RSIベースのトレンドフォロー戦略


作成日: 2024-02-02 14:54:53 最終変更日: 2024-02-02 14:54:53
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RSIベースのトレンドフォロー戦略

概要

テクニカル分析によると,70以上のRSI指標は,超買い状態を意味し,したがって,売り込み信号である.暗号通貨は,テクニカル分析の概念を再構築した新しい資産のカテゴリーを代表しています.FOMO型の購入は,デジタル資産が十分に長く超買い状態に留まることを可能にする強力な力を生み出し,上昇傾向を追跡するための良いショートライン取引機会を提供します.

通常反転指標と考えられるRSIをベースにトレンドトレーディング戦略を構築することは,直感に反しているように見えるだろう。しかし,200回以上の反省で証明されているように,これは非常に興味深い長期戦略設定である。

戦略原則

この戦略は,各注文の取引可能な資金の30%を想定している. 0.1%の取引料金を考慮し,これは,Binance (世界最大の暗号通貨取引所) の基礎料金のそれと一致している.

  • 入力シグナル:RSIが70より大きく,反測ウィンドウ内では多めに
  • 退出シグナル:RSIが55未満または閉店価格がストップ値より大きいときに平仓

優位分析

  • RSIはトレンドを把握し,波動的な状況で信号を逃さないようにします.
  • 定額ポジション管理,単発損失を効果的に制御する
  • 短期的な波動から遠ざかるため,中長線に適しています.

リスク分析

  • RSIパラメータが合理的に設定されていることを確認する必要があります. そうでなければ,過剰買いと過剰売りで誤った信号が生じることがあります.
  • ストップフォークを追跡する機能は タイムリーに更新する必要があります
  • 市場における異常な波動によるリスクに注意し,必要に応じてポジションを調整するか,または損益を停止する

最適化の方向

  • MACDなどの他の指標と組み合わせて判断する傾向を考慮することができます.
  • RSIのパラメータの設定をテストできます.
  • ダイナミックストップを導入し,市場の変動に応じてストップ価格を自動的に調整します.

要約する

この戦略は,RSI指標を使用して,過買状態の判断トレンドの方向を識別し,上昇傾向を追跡し,徐々に停止します.従来の下落RSIの操作方法と比較して,この戦略は新しい考えを提供します.厳格な反省テストによって,この戦略は良好なパフォーマンスを得ています.しかし,私たちはいくつかの潜在的なリスクに注意し,パラメータの調整と最適化をする必要があります.全体的に,この戦略は,取引を量化するための簡単な実用的なトレンド追跡プログラムを提供します.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//Entry


strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window()) 

//Exit

Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())
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