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ダイナミックなサポートとレジスタンスの取引システムを持つ適応チャネルブレークアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-06 11:40:35
タグ:SRATRRRSLTPマルチ

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概要

この戦略は,サポートとレジスタンスレベルをベースとした高度な取引システムで,動的トレンドチャネルとリスク管理機能を組み合わせます.この戦略は,指定された回顧期間の価格変動高値と低値を分析することによって,主要なサポートとレジスタンスレベルを特定し,チャネル幅パラメータを使用して動的取引範囲を構築し,トレーダーに明確な市場構造の視点と正確な取引信号を提供します.

戦略の原則

基本的な論理にはいくつかの重要な要素が含まれます.

  1. サポートとレジスタンスレベルは,ユーザーによって定義された回顧期間の最低値と最高値に基づいて計算されます.
  2. ダイナミックチャネル幅は,サポートとレジスタンスレベルに基づいて上部と下部チャネルを構築して,パーセントパラメータを通じて設定されます
  3. 価格がサポートレベルに近づくと購入信号が発信されます (距離が1%以内)
  4. システムでは,ユーザーによって定義された割合に基づいて,自動でストップ・ロストとテイク・プロフィートのレベルを計算します.
  5. 取引は指定されたバックテスト時間範囲内でのみ実行されます.
  6. リスク/リターン比は計算され,リアルタイムで表示され,トレーダーがリスクに対して潜在的なリターンを評価するのに役立ちます.

戦略 の 利点

  1. 高い適応性:サポートとレジスタンスレベルは,市場の変化に動的に調整され,異なる市場環境に適応する
  2. 総合的なリスク管理:ストップ・ロスト,テイク・プロフィート,リスク・リターン比率の計算を視覚化と統合
  3. 明確な取引シグナル: 明確なエントリーシグナルを提供し,主観的な判断の影響を軽減します.
  4. 優れた可視化: 異なる価格レベルは,異なる色のラインとラベルを通じて直感的に表示されます
  5. 柔軟なパラメータ: ユーザが個人的な取引スタイルと市場特性に基づいてパラメータを調整することができます.

戦略リスク

  1. 市場変動リスク: 市場変動が激しい場合,過剰な取引信号を誘発する可能性があります
  2. 誤ったブレイクリスク: 価格がサポートレベルに近づくと,誤った信号につながる誤ったブレイクが発生する可能性があります.
  3. パラメータ感度:戦略の性能は,見直し期間とチャネル幅設定に大きく依存する
  4. 単方向取引制限:現在,ロングポジションのみをサポートし,ショートオプションを逃す可能性があります.
  5. 時間依存性: 戦略の有効性は,指定されたバックテストの時間範囲に限定されます.

戦略の最適化方向

  1. トレンドフィルターを追加: 反トレンド信号をフィルタリングするために移動平均値またはモメント指標を組み込む
  2. 戦略の包括性を高めるための短い取引論理を追加
  3. シグナル生成を最適化: 価格ブレイクの有効性を検証するためのボリューム指標を統合する
  4. ダイナミックストップ・ロスの設定: ATRまたは波動性に基づいてストップ・ロスの距離をダイナミックに調整する
  5. ポジション管理の強化: リスク・リターン比と市場の変動に基づいてポジションサイズを動的に調整する

概要

この戦略は,論理的に厳格でリスク制御された取引システムを構築するために,主要な技術分析概念 - サポート/レジスタンスレベルとトレンドチャネル - を組み合わせます.この戦略の強みは適応性と包括的なリスク管理にありますが,トレーダーは依然として市場状況と個人リスク耐性に基づいてパラメータを慎重に調整する必要があります.提案された最適化方向性を通じて,戦略はさらなる改善の余地があり,より包括的で堅牢な取引システムへと発展することができます.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")

// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true

// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback)  // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback)  // Swing high (resistance)

// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na

// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth)  // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth)  // Lower edge of channel

// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
//     supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(supportLine, supportLevel)
//     line.set_y2(supportLine, supportLevel)

// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
//     resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
//     line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)

// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
//     upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
//     line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)

// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
//     lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
//     line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)

// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100

var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
    longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
    longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
    entryPrice := close
if not na(entryPrice)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

if strategy.position_size > 0
    line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
    line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)

// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
    riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)
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