YiyunのブレイクスルーとADX指標に基づく定量取引戦略


作成日: 2024-02-02 17:50:30 最終変更日: 2024-02-02 17:50:30
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YiyunのブレイクスルーとADX指標に基づく定量取引戦略

概要

この戦略の名前は,雲の突破とADX指数に基づく量化取引戦略である.この戦略は,雲のグラフの技術分析と平均トレンド指数 (ADX) を組み合わせて,多頭または空頭ポジションをいつ作るか決定する.具体的には,価格が雲のグラフを突破する重要な領域で,ADX指数が強い傾向を示しているときにポジションを確立する.

戦略原則

この戦略は,重要なサポートとレジスタンス領域を特定するために,盤指標の雲の図形を使用する.それは同時に,トレンドの強さを判断するADX指標と組み合わせる.具体的な取引戦略の規則は以下のとおりである.

複数の頭で 倉庫を建てる信号:

  • アンテナ線が基準線を横切った
  • 遅行線は0軸を上向きに回転する
  • 雲のグラフの上の値より高い
  • ADX値が45以下 ((トレンドが過度に拡大していないことを示している)
  • +DI値が-DI値より高い ((上昇傾向を示している)

空軍基地を建設する信号:

  • アンテナ線が基準線を下に
  • 遅行線は0軸を通って下向きに回転する
  • 雲のグラフの下にある価格
  • ADX値が45を超えると,トレンドが逆転する可能性があることを示します.
  • +DI値が-DI値より低い (下降傾向を示している)

優位分析

この戦略は,グラフィック技術分析とトレンド分析の指標を組み合わせて,市場動向と強さの領域を効果的に判断できます.具体的には以下の利点があります.

  1. 一つの雲のグラフを使って,重要なサポート・レジスタンス領域を判断し,強いトレンドを把握します.
  2. ADX指数と組み合わせて真のトレンドの強さを判断し,誤った取引を避ける
  3. ルールが明確で操作しやすい

リスクと解決策

この戦略にはいくつかのリスクがあり,主にADX指数の判断上の不安定性に焦点を当てている.具体的リスクと解決策は以下の通りである.

  1. ADX計算は遅滞性があり,高速反転を逃す可能性がある.ADXパラメータを適切に低下させ,より敏感にすることができる.
  2. ADXは震動状況ではあまり効果的ではない.BOLL通路などの他の指標のフィルターを追加できます.
  3. 一雲グラフの失敗も起こりうる.パラメータを適切に調整したり,他の指標の補助を加える.

戦略の最適化について

この戦略は,以下の点で最適化できます.

  1. 雲のグラフィックのパラメータを調整し,より多くの品種に対応します.
  2. 単一損失を抑えるためのストップ・ロース戦略を強化する
  3. 複数の指標を組み合わせたフィルタリング信号
  4. モデル予測モジュールを追加し,機械学習を使用してトレンドシグナルエフェクターをさらに判断する

要約する

この戦略は,クラウドグラフィックの技術分析とADXのトレンド判断指標を組み合わせて,明確な完全な定量取引戦略を形成します.それは,トレンド判断を兼ねながら,重要なサポートレジスタンス領域を判断し,市場機会を効果的に捉えることができます.この戦略は,現場で簡単で,最適化可能なスペースもあります.全体的には,質の高い定量戦略です.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with ADX (By Coinrule)',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)


// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// ADX
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and avg_dm < 45 and pos_dm > neg_dm
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
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