동전 던지기를 이길 수 없다면, 여전히 거래로 돈을 벌 수 있습니까?

방향에 대한 승률과 적당률은 투자 전략에 있어서 모순이 되는 것입니다. 높은 승률의 승률 전략은 거래마다 적은 돈을 벌고 더 적은 돈을 더 많이 벌기 위한 것입니다. 이 전략은 종종 시도와 실패를 거듭하는 것이 필요하며, 큰 손실과 작은 손실을 거듭합니다.

• 그렇다면 어떻게 자신의 전략이 수익을 창출하는지 판단할 수 있을까요?

  • 1 방향의 승률은 승리 확률을 나타냅니다. 높을수록 거래 수익이 더 많을 것이고 적을수록 거래 손실이 더 많을 것입니다.

  • 2, 단일 거래에서 발생하는 수익은 정형적으로 분산된 분산 함수를 통해 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있습니다.

  • 1. 무작위 변수의 경우 0 근처에 나타난 것과 정형 분포의 끝에 나타난 것과의 이득이 매우 다릅니다.
  • 1. 표준 정형 분포 함수와 확률 밀도 함수를 사용하여 수익을 얻을 수 있는 간단한 중첩

  만약 승률이 50%인 경우 (그리고 동전을 던지는 것과 같은 경우), 이윤 분포와 손실 분포는 모두 0-1 표준正态이며, 5000개의 수익 곡선을 생성한 후 평균을 취하고, 평형한 후 아래 그림과 같이 나타난다:

  

  

  만약 승률이 55% (돈 던지기보다 낫다) 이라면, 이윤 분포와 손실 분포는 모두 0-1 표준 정형이며, 5000개의 수익 곡선을 생성한 후 평균을 취하면 확률 우위를 볼 수 있지만, 이득은 눈에 띄지 않는다:

  

  

  만약 승률이 50% (돈을 던지는 것과 같다면) 이윤 분포는 0.1-1 정형 분포이며, 손실 분포는 0-1 표준 정형 분포이다. 즉, 이윤 분포는 약간 높고, 손실 면적 이점을 얻을 수 있다. 이득률이 돈 던지는 것과 같더라도 여전히 이윤을 얻을 수 있다는 것을 알 수 있다.

  

  만약 승률이 40% (돈을 던지는 것보다는) 이면, 이득이 1.5-1의 정형 분포로, 손실이 1-1의 표준 정형 분포로, 즉 높은 이득-손실 비율로, 이득률이 동전을 던지는 것보다는 낮더라도 여전히 이득을 얻을 수 있다는 것을 알 수 있다:

  

  

  다른 말로 하자면, 손익이 높으면 승률이 동전을 던지는 것만큼이나 적을 수 있다. 이것은 카지노에서 21점의 포커 카드를 치는 것과 비슷하다. 21점의 주자가 승률이 50%보다 크다. 그래서 손익이 일정하다면, 주자가 계속 내기는 것은 반드시 돈을 벌 수 있다.

  경험이 많은 도박꾼은 자신이 이길 수 있을 때 치프를 늘리고, 이길 수 없을 때 치프를 줄여서, 낮은 승률과 높은 손실률을 얻을 수 있다.

작가: Zhou Steve 이 사진의 출처: