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자바스크립트 버전 슈퍼트렌드 정책

저자:발명가들의 수량화 - 작은 꿈, 2020-04-17 16:36:24, 업데이트: 2023-10-09 22:46:56

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자바스크립트 버전 슈퍼트렌드 정책

TV에 있는 슈퍼트렌드 지표는 여러 버전이 있습니다. 비교하기 쉬운 알고리즘을 찾아서, 발명자의 양적 거래 플랫폼 리코드 시스템 TV 차트에 로드된 슈퍼트렌드 지표와 비교하여, 약간의 차이를 발견했습니다.

슈퍼트렌드 지표 자바스크립트 버전 알고리즘

// VIA: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/issues/30

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

// 测试指标用的main函数，并非交易策略
function main() {
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var st = SuperTrend(r, 10, 3)

        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)

        Sleep(2000)
    }
}

테스트 코드 재검토 대조:img

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슈퍼트렌드 지표를 사용하는 간단한 전략

거래의 논리적인 부분은, 비교적 간단하게, 빈 머릿 트렌드가 멀티 머릿 트렌드로 전환될 때, 더 많은 거래를 하는 것이다. 다중 트렌드가 빈트 트렌드로 전환되면 빈 포지션을 개척하십시오.

전략 파라미터:img

슈퍼트렌드 거래 전략

/*backtest
start: 2019-08-01 00:00:00
end: 2020-03-11 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

// 全局变量
var OpenAmount = 0                                                  // 开仓后持仓的数量
var KeepAmount = 0                                                  // 保留仓位
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var COVERLONG = 3
var COVERSHORT = 4
var COVERLONG_PART = 5
var COVERSHORT_PART = 6
var OPENLONG = 7
var OPENSHORT = 8

var State = IDLE

// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    /*
    if(positions.length > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }
    */
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 处理交易
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){              // 处理开仓
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){     // 处理平仓
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

var preTime = 0
function main() {
    exchange.SetContractType(Symbol)
    
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var currBar = r[r.length - 1]
        if (r.length < pd) {
            Sleep(5000)
            continue    
        }
        
        var st = SuperTrend(r, pd, factor)
             
        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        
        if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){  
            if (State == SHORT) {
                State = COVERSHORT
            } else if(State == IDLE) {
                State = OPENLONG
            }
        }

        if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){  
            if (State == LONG) {
                State = COVERLONG 
            } else if (State == IDLE) {
                State = OPENSHORT
            }
        }

        // 执行信号
        var pos = null
        var price = null
        if(State == OPENLONG){                          // 开多仓
            pos = GetPosition(PD_LONG)                  // 检查持仓
                                                        // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态
            if(pos[1] >= Amount){                       // 持仓超过或者等于参数设置的 开仓量
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "开多仓", 'OL') // 标记
                
                OpenAmount = pos[1]                     // 记录开仓数
                State = LONG                            // 标记为 做多状态
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2     // 计算价格
            Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                 // 下单函数 (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
        }

        if(State == OPENSHORT){                         // 开空仓
            pos = GetPosition(PD_SHORT)                 // 检查持仓
            if(pos[1] >= Amount){
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "开空仓", 'OS')
                
                OpenAmount = pos[1]
                State = SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG){                                         // 处理平多仓
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // 获取持仓信息
            if(pos[1] == 0){                                            // 判断持仓是否为 0
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓", '----CL')             // 标记
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }
    
        if(State == COVERSHORT){                                        // 处理做多仓
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] == 0){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓", '----CS')
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG_PART) {                                   // 部分平多仓
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // 获取持仓
            if(pos[1] <= KeepAmount){                                   // 持仓小于等于 保持量，本次平仓完成
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓,保留：" + KeepAmount, '----CL')     // 标记
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG                                  // 更新状态
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERSHORT_PART){
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] <= KeepAmount){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓,保留：" + KeepAmount, '----CS')
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(1000)
    }
}

그라운드:https://www.fmz.com/strategy/201837

재검토 결과

파라미터 설정, K 라인 주기, 참조: homily 대 신슈퍼트렌드 V.1 - 슈퍼트렌드 라인 시스템K 라인 사이클을 15분으로 설정하고, 슈퍼트렌드 매개 변수를 45.3로 설정한다. OKEX 퓨처스 쿼터 계약의 최근 1년 시간을 거슬러 올라가, 거래 당 1개 계약을 설정한다. 거래 당 1개 계약을 설정하기 때문에 자금 활용률이 낮아서 샤프가 중요하지 않다.

img

이 전략은 학습에만 쓰이고 실제 사용에는 주의해야 합니다.

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리징 엑스 이 전략의 근본적인 문제는 해결되었습니까? TV는 TA.superstend 정책을 가지고 있지만, 자바스크립트를 쓰는 것이 더 자유롭다고 생각합니다. 자바스크립트를 할 수 있는 TA에서도 올바른 슈퍼스트렌드 버전을 포괄하기를 바랍니다.

1070278998@qq.com알고리즘 return (up,down) 의 의미는 무엇이고, 반환된 내용이 어떻게 생겼는지, 슈퍼트렌드는 숫자가 아닌가요?

스카이프파이어꿈은 거칠다

비올라인TV에 있는 차이점은 fmz 포장에 있는 ATR 계산 문제와 같아야 합니다. 예를 들어, 입력 주기는 7이고, 계산된 ATR의 첫 번째 6값은 0이어야 하지만 실제로는 그렇지 않습니다.

발명가들의 수량화 - 작은 꿈현재로서는 PINE 스크립트에서 함수를 직접 호출할 수 있는 방법이 없습니다. 후기에 호환 지원이 추가될 수 있습니다.

발명가들의 수량화 - 작은 꿈$.PlotLine는 그림줄 클래스 라이브러리의 인터페이스 함수이며, 구체적으로 전략 광장에 그림줄 클래스 라이브러리의 이 템플릿을 복사할 수 있다. 코드 공개되어 있다.

1070278998@qq.com$.PlotRecords ((r, "K") $.PlotLine (("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time) $.PlotLine (("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time) L 뒤에 있는 코드가 무엇을 의미하는지 물어보세요. 만약 L가 하위선이라면, L가 나타나는 시간을 표시하기 위해 R가 함께 사용되어야 합니다.

1070278998@qq.com$.PlotRecords ((r, "K") $.PlotLine (("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time) $.PlotLine (("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time) L 뒤에 있는 코드가 무엇을 의미하는지 물어보세요. 만약 이것이 하위선이라면, r 뒤에 있는 코드가 무엇을 의미할까요?

발명가들의 수량화 - 작은 꿈무슨'sp'?

발명가들의 수량화 - 작은 꿈up[up.length - 1], 지표의 음수 첫 번째 데이터, K선 음수 첫 번째 BAR와 대응한다.

1070278998@qq.com어떻게 sp의 주기를 결정하고 어떤 변수를 변경해야 하는지

1070278998@qq.com Up.length-1就是上边线最近的一个数字吗

발명가들의 수량화 - 작은 꿈2차원 배열을 반환합니다. 위는 위의 줄이고 아래는 아래의 줄입니다. 전체 지표 데이터를 반환합니다.

발명가들의 수량화 - 작은 꿈자, 트레이딩뷰에 있는 알고리즘을 자세히 살펴보겠습니다.

비올라인네, 이 문제점을 확인합니다. 약간 혼란스럽고, 어느 쪽을 사용하는지 모르겠습니다.

발명가들의 수량화 - 작은 꿈좋아요, 감사합니다, 하지만 저는 Talib의 ATR을 사용하고 있습니다. 계산이 제대로 된 것 같지는 않습니다.

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