네트워크 거래법 거래 규칙에 대한 자세한 설명 안정적인 수익의 과학적 원칙

PS: 이 글은 길고, 일반 상품이 아닙니다. 참고해 주시기 바랍니다.

네트워크 거래법은 본질적으로 하락과 하락, 반복적인 하락과 하락의 가격 변동에 대한 기계적 조작을 위한 거래 방법이다. 가격이 떨어지면 분할 구매, 가격이 올라가면 분할 판매. 네트워크 거래법은 인위적 사고에 의존하지 않고, 완전히 절차적 행동이며, 낚시망과 같이 시장의 변동을 이용하여 네트워크 영역 내에서 하락과 하락을 구매하고, 반복적인 사이클 차이로 이익을 얻는다.

네트워크 거래법은 프로그래밍을 통해 동작할 수 있으며, 오랜 시간 동안의 셈을 필요로 하지 않으며, 안전하고 걱정 없이 수익이 안정적이기 때문에, 네트워크 거래법은 일반인의 참여에 가장 적합한 안정적이고 수익성 있는 방법이며, 이 방법은 사람의 기술 경험에 대한 요구가 낮고 보편성이 강하기 때문에, 특히 주식 시장에서 돈을 벌 수 없는 친구들에게 적합하다.

네트워크 거래법의 거래 규칙에 대한 자세한 설명

간단한 비유를 해보자: 먼저 당신의 돈을 두 개의 동등한 부분으로 나누고: 한 부분을 즉시 당신이 좋아하는 주식이나 펀드를 구입하고, 한 부분을 주머니에 보관하십시오. 당신이 구입하는 주식이나 펀드가 계속 떨어지면 주머니에서 돈을 꺼내서 투자하십시오. 반대로, 당신이 구입하는 주식이나 펀드가 부진하면 일부를 팔아서 돈을 주머니에 넣으십시오. 이 작업을 반복하면 계좌의 자금이 점점 더 증가합니다. 구체적인 규칙 세부 사항은 많은 거래 소프트웨어가 내장되어 있으며, 사용자가 간단한 설정을 수행하면 자동화 될 수 있습니다.

네트워크 거래법의 다양한 변형은 매우 많습니다. 다음은 가장 유명한 변형 중 하나, 네트워크 거래법의 안정적인 수익을 창출하는 과학적 원리와 계정에 돈이 점점 더 많을 이유를 설명합니다.

모든 엉덩이 가진 사람들은 이런 경험을 해 왔습니다. 한 주가가 쉽게 올라가지 못하고 나중에 다시 원래 가격으로 떨어집니다. 한 번은 열심히, 비밀리에 후회하고 일찍 팔았습니다. 사실 후회 할 필요가 없습니다. 세계 최고의 과학자 중 한 명이 발명가 샤논에 대한 정보를 우리에게 해결책을 알려줍니다.

샤논은 후반기에는 주로 투자 연구에 매진했으며, 여러 가지 강연을 통해 사람들에게 기법을 가르쳤다. 한 해, 샤논은 MIT의 가장 큰 오디널에서 강연을 통해 사람들에게 위와 같은 상황에서 돈을 벌 수있는 기법을 가르쳤다.

이 비법을 만든 사람들은 그것을 샤넌의 악마라고 불렀고, 샤넌의 악마는 흔히 말하는 네트워크 거래법의 한 종류입니다.

넌의 비법은 다음과 같습니다.

만약 주가가 1개에서 2개로 올랐고 2개에서 1개로 떨어졌다고 가정해 봅시다.

만약 당신이 200달러를 투자하려고 한다면, 너의 비법은 당신이 100달러를 구입하고, 100달러를 채용하고, 당신이 해야 할 일은 주식 시장 가치와 전체 현금액을 동일하게 유지하는 것입니다.

예를 들어, 100개의 주식이 200개까지 올라갈 때까지 기다립니다. 200개의 주식을 더하고 100개의 현금을 더하고, 총자산은 300개입니다. 그러면 여러분은 50개의 주식을 팔고, 150개의 주식을 가지고, 150개의 현금을 가지고, 그리고 주가가 1개로 떨어질 때까지 기다립니다.

만약 주가가 먼저 하락하고 다시 상승한다면, 같은 결과로, 당신은 모두 25달러를 적당하게 얻습니다!

이것은 불가능한 것처럼 들리지만, 주가가 1배 상승하고 하락하면 반 톤의 하락이 됩니다: 2 × 0.5-1 = 0, 어쨌든 원래의 단계로 이동하고, 가격은 원래의 단계로 돌아갑니다.

넌이 돈을 버는 비결은 우주에서 가장 강력한 켈리 공식을 사용했다는 것이다.

이 공식은 노의 벨 연구소의 동료 케일리가 노의 정보 이론에 기초한 통신 신호를 처리하는 애플리케이션에 투자하는 것에 대해 인용한 것으로, 노의 위 전략은 이 공식을 이용하는 것이다.

케일리 공식은 투자계에서 유명한 외식인 부의 공식을 가지고 있으며, 이 공식은 도박이나 투자에서 손실 확률에 따라 최적의 투자 비율을 계산하는 문제를 다루고 있다.

케일리의 공식의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: f=(pb-q) /b

동전을 던지는 예를 들어, P는 당신이 돈을 벌 확률 (예: 긍정적) 이며, q는 당연히 당신이 돈을 잃을 확률입니다. 동전을 던지는 게임에서, 두 값은 0.5와 같고, b는 무엇입니까? b는 당신의 승률입니다.

예를 들어, 당신이 1불을 내면 주인은 당신에게 6불을 주면, b는 5과 같을 것입니다. 이 경우, 당신이 매번 내야 할 금액은 f=5×0.5-0.5) //5=40입니다. 이 마찰에서, 당신이 매번 40%를 내면, 미래의 당신의 기하학적 수익률은 최대 기대값이 될 것입니다.

어떤 종류의 투자 비율도 케일리 공식보다 낫지 않습니다.

케일리 공식의 원리는 사실 매우 간단합니다. 당신의 자산의 미래 총값에 대해: C=(1+fb) ^ Np*(1-fa) ^ Nq (f: 투자 비율, b의 승률, a: 패배율, Np: 승률, Nq: 패배율)

이 공식은 앞서 언급한 f=(pb-q) /b와 다르게 보이지만 실제로는 동일합니다. 만약 당신이 지었을 때 완전히 지었을 때 (예를 들어, 동전을 앞면으로 던지고, 앞면으로 나올 때, 당신이 내린 1달러가 사라진 경우) a=0이고, a=0일 때, 앞의 공식과 동일합니다.

케일리 공식을 다시 살펴보면, 상너의 악마는 상승할 때 두 배로, 즉 당신이 1개를 내면 상인은 당신에게 2개를 주며, 하락할 때 반으로, 즉 당신이 1개를 내면 패배하고 상인은 5개를 내면, 위의 정보에 따라 케일리 공식을 사용하여 상너의 악마의 최적의 배당을 계산할 수 있습니다. f=p/a-q/b=0.5/0.5-0.5/1=0.5

이것이 샤논의 악마의 비밀이며, 케일리 공식이 계산한 최적의 투자 비율은 절반의 자금을 투입하는 것입니다.

넌이 이 전략을 계속한다면, 그는 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을까요?

위에 소개된 케일리 공식의 추론 과정을 통해 C= ((1+0.5×1) ^Np* ((1-0.5×0.5) ^Nq, 장기적으로 상승하락의 확률이 같다고 가정하면, Np=Nq=n, 결과는 ((1.5×0.75) ^n=1.125^n) 이다.

즉, 넌의 자산은 1.125의 n제곱으로 증가할 것입니다.

하지만 이건 직감에 어긋나죠, 그렇죠?

올라가서 떨어지고, 내려가서 올라가고, 돌아와서, 원래 걸어서, 돈을 바꿨어?

만약 우리가 더 자세히 살펴보면, 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러 1달러

하지만 만약 게임이 존재하고 수익을 기대한다면, 왜 당신이 모든 것을 가지고 있으면 결국에는 아무것도 얻지 못하고 빈 채로 남아있는가?

이것은 매우 흥미로운 현상입니다. 당신의 최종 수익은 당신의 지분 비율과 매우 중요한 관계를 가지고 있습니다.

잘못된 포지션은 수익을 기대하는 게임에서는 여전히 돈을 벌지 못할 수도 있습니다.

만약 우리가 이윤의 개념을 이용해서 샤논의 악마를 측정한다면 이윤은 2×0.5=1 (2: 곱하기, 0.5: 상쇄), 즉 결코 이윤이 없는 게임이며 이윤은 결코 존재하지 않는다.

케일리 공식은 기하학적인 수익률을 0으로 만들 수 있는 마법의 공식이지만 무한한 부를 만듭니다.

만약 우리가 샤논의 악마에 대해 더 깊이 생각해보면, 우리는 상승세가 하락한 후 모두 0으로 감소하고 돈을 벌 수 있다고 생각할 수 있습니다. 이것은 과학적이지 않습니다. 문제는 확실히 상승률 1점과 하락률 0.5점의 확률에 있습니다.

실제로는 이 두 가지 확률의 불평등으로 인한 착시일 수도 있고, 이 두 배의 확률은 반으로 떨어질 확률보다 낮을 가능성이 있기 때문에, 위의 공식의 확률을 수정하면 돈을 벌 수 없습니다.

그리고 샤논의 악마는 둘의 확률이 같다는 것을 암시했다. 그래서 생각하기에는 합리적이라고 생각하지만, 두 확률은 확실히 다르지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 빈자리로 돈을 만들어내는 것이 불미가 아닐까요?

그래서 우리가 지금 살펴볼 것은, 1배 상승과 1배 하락의 확률이 같은 것인지입니다.

한쪽은 100% 상승, 다른 하나는 50% 하락, 100% 상승의 숫자는 50% 하락의 숫자에 비해 훨씬 작다는 것은 전혀 다른 것 같습니다.

100%와 50%는 확률이 아닌 차원일 뿐이고, 학계와 실습에서 주식 시장 수익률에 대해 사용된 것은 로그램 수익률이다.

더 나은 모델이 없을 때까지 정규 분포 로그램의 수익률을 살펴보고 바로 답을 찾아보겠습니다. 100% 상승한 대수익률=ln ((2/1) = 0.6931 그리고 50% 감소한 대수익률=ln ((2/1) = 0.6931 그리고 대수익률 정규분포의 경우, 우리가 일상적으로 말하는 100% 상승과 50% 감소의 확률은 대수익률 분포에서 동일합니다!

확률이 같고 장기적인 수익률이 0인 상황에서 너의 악마 (그레이드 거래법) 로 돈을 벌 수 있습니다.

그렇다면 50 현금 50 포지션으로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있을까요?

이 상위 10%를 계산하면 대수익률 = ln ((1.1) = 0.09531, 이제 우리가 대수익률을 계산할 때, 대수익률은 얼마일까요: e^ ((-0.0953) = 0.909;; 즉, 우리가 흔히 말하는 10%의 확률의 폭은 -9.09%입니다. 그리고 0.5%의 확률이 있습니다. 그리고 10%의 확률이 있습니다.

케일리 공식을 이용해서 최적의 지분 비율을 계산하면 앞으로는 너의 악마 같은 지분 비율을 유지하기 위해 너의 악마 같은 수익을 얻을 수 있을 겁니다.

앞의 케일리 공식에 따르면, f=p/a-q/b, 우리가 방금 계산한 확률과 확률을 가져와: f=0.5/0.0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005, 거의 0.5와 같습니다.

그래서 케일리 공식에 따르면 계산된 최적의 지분 비율은 5%입니다. 10%를 30%로 바꾸면 지분 비율이 200%로 변합니다.

이 모든 것은, 제가 케일리 공식을 설명하는 데 있어서,

C=(1+fb) ^Np*(1-fa) ^Nq, 우리는 방금 계산한 숫자를 곱합니다. C=(1+0.5×0.1) *(1-0.5×0.0909) ^n=(1.05×0.95455) ^n=1.0022^n

완벽한 투자 비율의 케일리 공식에 따라 설계된 기계는 19.09%의 팽창 공간에 완벽한 거래를 수행함으로써 주식 시장의 상수 수익률 정규 분포를 가정하면 거래 비용을 제외한 매 거래에서 0.22%의 순수 이익을 얻을 수 있다.

규칙 내에서 이 이윤율은 계정 자금의 성장 속도가 가장 빠르다. 이것은 격자 거래법의 본질적인 원칙이며, 0의 기대 조건에서 포지션 관리를 활용하여 수익을 안정시킬 수 있다.

결론적으로, 네트워크 거래법은 좋은 거래 방법이지만 규칙의 실패가 발생할 수 있다는 단점도 있습니다. 예를 들어, 네트워크를 깨는 것에 대한 두려움, 단편적인 두려움 등을 두려워하고, 네트워크 거래법을 안심하고 싶다면 이러한 단점을 해결해야합니다.

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