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マルチタイムフレーム Ichimoku,MACDとDMIの組み合わせ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月2日 18:04:28
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概要

この戦略は,イチモク・クラウド,移動平均収束差 (MACD) と方向動向指数 (DMI) を複数のタイムフレームで組み合わせて,潜在的な買取・売却シグナルを特定することを目的としています.短期および中期の両方の観点から多次元的な市場観を望めるトレーダーに参考になります.

戦略の論理

この戦略は,15分 (M15) と1時間 (H1) のチャートからの一貫した信号に基づいて購入・売却条件を実行し,4時間 (H4) のタイムフレームから追加的な確認を行います.

購入条件

M15,H1とH4のタイムフレームで Ichimoku Cloud の上での価格
シグナルライン上のMACD線とH1の0上の両線
H1では,DI+がDI-とADXより25以上
M15でMACD線が0以上,DI+がDI以上,ADXが25以上

販売条件

M15,H1とH4のタイムフレームで Ichimoku Cloudの下の価格
MACD線がシグナル線を下回り,H1で0を下回る
H1では,DI+とADXを少なくとも25以上する
M15でMACD線がゼロ以下,DI線がDI+以上,ADX線が25以上

入国と出国

すべての購入条件が満たされたときにロングポジションを入力し,各時間枠で上昇する勢いを示唆する.
すべての売却条件が満たされたときに入ったショートポジションは,各時間枠の下落勢を示唆する
逆の条件が満たされたとき,ポジションを閉じる.これは潜在的なトレンド逆転またはモメント喪失を示唆する.

戦略の利点

精度向上のために複数のタイムフレームを考慮します
イチモクはトレンドの方向と強さを判断する
MACD指標短期・中期動力
DMI は買い/売る圧力と傾向の活動を評価します
複数の指標からの信号を組み合わせます
購入/販売条件の設定可能なパラメータ
明確な傾向のある市場に広く適用される

戦略のリスク

異なる時間枠で信号が衝突すると悪い信号が発信される可能性があります
イチモクが誤用された場合誤解を招く可能性があります
MACDとDMIは遅い性質で,回転を逃す可能性があります
複数の時間枠指標を監視する必要性
突然の出来事による大きな価格変動の慎重な対処

最適化方向

イチモク,MACD,DMIの組み合わせを最適化
日々のようにより多くのタイムフレームをテスト
変動率や移動平均などより多くの指標からの確認を追加します
より多くの歴史的データで購入/販売条件を最適化
機械学習などの動的パラメータ最適化

結論

この戦略は,トレンドの方向性と強さを効果的に特定するために,マルチタイムフレーム分析と複数の指標の利点を完全に活用しています.パラメータ調整によって異なる製品に適応し,特定の市場状況に最適化することができます.しかし,トレーダーは依然として指標の制限に注意して適切なリスク管理措置を講じなければなりません.全体として,戦略は市場を評価するための比較的包括的な枠組みを提供します.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © haidinh83

//@version=5
strategy("Ichimoku, MACD, DMI Multiple time frame 21/01/2024", overlay=true)
    // Khung thời gian
timeframe1 = "5"   // M5
timeframe2 = "15"  // M15
timeframe3 = "60"  // H1
timeframe4 = "240" // H4

    // Nhập tham số ADX và DI
lengthDMI = input(14, title="DMI Length")
thresholdADX = input(20, title="ADX Threshold")

// Tính giá trị Ichimoku
ichimoku(tenkanPeriod, kijunPeriod, senkouPeriod) =>
    tenkanSen = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
    kijunSen = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
    senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
    senkouSpanB = (ta.highest(high, senkouPeriod) + ta.lowest(low, senkouPeriod)) / 2
    [tenkanSen, kijunSen, senkouSpanA, senkouSpanB]

    // Lấy Ichimoku từng khung thời gian
[tenkanM5, kijunM5, spanAM5, spanBM5] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanM15, kijunM15, spanAM15, spanBM15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanH1, kijunH1, spanAH1, spanBH1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, ichimoku(9, 26, 52))
[tenkanH4, kijunH4, spanAH4, spanBH4] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, ichimoku(9, 26, 52))

    // Tính giá trị MACD và Signal Line cho từng khung thời gian
[macdM5, signalM5, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdM15, signalM15, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdH1, signalH1, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, ta.macd(close, 12, 26, 9))
[macdH4, signalH4, _] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, ta.macd(close, 12, 26, 9))

  // Tính giá trị DMI cho từng khung thời gian
calcDMI(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    trur = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (plus + minus == 0 ? 1 : plus + minus), len)
    [plus, minus, adx]  // Đảm bảo mỗi phần của hàm nằm trên một dòng riêng biệt


[plusM5, minusM5, adxM5] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, calcDMI(lengthDMI))
[plusM15, minusM15, adxM15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, calcDMI(lengthDMI))
[plusH1, minusH1, adxH1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, calcDMI(lengthDMI))
[plusH4, minusH4, adxH4] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe4, calcDMI(lengthDMI))



// Điều kiện mua cho H1
buyConditionH1 = (close > spanAM15) and (close > spanAH1) and (close > spanAH4) and 
                 (macdH1 > signalH1) and (macdH1 > 0) and (signalH1 > 0) and 
                 (plusH1 > minusH1) and (adxH1 >= 25)

// Điều kiện mua cho M15
buyConditionM15 = (close > spanAM15) and (close > spanAH1) and (close > spanAH4) and 
                  (macdM15 > 0) and (plusM15 > minusM15) and (adxM15 >= 25)

// Điều kiện mua tổng hợp
buyCondition = buyConditionH1 and buyConditionM15

// Điều kiện bán cho H1
sellConditionH1 = (close < spanAM15) and (close < spanAH1) and (close < spanAH4) and 
                  (macdH1 < signalH1) and (macdH1 < 0) and (signalH1 < 0) and 
                  (minusH1 > plusH1) and (adxH1 >= 25)

// Điều kiện bán cho M15
sellConditionM15 = (close < spanAM15) and (close < spanAH1) and (close < spanAH4) and 
                   (macdM15 < 0) and (minusM15 > plusM15) and (adxM15 >= 25)

// Điều kiện bán tổng hợp
sellCondition = sellConditionH1 and sellConditionM15

// Thực hiện giao dịch nếu điều kiện bán hoặc mua được đáp ứng
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)


    // Vẽ và tô màu giữa Senkou Span A và B cho mỗi khung thời gian
p1 = plot(spanAM15, color=color.blue, title="Span A M15")
p2 = plot(spanBM15, color=color.blue, title="Span B M15")
fill(p1, p2, color=color.new(color.blue, 90), title="M15 Cloud")

p3 = plot(spanAH1, color=color.purple, title="Span A H1")
p4 = plot(spanBH1, color=color.purple, title="Span B H1")
fill(p3, p4, color=color.new(color.purple, 90), title="H1 Cloud")

p5 = plot(spanAH4, color=color.orange, title="Span A H4")
p6 = plot(spanBH4, color=color.orange, title="Span B H4")
fill(p5, p6, color=color.new(color.orange, 90), title="H4 Cloud")

    // Tô màu nền và hiển thị cảnh báo
 
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 45) : sellCondition ? color.new(color.red, 45) : na)
alertcondition(buyCondition, title="Mua Signal", message="Điều kiện mua đã được đáp ứng")
alertcondition(sellCondition, title="Bán Signal", message="Điều kiện bán đã được đáp ứng")

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