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잘못된 계산, 재검토가 눈에 띄는 수익성 결과를 낳을 때, 이 원인으로 인한 오류가 발생할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 계산 중에 부정적인 숫자가 생략되었거나, 수익성 알고리즘에 문제가 있거나, 비율을 잊어 버렸거나, 수익 API 매개 변수를 호출했을 때 오류가 발생했을 때, 그리고 기타 등등은 종종 부을 얻을 수 있습니다. 따라서 이제 조건이 형성되었습니다.
수익 발생에 대한 모든 종류의 놀라움. 신뢰할 수있는 방법은: 초기 계정과 현재 얻은 계정 정보를 비교하고, 차이를 분석하고, 변화를 분석하고, 수익과 손실을 계산합니다.
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미래 함수, 이 문제는 쉽게 일어날 수 있다. 문제는 미래 함수의 출현에 대한 무의식이다. 예를 들어, 유명한 분석가 대카오: 시장 하락 하락에 적극적으로 지분을 쌓고 상위 하락에 시장을 파는 요.
이를 피하기 위해서는 조심해야 한다. "전략적 재검토에서 미래 예측과 관련된 모든 것은 미래 함수의 요소를 도입할 가능성이 있다. 이러한 관련 요소가 존재한다는 것을 피한다".
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생존자 편차. 이것은 의 미래 함수 족의 왕이며, 따로 나온다. 위키백과에서 아래와 같은 내용을 얻었다:
생존자 편견 (영어: survivorship bias), 또는 유독 생존자 편견[1] 또는 유독 생존자 편견 (영어: survivorship bias) 이다. 흔히 말하는 유독 죽은 사람은 자신의 원인을 설명하기 위해 말을 하지 않는다. 즉, 생존자로부터만 정보를 얻을 수 있는 관이 있을 때 (유독 죽은 사람으로부터 얻을 수 있는 소스가 없기 때문에) 이 정보는 실제 상황과 다른 편견이 있을 수 있다. 금융 분야에서 흔히 쓰이는 기사이다.
이것은 투자금융의 프로그램이나 기사에서 흔히 볼 수 있다. 예를 들어, 투자금융의 텔레비전 프로그램이 성공한 투자자를 그들의 성공적인 투자 경험에 대해 이야기하도록 초대할 때, 시청자는 성공한 투자자의 투자 방식을 높은 성공률의 투자 방법으로 간주하지만 시청자는 텔레비전 프로그램에서 동일한 또는 유사한 투자 방식으로 실패한 투자자를 보지 않으며, 따라서이 투자 방식의 성공 가능성을 과대평가한다.
지수나 전체 시장 샘플을 통해 장기적인 거래 전략을 테스트하는 동료 여러분, 지수 구성주식 변화와 주식 유출이 전략에 미치는 영향에 대해 주의하시기 바랍니다.
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실제 거래 환경의 제한.
실제 거래 환경에서는 트레이드 마찰, 슬라이드 포인트 요인, 충격을 주는 비용, 네트워크 오류, 데이터 오류, 네트워크 지연 등 다양한 문제들이 발생할 수 있습니다.
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전략주기. 전략은 주기가 있고, 바람에 서면 돼지도 날아간다. 트렌드 시장에서 종합 전략은 손실을 입을 것이고, 종합 시장에서 종합 전략은 손실을 입을 것이다. 그렇다면 나는 기술적인 방법을 사용하여 트렌드 시장과 종합 시장을 구별합니까? 이것은 미래의 시장에 대한 예측입니다.
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리코딩을 올바르게 보는 것. 리코딩 데이터 분석에 대해 많은 사람들이 관심을 갖는 것은 연간 수익과 최대 리코딩률입니다. 사실 더 중요한 것은 다음과 같은 부분입니다.
- 1.交易次数，如果交易次数太少，那么这个回测数据可信度不高。
- 2.最大连续盈利区间以及最盈利的一笔交易，重点分析它为什么盈利，分析策略的盈利的来源，并分析这样的行情是否可能再次来临。
- 3.最大连续亏损区间以及亏损最严重的一笔交易，分析策略的亏损原因，并分析这样的行情是否可能再次发生，在什么情况下亏损会更糟糕。以及如何做好防范措施。
- 4.回测的目的不是为了证明交易策略多么优秀，盈利率如何的高，而是为了发现尽可能多的缺陷，包括程序的BUG和交易逻辑的不合理之处。
양적 거래는 신성한 것이 아니다. 양적 거래는 본질적으로 투자 전략의 프로그래밍이고, 양적 거래 시스템은 본질적으로 도구 소프트웨어이다. 철학적으로, 거래의 신성한 잔은 없다. 모든 전략에는 장단점이 있다. 예를 들어, 트렌드 추적은 큰 트렌드 시장에 적합하지만 어느 정도의 가로 변동 시세에 연속적인 손실을 입을 수 있다.