この戦略の名称は,イチモク・クラウド・ブレイクアウトとADX・インデックスに基づく定量取引戦略である.イチモク・クラウド・チャートと平均方向動向指数 (ADX) を組み合わせて,いつロングまたはショートポジションを取るか決定する.具体的には,価格がクラウド・チャートの主要な領域を突破し,ADXが強いトレンドを示したときにポジションに入ります.
この戦略は,主要サポートとレジスタンス領域を特定するために,イチモク・キンコ・ヒョー指標から
長い入口信号:
短距離入力信号:
この戦略は,チャートパターン分析とトレンド分析指標を組み合わせ,市場の動向と強み点を効果的に決定することができます.主な利点は以下の通りです.
この戦略にはいくつかのリスクがあり,主にADXトレンド決定における不安定性があります.リスクと解決策は以下の通りです.
この戦略は,次の方法でさらに最適化できます.
この戦略は,イチモククラウドチャートとADXトレンドインデックスを組み合わせて完全な定量的な取引システムを形成する. 傾向を判断しながら,主要なサポート/レジスタンスレベルを特定する. 市場機会を効果的に把握することができます. 戦略はライブ取引で実装しやすく,最適化にも余地があります. 全体的に,それは品質の定量的な戦略です.
/*backtest start: 2023-01-26 00:00:00 end: 2024-02-01 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Coinrule //@version=5 strategy('Ichimoku Cloud with ADX (By Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1) showDate = input(defval=true, title='Show Date Range') timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0) // Stop Loss and Take Profit for Shorting Stop_loss = input(1) / 100 Take_profit = input(5) / 100 longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss) longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit) // Inputs ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars') ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars') ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars') cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset') ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset') long_entry = input(true, title='Long Entry') short_entry = input(true, title='Short Entry') middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len)) // Ichimoku Components tenkan = middle(ts_bars) kijun = middle(ks_bars) senkouA = math.avg(tenkan, kijun) senkouB = middle(ssb_bars) // Plot Ichimoku Kinko Hyo plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen') plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen') plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span') sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A') sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B') fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90) ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1]) ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1]) // ADX [pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14) // Entry/Exit Signals tk_cross_bull = tenkan > kijun tk_cross_bear = tenkan < kijun cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0 cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0 price_above_kumo = close > ss_high price_below_kumo = close < ss_low bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and avg_dm < 45 and pos_dm > neg_dm bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod) strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry) strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod) strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)