디지털 통화 쌍 거래 전략의 소스 코드와 FMZ 플랫폼의 최신 API에 대한 소개

전문

이전 기사에서는 쌍 거래의 원칙과 백테스팅을 소개했습니다.https://www.fmz.com/bbs-topic/10459. 여기에 FMZ 플랫폼을 기반으로 한 실용적인 소스 코드가 있습니다. 전략은 간단하고 명확하며 초보자 학습에 적합합니다. FMZ 플랫폼은 최근 다중 거래 쌍 전략에 더 친화적 인 일부 API를 업그레이드했습니다. 이 기사는이 전략의 자바스크립트 소스 코드를 자세히 소개합니다. 전략 코드가 단지 백 줄이지만 완전한 전략에 필요한 모든 측면을 포함합니다. 특정 API는 API 문서에서 볼 수 있습니다. 매우 상세합니다. 전략 공개 주소:https://www.fmz.com/strategy/456143직접 복사할 수 있습니다.

FMZ 플랫폼 사용

FMZ 플랫폼에 익숙하지 않다면 이 튜토리얼을 읽어보시기 바랍니다.https://www.fmz.com/bbs-topic/4145이 책에서는 플랫폼의 기본적인 기능과 로봇을 처음부터 어떻게 배치할 수 있는지에 대해 자세히 소개합니다.

전략 틀

다음은 간단한 전략 프레임워크입니다. 주요 기능은 입문점입니다. 무한 루프는 전략이 지속적으로 실행되도록 보장하며, 액세스 주파수가 교환 한계를 초과하는 것을 방지하기 위해 작은 수면 시간이 추가됩니다.

function main(){
    while(true){
        //strategy content
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

기록 역사 자료

로봇은 오류, 매개 변수 업데이트, 전략 업데이트 등 다양한 이유로 반복적으로 다시 시작되며 다음 시작에 일부 데이터가 저장되어야합니다. 수익을 계산하기 위해 초기 자본을 저장하는 방법에 대한 예시입니다. _G() 함수는 다양한 데이터를 저장할 수 있습니다. _G(key, value) 는 값의 값을 저장하고 키가 문자열인 _G(key로 호출 할 수 있습니다.

let init_eq = 0 //defining initial equity
if(!_G('init_eq')){  //If there is no storage, _G('init_eq') returns null.
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //Since there is no storage, the initial equity is the current equity and is stored here
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //If stored, read the value of the initial equity
}

전략 오류 용인

API를 통해 포지션 및 시장 조건과 같은 데이터를 얻는 경우 여러 가지 이유로 오류가 발생할 수 있습니다. 데이터를 직접 호출하면 오류로 인해 전략이 중단 될 수 있으므로 오류 용인 메커니즘이 필요합니다. _C() 함수는 올바른 데이터가 반환 될 때까지 오류가 발생하면 자동으로 다시 시도합니다. 또는 반환 후 데이터가 있는지 확인하십시오.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //If the data is not available, exit the loop.
}

다화폐 호환 API

GetPosition, GetTicker, GetRecords와 같은 기능은 교환 결합 거래 쌍을 설정 할 필요없이 해당 데이터를 얻기 위해 거래 쌍 매개 변수를 추가 할 수 있으며, 이는 여러 거래 쌍 전략의 호환성을 크게 촉진합니다. 특정 업그레이드 콘텐츠를 위해 기사를 참조하십시오:https://www.fmz.com/bbs-topic/10456물론, 최신 도커를 지원하는 것이 필요합니다. 만약 도커가 너무 오래되면 업그레이드해야 합니다.

전략 매개 변수

• Pair_A: 거래에 필요한 거래 쌍 A. 거래 쌍을 직접 선택해야합니다. 이전 기사에서 소개와 백테스팅을 참조 할 수 있습니다.
• Pair_B: 거래 쌍 B가 결합되어야 합니다.
• 코트: 선물 거래소의 마진 화폐, 보통 USDT입니다.
• Pct: 얼마나 많은 오차를 추가하는 지점, 자세한 내용은 전략 원칙에 대한 기사를 참조하십시오, 처리 수수료와 미끄러짐 이유 때문에 너무 작게 설정되어서는 안됩니다.
• 트레이드_밸류: 격자 크기에 대한 각 오차에 대한 포지션의 추가 거래 값.
• Ice_Value: 트랜잭션 값이 너무 크면 아이스버그 수수료 값을 사용하여 포지션을 열 수 있습니다. 일반적으로 트랜잭션 값과 동일한 값으로 설정할 수 있습니다.
• 최대 가치: 너무 많은 포지션을 보유하는 위험을 피하기 위해 단일 통화 최대 보유.
• N: 평균 가격 비율을 계산하는 데 사용되는 매개 변수, 단위는 시간입니다. 예를 들어, 100은 100시간의 평균을 나타냅니다.
• 간격: 전략의 각 사이클 사이의 수면 시간.

전체 전략 참고

아직 이해가 안된다면 FMZ의 API 문서, 디버깅 도구, 그리고 시장에서 일반적으로 사용되는 AI 대화 도구를 사용하여 질문을 해결할 수 있습니다.

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //Returns null to indicate no position
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //The strategy should be set to unidirectional position mode
        throw 'Bidirectional positions are not supported'
    }else{ //For convenience, long positions are positive and short positions are negative
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //Hourly K-line
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //Calculate in reverse to avoid the K-line being too short.
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //Since the API here is not compatible, only OKX Futures Exchange obtains the total equity currently.
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //The equity information of other exchanges is also included. You can look for it yourself in the exchange API documentation.
    }else{
        total_eq = account.Balance //Temporary use of available balances on other exchanges will cause errors in calculating returns, but will not affect the use of strategies.
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //Get the precision here
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //Update the average price and account information every 10 minutes
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //The trading pair is set as BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //Some exchanges use sheets to represent quantity, such as one sheet represents 0.01 coin, so you need to convert.
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //No need to include this field
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //If the returned data is abnormal, jump out of this loop
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //Calculate the ratio of deviation
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //Target holding position
        let id_A = null
        let id_B = null
        //The following is the specific logic of opening a position
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //Cancel directly here
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "trading Information",
            cols: ["initial equity", "current equity", Pair_A+"position", Pair_B+"position", Pair_A+"holding price", Pair_B+"holding price", Pair_A+"profits", Pair_B+"profits", Pair_A+"price", Pair_B+"price", "current price comparison", "average price comparison", "deviation from average price", "loop delay"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //This function will display a table containing the above information on the robot page.
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep time in ms
    }
}