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モメントブレイクストラテジーの二重移動平均値

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-06 14:39:22
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概要

この戦略は,12日間のEMAと26日間のEMAの黄金十字をエントリー信号として使用する.偽のブレイクアウトをフィルタリングするために,MACDは市場トレンドとoversold/oversoldレベルのRSIを判断するために適用される.レジスタンスを超える価格ブレイクも確認として使用される.

ストラテジーは,3つのオプションのストップ・ロスト・メソッドを提供する.トライリング・ストップ・ロスト,移動平均ストップ,移動平均クロスオーバー・ストップ.利益の目標が2つ設定されている.

戦略の論理

入力信号
- 12日間の EMA と 26 日間の EMA の間の黄金十字
- MACDは正であり,MACD線はシグナル線より上です.
- RSI は,事前に設定された範囲内
入国確認
- オプション: ダイナミックレジスタンスの上での価格ブレイク
損失を止める
- トレイリングストップ損失開始価格と前もって設定された割合に基づいて
- 7日間のSMAを下回る閉じる
- 12 日と 26 日間の EMA の間の下落のクロス
利益を得る
- 2つの段階的な利益目標を取って,最初の目標に部分的な出口ポジションとすべての2つ目に

利点

MAシステムは偽信号をフィルタリングし,入力精度を向上させる
異なるトレーダースタイルのための複数のストップ損失オプション
ダイナミック・トラッキング・ストップ・コントロールのリスク
ステップで利益を取って,いくつかの利益にロック

リスク

市場の振動でより多くの誤った信号
トレイリングストップは,強い走行後に突破されることがあります.
トレンド逆転時に間に合わない

解決策:

MACD を使って実際のトレンドを判断する
調整する%
他のストップ方法を使用するか,ストップを組み合わせる

強化

最良のパフォーマンスのために MA パラメータを最適化
異なるストップをテストし,最良の方法を見つけます
より良い報酬のために利益レベルを調整します
他の指標でフィルターを追加する
異なる製品と時間枠に合わせて調整する

結論

この戦略は,MACD,RSIなどによる追加のフィルターで,エントリーシグナルのためのMAシステムを使用する.ストップと利益目標の両方が,異なるトレーダースタイルにマッチするために最適化されている.パフォーマンスをより向上させるために,エントリータイミング,ストップ方法,利益レベルなどに最適化するための大きな余地があります.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AbdulRahimShama
//@version=5


strategy('12/26-IT strategy', overlay=true,initial_capital = 100000)



Show_Only_12_26_Crossover_Entry = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")


Show_TSL_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_Crossdown_StopLoss = input.bool(true, group = "Entry_Exit Criteria")
Show_SMA7_StopLoss = input.bool(false, group = "Entry_Exit Criteria")



////////////////////////////////////////////////
////////////////TARGETS INPUT
////////////////////////////////////////////////

////////Target1

TargetPerc1 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=5, group="Target-1") / 100
TargetPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc1)
Target1_exit_qty = input.int(50, group="Target-1",tooltip = "% qty to sell when Target1 is reached")



////////Target2

TargetPerc2 = input.float(title="Target (%)", minval=0,defval=10, group="Target-2") / 100
TargetPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + TargetPerc2)
Target2_exit_qty = input.int(100, group="Target-2",tooltip = "% qty to sell when Target2 is reached")



////////////////////////////////////////////////
////////////////TRAILING STOP LOSS
////////////////////////////////////////////////


TSLsource = input(low, title="TSL Source", group="Trailing StopLoss")

longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1, group="Trailing StopLoss") * 0.01

TrailStopPrice = 0.0

TrailStopPrice := if strategy.position_size > 0
    sPIVOT_highValue = TSLsource * (1 - longTrailPerc)
    math.max(sPIVOT_highValue, TrailStopPrice[1])
else
    0

TSL = close < TrailStopPrice
plot(series=strategy.position_size > 0 and Show_TSL_StopLoss ? TrailStopPrice : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2, title='Trailing StopLoss')




////////////////////////////////////////////////
////////////////Moving Averages
////////////////////////////////////////////////



EMA_12=ta.ema(close, 12)
EMA_26=ta.ema(close, 26)
EMA_21=ta.ema(close,21)

plot(EMA_12, title="EMA_12", color=color.rgb(0, 255, 0), offset=0, linewidth=1)
plot(EMA_26, title="EMA_26", color=color.rgb(0, 0, 255), offset=0, linewidth=1)
plot(Show_SMA7_StopLoss ? ta.sma(close,7) : na, title="SMA_7", color=color.rgb(255, 0, 0), offset=0, linewidth=1)



////////////////////////////////////////////////
////////////////RESISTANCE INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////

CrossOverLookbackCandles = input.int(10, group= "RESISTANCE")

resistanceSRC = input(high, group= "RESISTANCE")
resistanceLEFT = input(10, group= "RESISTANCE")
resistanceRIGHT = input(10, group= "RESISTANCE")

hih = ta.pivothigh(resistanceSRC, resistanceLEFT, resistanceRIGHT)
top = ta.valuewhen(hih, resistanceSRC[resistanceRIGHT], 0)

res = plot(top, color=top != top[1] ? na : color.new(#00ff00, 50), offset=-resistanceLEFT, linewidth=2, title="Resistance Line")

EMA_12_Low = ta.lowest(EMA_12, CrossOverLookbackCandles)
EMA_26_Low = ta.lowest(EMA_26, CrossOverLookbackCandles)


////////////////////////////////////////////////
////////////////RSI INPUT and PLOTTING
////////////////////////////////////////////////
RSI = ta.rsi(close, 14)
RSILowerRange = input.int(50, tooltip = "RSI value should be ABOVE this value for entry", group = "RSI")
RSIUpperRange = input.int(70, tooltip = "RSI value should be BELOW this value for entry", group = "RSI")



////////////////////////////////////////////////
////////////////MACD
////////////////////////////////////////////////
fast_length = 12
slow_length = 26
MACD_src = close
signal_length = 9

fast_ma = ta.ema(MACD_src, fast_length)
slow_ma = ta.ema(MACD_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal



////////////////////////////////////////////////
////////////////ENTRY CRITERIA
////////////////////////////////////////////////


BUYVALUE= input(100000, tooltip = "Buy qty displayed on chart will be based on this value")

BASEENTRY = macd > signal and RSI > RSILowerRange and RSI < RSIUpperRange and close > EMA_21 and close > ta.sma(close, 7)


Entry= ta.crossover(EMA_12, EMA_26) and BASEENTRY
Entry2 = ta.crossover(close, top) and EMA_12_Low < EMA_26_Low and EMA_12 > EMA_26 and RSI < 70

////////////////////////////////////////////////
////////////////BUY SELL STRATEGY
////////////////////////////////////////////////

if ((Entry and Show_Only_12_26_Crossover_Entry))
    strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)

if (Entry2 and Show_12_26_Crossover_and_resistance_Entry)
    strategy.entry("buy", strategy.long, qty=BUYVALUE/close)

strategy.exit("Tg1", "buy", limit=TargetPrice1, qty_percent = Target1_exit_qty)
strategy.exit("Tg2", "buy", limit=TargetPrice2, qty_percent = Target2_exit_qty)



if TSL and Show_TSL_StopLoss and close < EMA_12 
    strategy.close_all ("sl")

if ta.crossunder(EMA_12, EMA_26) and Show_Crossdown_StopLoss
    strategy.close_all ("sl")

if ta.crossunder(close, ta.sma(close, 7)) and Show_SMA7_StopLoss
    strategy.close_all ("sl")

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