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トレイリングストップ損失パーセント戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-01 11:05:36
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概要

この戦略は,日付特有のトリガーとリスク管理のためのトライリングストップ損失メカニズムを持つロングポジションエントリのために設計されています.これは,特定のカレンダー日付に基づいてエントリを自動化し,トライリングストップ損失のようなダイナミックなリスク制御方法でポジションを管理したいトレーダーにとって特に役立ちます.

戦略の論理

この戦略は,月と日を含む特定のエントリー日付の入力を最初に取り,これらの日付に基づいて正確なエントリータイムスタンプを計算します.また,トライリングストップ損失の百分比パラメータを入力します.

入力日に,ストラテジーはロングポジションを開く.同時に,最高価格 (highestPrice) とストップ損失価格 (stopLoss) を記録する.最高価格は時間の経過とともに更新され,ストップ損失は一定の割合でダウンしている.

ストップロスの値を下回る場合は,ポジションは閉鎖されます.そうでなければ,ポジションは開いており,ストップロスは利益とリスクを制御するために最高値に追いつきます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 特定の日付に基づく自動入力 重要なイベントの周りに取引する戦略に適しています
  2. ストップロスを適用し,動的に利益を固定し,リスクを効果的に管理します.
  3. ストップ・ロスはパーセントで設定され 操作が簡単で直感的です
  4. 長期的に持っていれば 上向きの可能性を最大化できる

リスク分析

リスクもあります:

  1. ストップ・ロスの失敗のリスク.価格がストップ・ロスの短期間を下に急落し,その後反発した場合,ポジションは停止され,リバウンドを捉えることができない可能性があります.
  2. 最大損失の制限はありません. 遅れのストップ損失パーセントが大きすぎると,最大損失は期待を上回る可能性があります.

改善可能:

  1. 他の指標を組み合わせて 市場が修正に直面するときに ストップを一時停止し 失敗を回避します
  2. ストップ損失パーセントを注意深く設定します 通常は10%以下です

最適化

可能な最適化方向:

  1. 価格が50%上昇すると 部分的または完全な利益を取ります
  2. インデックスからの市場シグナルに基づいて後継幅を最適化し 市場統合時に拡大します
  3. ポジションのサイズを増やして 新しい高値が突破して より大きな利益を得るために ピラミッドを考える

結論

この戦略は,トラッキングストップロスの経由で自動化された日付ベースのエントリーとダイナミックなリスク管理を提供します. 操作がシンプルで直感的で,長期保有に適しています.さらなる最適化は,非常に実践的な量取引戦略になります.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
     overlay=true, pyramiding=1)

// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)

// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)

// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)

// Entry Condition
enterTrade = true

// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
    highestPrice := math.max(highestPrice, high)
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Enter the strategy
if enterTrade
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    highestPrice := high
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
    strategy.close("Long Entry")

// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)
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