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バンドパスコンボ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-01 10:45:12
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概要

これは2つの要因 - 逆転と帯域通過 - によって駆動されるコンボ戦略で,多要素の重複を達成し,異なる市場状況に適応します.

戦略の論理

この戦略は2つのサブ戦略で構成されています.

123 逆転戦略: 閉じる価格が2日連続で下がり,今日の閉じる価格が前2日の最低価格を突破し,9日ストカスタスティックオシレータの速い線がスローラインを越えると,ロング.閉じる価格が2日連続で上昇し,今日の閉じる価格が前2日の最高価格を下回り,高速線がスローラインを下回ると,ショート.
バンドパスフィルター: 特定の期間でバンドパス指標を計算し, 限界値を超えるとロング, 下になるとショートします.

両方の戦略が長シグナルを出せばロングポジションを取ります両方とも短シグナルを出せばショートポジションを取りますそうでなければすべてのポジションをクリアします

利点

二重要因によって動いて,様々な市場状況に適応し,制度を超えて収益性がある
123 リバースは,レンジ・バインド市場でのリバースの機会を把握する
バンドパスのフィルタトレンドする市場の動向
組み合わせた信号は,誤った取引を検証し,回避します.

リスク

不適切なパラメータは,過剰取引を引き起こす可能性があります
不安定な市場では多重損失が発生する可能性があります
トランザクションコストを監視する必要がある

強化

バンドパス計算を最適化するためにバンドパスフィルターパラメータを調整する
123の逆転パラメータを調整して,長/短逆転の識別を最適化します.
単一の取引におけるストップ損失をコントロール損失に追加する

概要

この戦略は,マルチファクター駆動量的な取引を達成するために,逆転とトレンド要因を統合する. 双要素検証は,誤った取引の確率を軽減し,戦略をさまざまな市場でうまく機能させる. パラメータチューニングとストップロスのさらなる改善は,戦略の安定性と収益性を向上させる.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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