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line") 
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
//
alertcondition(sell == 1 ,title="Sell",message="Sell")
alertcondition(buy == 1 ,title="Buy",message="Buy")
alertcondition(buy == 1 or sell == 1 ,title="Buy/Sell",message="Buy/Sell")
if (buy==1)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell==1)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Stop LOSS ===

if strategy.position_size>0
    strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Buy", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
if strategy.position_size<0
    strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Sell", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*0.9)

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トレンドトラッキング ストップ損失 利益 戦略

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利点分析

リスク分析

オプティマイゼーションの方向性

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