1.1 양적 거래란 무엇인가?

요약

과학과 기계의 조합의 결과로 양적 거래는 현대 금융 시장의 패턴을 변화시키고 있습니다. 많은 투자자들이 이 분야에 관심을 기울이고 있습니다. 위험을 최소화하고 가능한 최고의 수익을 얻는 방법? 또한이 일련의 과정의 목적입니다. 개막식 첫 번째 부분으로 우리는 간단히 설명합니다.

전반적인 설명

많은 소매 투자자들은 량적 거래라는 단어를 들었을 때 "고위 수준"과 "밤중에 부자가 되는 것"이라는 느낌을 받는다. 인공 지능의 시대에, 딥 러닝, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 등장에 따라 신비한 색상을 부여했다. 양적 거래를 사용하는 한, 당신은 완벽한"거래 전략을 구축 할 수 있는 것처럼 보인다.

사실, 어느 정도, 양적 거래는 과대평가되었습니다. 거래 부분을 치면, quantitative은 실제로 컴퓨터, 통계 방법, 수학 및 기타 도구를 사용하여 과학적 투자 시스템을 통해 긍정적 인 예상 거래 신호 시스템을 찾습니다. 이 신호 시스템은 언제 구매하고 판매해야하는지 알려줍니다.

양적 거래 역사와 발전

그 원천으로 거슬러 올라가면, 처음으로 양적 방법을 사용하여 데이터 변화를 분석하고 시장 가격 상승과 하락 법칙을 알아내는 네덜란드의 주식의 기원이 아니라 영국이 현대 금융을 추진하거나 미국의 금융 개발과 공생하는 것이 아니라 프랑스인이었습니다.

이미 18세기 초, 프랑스의 증권거래사 조수 스 레그노 (Jules Regnault) 는 주식 가격 변화의 현대 이론을 제안했고, 그 후 << 확률 계산 및 주식 거래 철학 >>라는 책을 썼으며, 그가 발견한 시장의 상승과 하락에 대해 자세히 설명했다. (정상적인 분포):

오늘날 인터넷 + 빅데이터 + 클라우드 컴퓨팅 + 인공지능의 시대에 양적 거래도 급속도로 발전했습니다. 글로벌 금융 내륙에 있던 런던 캐너리 워프는 오래전부터 IT 회사의 유통 중심지가되었습니다. 세계 최고의 투자 은행도 자신의 양적 팀을 육성하고 있습니다.

양적 거래 특성

• • 과학적 검증: 당신이 거래 시스템을 가지고 있을 때, 당신이 그것의 효과를 테스트하기 위해 시뮬레이션 거래를 사용한다면, 당신은 엄청난 시간 비용을 지불해야 할 수 있다고 상상하십시오. 당신이 직접 실제 시장에서 테스트를 수행하면, 당신은 실제 돈을 잃을 수 있습니다. 그러나, 양적 거래의 백테스팅 기능은 많은 양의 역사적 데이터를 통해 과학적으로 거래 시스템을 검증하기 위해 활용 될 수 있습니다. 무엇이 작동하는지, 무엇이 작동하지 않는지, 데이터를 말하도록하십시오.

• • 객관적이고 정확: 거래에서 우리의 진정한 적은 우리 자신입니다. 정신 관리는 하기보다 쉽게 말합니다. 탐욕, 두려움, 행운 및 다른 인간의 약점은 거래 시장에서 증대 될 것입니다. 양적 거래는 이러한 약점을 극복하고 거래에서 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

• • 신속하고 효율적: 주관적 거래, 사람들의 반응 속도는 컴퓨터보다 빠를 수 없으며 사람들의 신체력과 에너지는 24 시간 동안 실행 할 수 없습니다. 고속 거래 시장에서 양적 거래는 주관적 거래를 완전히 대체 할 수 있습니다.

• • 리스크 제어: 양적 거래는 역사 데이터에서 미래에 반복될 수 있는 역사적 규칙을 추출할 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 역사적 법칙은 더 큰 확률로 승리할 수 있는 전략이다. 또한 다양한 포트폴리오를 구축하여 체계적 위험을 줄이고 자본 이익 곡선을 매끄럽게 할 수 있다.

양적 거래의 전통적인 거래 전략은 무엇입니까?

개시 가격 돌파 전략

이 전략의 논리는 시장 개장 후 반 시간 후에 결정되며, 첫 30분 촛불 그래프는 하루 트렌드를 판단하는 기준으로 긍정적 선 또는 부정적 선입니다. 긍정적 선이라면 구매를 위해 포지션을 열고, 부정적 선이라면 반대로 시장 종료 전 몇 분 이내에 모든 포지션을 닫습니다. 이것은 매우 간단한 거래 전략입니다.

돈치안 운하 전략

돈치안 채널 전략은 내일 거래의 창시자라고 할 수 있습니다. 규칙은: 현재 가격이 이전 N K 라인의 가장 높은 가격보다 높으면 긴 구매; 현재 가격이 이전 N K 라인의 가장 낮은 가격보다 낮다면 짧은 판매입니다. 유명한 Turtle Trading Strategy는 수정 된 버전을 사용했습니다.

시간 간 중재 전략

시간 간 중재는 중재 거래의 가장 일반적인 유형입니다. 그것은 동일한 거래 종류와 다른 배달 달 계약의 가격에 기반합니다. 두 가격 사이에 큰 가격 차이가있는 경우 선물 계약을 동시에 구매하고 판매 할 수 있습니다. 주 계약과 하위 기본 계약 사이의 스프레드가 오랫동안 -50 ~ 50 수준으로 유지되는 것으로 가정하십시오. 특정 날에 스프레드가 70에 도달하면 미래 어느 시점에 스프레드가 50로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 그러면 주 계약을 판매하고 하위 기본 계약을 동시에 구매하여 스프레드를 단축 할 수 있습니다. 그 반대.

요약하면

위에서, 우리는 정의, 개발, 특성 및 양적 거래에 대한 몇 가지 고전적인 거래 전략에서 양적 거래의 관련 개념을 간략하게 소개했습니다.

양적 거래에 대한 이해는 양성에 대한 길에서 중요한 디딤돌입니다. 마지막으로, 나는 당신이 모두 곰 시장에서 자신을 부유하게하고 가능한 한 빨리 인지 증가를 실현하기를 바랍니다! 기억하십시오, 당신은 금융 자유에서 한 황소 시장 밖에 없습니다 ^_^

다음 섹션에 대한 알림 양적 거래와 전통적인 거래의 차이점은 무엇입니까? 실제 시장 거래에서 전통적인 거래 또는 양적 거래를 선택합니까? 다음 섹션에서 우리는 양적 거래에 대해 더 많이 배우기 위해이 두 가지 질문을 다루겠습니다.

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1. 한 문장으로, 양적 거래란 무엇인가요?
2. 양적 거래의 특징은 무엇입니까?