그리드 트레이딩은 일방적인 시장 추세에 의존하지 않고 시장 가격 변동을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로 하는 자동화된 트레이딩 전략입니다. 이 전략의 핵심 아이디어는 일련의 가격 범위를 설정하고, 이 범위 내에서 시장 가격이 변동하면 매수 및 매도 작업이 자동으로 수행되어 수익을 창출하는 것입니다. 추세에 의존하는 다른 전략과는 달리, 그리드 트레이딩은 시장의 자연스러운 변동을 활용하여 상승장이나 하락장 모두에서 수익을 창출할 수 있습니다.

그리드 트레이딩 작동 방식

그리드 트레이딩의 주요 기능은 고정된 가격 범위를 설정하여 시장 가격이 변동할 때 자동으로 매수 및 매도하는 것입니다. 시장 가격이 설정된 매수 지점에 도달하면 시스템은 자동으로 매수 작업을 실행하고, 시장 가격이 설정된 매도 지점까지 오르면 시스템은 자동으로 매도하여 매수와 매도의 차액을 벌 수 있습니다. 전체 과정이 자동화되어 인간의 개입이 필요하지 않습니다.

그리드 트레이딩에 적합한 코인을 선택하는 방법

그리드 트레이딩 전략의 핵심은 가격 변동을 이용해 매수 및 매도를 자동화하는 것이므로, 가격 변동성이 강하고 빈번한 통화를 선택하는 것이 필요합니다. 그리드 거래에 적합한 통화를 걸러내기 위해 일반적으로 진폭, 변화 등 몇 가지 핵심 지표에 의존합니다. 이러한 지표를 통해 각 통화의 가격 변동성을 평가하고 그리드 거래에 적합한지 여부를 판단할 수 있습니다.

그리드 트레이딩 전략에서 우리의 목표는 시장의 일방적인 추세에 의존하기보다는, 시장 가격의 자연스러운 변동을 통해 매수 및 매도 작업을 자동으로 실행하는 것입니다. 그리드 거래의 핵심 개념은 일련의 가격 범위를 설정하고 시장 가격이 변동할 때 자동으로 거래를 수행하는 것입니다. 따라서 그리드 트레이딩에 적합한 통화를 선택할 때는 가격 변동성을 고려해야 합니다. 이 때,진폭그리고증가하다이것들은 두 가지 주요 지표입니다.

1. 진폭

진폭은 특정 기간 내에서 가격 변동의 진폭을 나타내는 것으로, 일반적으로 최고 가격과 최저가의 차이로 측정할 수 있습니다. 진폭이 크다는 것은 시장 가격이 격렬하게 변동한다는 것을 의미하며, 가격의 상하 변동 범위도 더 넓습니다. 그리드 트레이딩 전략에서 큰 변동은 더 많은 매수 및 매도 기회를 제공하며, 시스템은 이러한 변동 사이에서 자주 매수 및 매도 작업을 실행하여 차액을 벌 수 있습니다.

• 진폭은 왜 중요한가요?
  • 그리드 트레이딩의 핵심은 단 한 번의 상승이나 하락이 아닌 시장 변동을 통해 수익을 창출하는 것입니다. 변동성이 큰 시장은 일반적으로 변동성이 클 수 있는 여지가 더 많음을 의미하며, 이로 인해 그리드 트레이딩에서 더 많은 수익 기회가 제공됩니다.
  • 다양한 가격 범위를 설정함으로써, 시스템은 시장 변동 중에 더 나은 매수-매도 스프레드를 얻을 수 있으므로, 더 큰 진폭은 그리드 전략을 구현하는 데 도움이 됩니다.

2. 변화

증가율이란 특정 기간 동안 가격이 얼마나 변했는지를 백분율로 나타낸 것을 말합니다. 이는 통화가 일방적인 추세를 보이는지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.증가를 제어하다주된 목적은 시장의 일방적인 추세를 피하는 것입니다. 예를 들어, 통화 가격이 너무 많이 오르면 시장이 일방적으로 상승하거나 하락하는 상태에 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 경우 그리드 트레이딩을 효과적으로 실행할 수 없을 수 있습니다.

• 왜 증가가 중요한가요?
  • 일방적인 추세 방지: 그리드 트레이딩은 가격 변동이 잦은 시장에 적합하지만, 일방적으로 상승하거나 하락하는 시장에는 적합하지 않습니다. 가격이 크게 상승한 통화는 일반적으로 시장이 일방적인 추세를 보이고 있음을 의미하는데, 이는 그리드 거래의 원칙에 어긋납니다. 일방적인 추세로 인해 그리드 트레이딩이 실행되면 손실이 발생할 수 있습니다. 가격이 한 방향으로 계속 기울어지고 그리드에서의 매수 및 매도 작업이 제때 조정되지 않을 수 있기 때문입니다.
  • 안정적인 변동성: 그리드 트레이딩은 수익률이 적당하고 변동이 잦은 통화에 더 적합합니다. 적당한 수익을 내는 코인은 일반적으로 비교적 안정적인 변동성을 유지하는데, 이는 그리드 트레이딩에 안정적인 거래 기회를 제공합니다. 과도한 증가는 시장 불안정으로 이어져 전략 실행에 영향을 미칠 수 있습니다.

DATADATA 플랫폼 소개:

FMZ가 개발한 DATADATA 플랫폼은 그리드 트레이딩에 적합한 통화를 선별할 때 강력한 데이터 지원을 제공합니다. DATADATA 플랫폼은 전 세계 여러 주요 거래소의 데이터를 하나로 모으고, 고빈도 실시간 데이터 조회 및 과거 데이터 분석을 제공하여 사용자가 다양한 시장 데이터를 실시간으로 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 다양한 통화의 K-라인 데이터에 쉽게 접근하고 SQL 쿼리를 통해 데이터를 처리, 분석, 필터링하여 더욱 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

그리드 거래 통화를 선별하는 과정은 다음과 같습니다. SQL 쿼리 단계와 함께 자세히 설명합니다.

1. 데이터 수집 및 처리

먼저, DATADATA 플랫폼 쿼리 페이지에서 바이낸스 거래소의 모든 USDT 거래 쌍에 대한 K-라인 데이터를 수집합니다. 여기에는 일별 개장 가격, 최고 가격, 최저가, 종가가 포함됩니다. 그리고 각 통화의 진폭과 변화량을 계산합니다. 진폭은 가격 변동량을 나타내는 반면, 변화율은 가격이 시가 대비 얼마나 변했는지를 나타냅니다.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

설명하다:

• 이 코드의 일부는 다음과 같습니다.klines.spot_1d 이 표는 지난 365일 동안의 모든 USDT 관련 거래 쌍 데이터를 수집합니다.
• 각 거래 쌍에 대한 진폭과 변화를 계산합니다. 진폭 계산 공식은 (최고가 - 최저가) / 시가 * 100%이고, 증가 계산 공식은 (종가 - 시가) / 시가 * 100%입니다.

2. 통계 집계

다음으로, 각 통화에 대한 통계를 집계하고 다음 정보를 계산합니다.

• 각 통화별 거래일 수(day_count)
• 각 통화의 평균 진폭(avg_amplitude)
• 각 통화의 최대 진폭(max_amplitude) 및 최소 진폭(min_amplitude)
• 각 통화별 평균 증가율(avg_change)
• 각 통화별 최대 증가(max_change) 및 최소 감소(min_change)

이러한 통계는 각 통화의 변동성을 분석하고 그리드 거래에 적합한 통화를 걸러내는 데 도움이 됩니다.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

설명하다:

• 이 코드는 각 통화를 집계하고 각 통화의 평균 진폭, 최대 및 최소 진폭, 평균 증가, 그리고 최대 및 최소 증가 및 감소를 계산합니다.
• SUM(amplitude) 이 지표는 전체 진폭을 계산하는 데 사용되며, 지난 기간 동안의 통화 가격 변동의 전체적인 정도를 반영할 수 있습니다.

3. 그리드 트레이딩에 적합한 코인 스크리닝

다음으로, 그리드 트레이딩에 적합한 코인을 필터링해 보겠습니다. 그리드 트레이딩 전략은 변동성이 크고 수익률이 적당한 통화에 가장 적합합니다. 다음 기준으로 필터링할 수 있습니다.

1. 큰 진폭: 진폭(avg_amplitude)이 큰 통화를 선택하세요. 이는 일반적으로 가격 변동이 더 빈번하다는 것을 의미합니다.
2. 중간 증가: 적당히 증가하는 통화(max_change 및 min_change)를 선택하고, 급격한 증가나 감소가 있는 통화는 피하세요.
3. 잦은 가격 변동: 가격이 자주 변동하고 일정 변동 범위가 있는 통화를 선택하세요.

최종 쿼리 결과에는 각 통화에 대한 관련 통계가 표시되고, 당사의 스크리닝 기준에 따라 그리드 트레이딩에 적합한 통화가 결정됩니다.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

설명하다:

• 이 코드는 평균 진폭이 평균 진폭 임계값(amplitude_thre, 기본값 10%)보다 크고 증가 또는 감소의 누적 절대값이 증가 또는 감소 임계값(change_thre, 기본값 100%)보다 작은 통화를 스크리닝 기준으로 선택합니다.
• 최종 쿼리 결과는 진폭에 따라 내림차순으로 정렬되어 그리드 거래에 가장 적합한 통화를 보여줍니다.

4. 예시 결과

위의 SQL 쿼리를 통해 그리드 거래에 적합한 통화의 필터링된 목록을 얻을 수 있습니다. 예를 들어:

이러한 필터를 기준으로, 상장 후 365일 이내의 적합한 코인을 볼 수 있습니다. 물론, 위의 코드는 단지 대략적인 버전일 뿐입니다. 변동성, 추세 분석, 볼륨 스크리닝 및 기타 요소를 추가하여 그리드 거래에 적합한 통화를 보다 정확하게 선택하는 데 도움이 되는 이러한 기준에 따라 더 많은 세부 정보를 개선할 수 있습니다.

요약하다

그리드 트레이딩 전략의 핵심은 시장의 일방적인 추세에만 의존하기보다는, 시장 변동을 이용해 수익을 창출하는 것입니다. 그리드 트레이딩에 적합한 통화를 효과적으로 선별하고 이를 FMZ DATADATA 플랫폼의 강력한 데이터 지원과 결합함으로써 이 전략을 더욱 효율적으로 구현할 수 있습니다. 특정 기반을 갖춘 거래자는 선별 기준을 더욱 최적화하고 자신의 거래 선호도를 결합하여 자신의 전략에 가장 적합한 통화를 선택할 수 있습니다.

참고:

U 기반 그리드 진폭 스크리닝