1.2 왜 양적 거래를 선택합니까?

요약

많은 사람들이 양적 거래에 대해 논의 할 때 복잡한 거래 전략을 출발점으로 생각하고 실수로 양적 거래에 미스터리의 층을 넣습니다. 이 섹션에서는 이해하기 쉬운 언어로 양적 거래에 대한 간단한 스케치를 만들려고하며, 그의 미스터리를 드러내고 초보자조차도 쉽게 이해할 수 있다고 믿습니다.

양적 거래와 주관적 거래의 차이

주관적 거래는 인공 분석과 시장 가격 감각에 더 많은 관심을 기울인다. 거래 신호가 있더라도 거래 기회를 놓치고 잘못하지 않는 것을 선호하여 선택적으로 주문을 할 것입니다. 인간의 감정은 복잡하고 신뢰할 수 없으며 대부분의 거래자는 지속적인 손실의 경우 종종 다른 방법에 전환합니다. 이는 강한 무작위성, 이익과 손실로 고통받는 것이 쉽기 때문에 수익을 안정시키는 것이 어렵습니다.

양적 거래는 거래에 대한 이해를 통해 일관된 거래 전략을 개발합니다. 거래에서 모든 트렌드는 동등하게 취급되며 모든 오픈 포지션은 체계적으로 처리됩니다. 놓치는 것보다 잘못하는 것이 좋습니다. 또한 역사적 데이터 백테스팅을 통해 어떤 유형의 시장과 품종이 전략에 더 적합하는지 결정하고 다양한 전략과 품종으로 수익성을 달성하기 위해 완전한 평가 시스템을 갖추고 있습니다.

요컨대 주관적 거래는 양적 거래의 기초이며 양적 거래는 주관적 거래의 정제입니다. 주관적 거래는 무술과 더 비슷합니다. 결국, 성공이든 아니든 재능은 대다수를 차지합니다. 어떤 사람들은 평생을 보내고도 성공할 수 없습니다. 양적 거래는 체력과 더 같습니다. 열심히 노력하는 한 재능이 없더라도 근육을 훈련시킬 수 있습니다.

양적 거래는 주관적 거래보다 낫습니까?

성공적인 주관적 거래자는 어떤 의미에서 양적 거래자이기도 합니다. 성공적인 주관적 거래자이기 때문에 자체 규칙과 방법의 집합, 즉 거래 시스템이 있어야 합니다. 성공적인 주관적 거래는 거래 규율과 거래 규칙을 기반으로 해야 하며, 거래 규칙의 실행은 실제로 주관적 거래의 양적 부분입니다.

반대로, 성공적인 양적 거래자는 또한 양적 거래 전략의 개발이 실제로 거래 철학의 결정화이기 때문에 훌륭한 주관적 거래자가어야합니다. 시장에 대한 인식과 이해가 처음부터 잘못되면 개발 된 거래 전략은 오랫동안 수익을 창출하기가 어려웠습니다.

따라서 수익 관점에서는 거래자가 궁극적으로 성공할지 여부를 결정하는 핵심 요소는 주관적 거래인지 양적 거래인지 아닌 거래 철학입니다. 양적 거래는 표면적으로 표면적이면서 수익의 본질은 주관적 거래와 본질적으로 다르지 않습니다.

그러나 양적 거래는 거래 도구에 대한 많은 장점을 가지고 있다는 것을 부인할 수 없습니다.

• • 백테스팅은 더 빠릅니다. 거래 전략을 테스트하려면 많은 양의 역사 데이터를 계산해야하며 양적 거래는 몇 분 이내에 결과를 계산 할 수 있습니다. 이 속도는 주관적 거래보다 여러 배 더 빠릅니다.

• • 전략의 우수성을 평가하는 것이 더 과학적이며, 자기 설명적인 이야기보다는 데이터 (예를 들어, 샤프 비율, 최대 재구성율, 연간 소득) 에 의존합니다.

• • 더 많은 기회, 전세계에 수천 개의 거래 품종이 있습니다, 주관적인 거래는 동시에 모든 것에 집중할 수 없지만 양적 거래는 항상 시장 전체에 초점을 맞출 수 있습니다, 거래 기회를 놓치지 않고 수익성을 높일 수 있습니다.

양적 거래가 100% 효과가 있나요?

그것은 의존하고, 그것은 오랫동안 그것을 고수하는 것이 매우 어려운 일입니다. 돈을 버는 것은 양적 거래 자체에 의존하지 않습니다. 그것은 단지 도구입니다. 양적 거래는 단지 프로그래밍, 규칙적이고 양적 인 방식으로 거래 아이디어를 구현합니다. 절차는 실행 능력만을 대체합니다. 어려운 부분은 장기적이고 안정적인 방식으로 돈을 버는 것입니다. 시장이 게임 변화와 역동적이기 때문에 거래 아이디어는 시장의 변화를 따라야합니다.

양적 거래 위험

양적 거래는 또한 위험합니다. 왜? 왜냐하면 양적 거래는 역사적 데이터에서 규칙을 채굴하고, 거래 전략을 형성하기 때문입니다. 그러나 금융 시장은 생태적 시스템입니다. 그 법과 인류는 상호 작용하는 역동적인 과정입니다. 최종 분석으로는 인간 시장입니다. 시장의 법칙은 인간의 본성에 의해 영향을 받으며, 시장의 변화에 따라 인간 사이의 탐욕과 두려움이 변합니다. 시장에는 변하지 않는 법칙이 거의 없으며 가장 강력한 거래 전략조차도 그러한 갑작스러운 변화에 대처하기가 어렵습니다.

요약하면

위의 설명을 통해, 우리는 양적 거래는 독특한 거래 방법이 아니라, 단지 거래 논리를 분석하고 거래 전략을 개선하는 데 도움이되는 거래 도구라는 것을 알 수 있습니다. 당신이 가치 믿는 사람이든 기술 분석 믿는 사람이든, 당신이 주식, 채권, 상품 또는 옵션을하고 있는지, 실제로 양적 할 수 있습니다. 거래자의 손에 양적 거래의 무기는 시장 증거와 합리성입니다. 개인적인 경험을 기반으로 결정을 내리는 거래자와 비교하여 큰 이점을 가지고 있습니다.

다음 섹션에 대한 알림

양적 거래는 단지 거래 방법일 뿐이다. 거래 전략은 단지 거래 아이디어의 운반자일 뿐이고, 프로그램은 각 거래 프로세스를 실행한다. 다음 섹션에서는 전략 설계, 모델 구축, 백테스팅 튜닝, 시뮬레이션 거래, 실제 시장 거래, 전략 실행 모니터링 등을 포함하는 양적 거래의 전체 라이프 사이클을 통해 안내할 것이다.

학교 밖 운동

1. 양적 거래와 주관적 거래의 가장 중요한 차이점은 무엇입니까?
2. 주관적 거래에 비해 양적 거래의 장점은 무엇입니까?