[TOC]

목차

제1장 양적 거래의 기본

1.1 양적 거래란 무엇인가요?

요약

과학과 기계의 결합으로 탄생한 양적 거래는 현대 금융 시장의 지형을 변화시키고 있습니다. 이제 많은 투자자들이 이 분야에 관심을 돌리고 있습니다. 위험을 최소화하고 최대의 수익을 얻으려면 어떻게 해야 할까? 이것이 또한 이 과정 시리즈의 목적입니다. 첫 번째 기사로서, 우리는 “양적 거래란 무엇인가”를 간략하게 설명할 것입니다.

개요

많은 사람들이 “양적 거래”라는 용어를 들으면, 그것이 고급 거래이고 하룻밤 사이에 부자가 될 수 있다고 생각합니다. 딥러닝, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단기술의 등장과 함께 인공지능 시대가 도래하면서, 인공지능은 신비한 색깔을 띠게 되었습니다. 양적 거래가 활용된다면 ‘완벽한’ 거래 전략을 구축할 수 있을 것으로 보인다.

사실, 어느 정도 양적 거래는 신화가 되었습니다. 거래를 제쳐두고, “양적화”는 실제로 과학적 투자 시스템을 통해 컴퓨터, 통계, 수학 및 기타 방법을 사용하여 예상되는 거래 신호 시스템 집합을 찾는 것입니다. 이 신호 시스템은 언제, 어떤 가격에 매수 또는 매도해야 하는지 알려줍니다.

양적 거래의 발전

근원으로 돌아가서, 데이터 변화를 분석하고 시장 가격 변동 패턴을 발견하기 위해 최초로 정량적 방법을 사용한 사람은 주식의 발상지인 네덜란드인도 아니고, 근대 금융을 장려한 영국인도 아니고, 국가 건국 이래 금융과 공존해온 미국인도 아닌 프랑스인이었습니다.

18세기 초, 프랑스 주식 중개인 보조원인 쥘 레그노는 주가 변동에 대한 현대적 이론을 제안했습니다. 그는 나중에 “확률 계산과 주식 거래 철학”이라는 책을 출판했는데, 이 책에서 그는 자신이 발견한 시장 상승과 하락의 법칙(정규 분포)을 자세히 설명했습니다. “가격 편차는 시간의 제곱근에 비례합니다.” 그리고 마침내 합리적이고 정량적인 투자 결정을 통해 거래 성공을 이루었습니다.

요즘은 인터넷+빅데이터+클라우드 컴퓨팅+인공지능 시대로 인해 양적 거래도 급속히 발전하고 있습니다. 한때 세계 금융의 중심지였던 런던의 캐나리 워프는 오래전부터 IT 기업들의 허브가 되었습니다. 세계 최고의 투자 은행들도 자체적인 양적 팀을 육성하고 있으며, “모델을 얻는 자가 세상을 이긴다”는 금융 전쟁에 참여하려 하고 있습니다. 거래 모델을 개발하는 이러한 IT 팀을 양적 팀이라고도 합니다. 규모 면에서 먼저 시작한 미국은 이미 다수의 강력한 양적 헤지펀드를 보유하고 있습니다.

반면, 중국에서는 하드웨어 장비와 투자 연구 역량이 모두 아직 초기 단계에 있습니다. 그러나 점점 더 많은 기관과 전문 투자자들이 양적 거래의 이점을 깨닫고 이 분야에 참여하고 있습니다. 특히 감독이 점점 더 엄격해지고 시장 효율성이 점차 향상됨에 따라 양적 거래는 더 넓은 성장 여지를 갖게 되었습니다.

양적거래의 특징

과학적 검증: 거래 시스템이 생기면 시뮬레이션 거래 시스템을 사용하여 효과를 테스트하면 엄청난 시간이 소요될 수 있습니다. 실제 거래 시스템으로 직접 테스트하면 실제 돈을 잃을 수 있습니다. 그러나 양적 거래에서 백테스팅 기능은 방대한 양의 과거 데이터를 통해 과학적인 방법으로 거래 시스템을 테스트하는 데 사용될 수 있습니다. 대중의 유행을 따르기보다는, 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 데이터를 통해 알아보세요.

객관적이고 정확하다: 거래에서 우리의 진짜 적은 우리 자신입니다. 우리의 정신을 관리하는 것은 말하기는 쉽지만 실천하기는 어렵습니다. 탐욕, 두려움, 행운과 같은 인간의 약점은 거래 시장에서 몇 배로 확대될 것입니다. 양적 거래는 우리가 이러한 약점을 극복하고 거래에서 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

시기적절하고 효율적: 주관적 거래에서 사람들의 반응 속도는 컴퓨터보다 빠를 수 없고, 사람들의 체력과 에너지는 하루 24시간 운영될 수 없습니다. 기회가 덧없는 거래 시장에서 양적 거래는 주관적 거래를 완전히 대체하고, 거래 기회를 찾고, 시기적절하고 빠르게 시장 변화를 추적할 수 있습니다.

위험 관리: 양적 거래는 과거 데이터로부터 미래에 반복될 수 있는 과거 패턴을 탐색할 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 과거 패턴은 승리 확률이 더 높은 전략이기도 합니다. 체계적 위험을 줄이고 자금 조달 곡선을 원활하게 하기 위해 다양한 투자 포트폴리오를 구축할 수도 있습니다.

양적 거래를 위한 고전적인 거래 전략은 무엇입니까?

브레이크아웃 전략 개시

개장 후 첫 30분은 종종 그날의 추세를 결정할 수 있습니다. 이 전략은 개장 후 30분 이내에 가격이 양수선인지 음수선인지를 그날의 추세를 판단하는 기준으로 사용합니다. 플러스 라인이면 매수 포지션을 열고, 마이너스 라인이면 매도 포지션을 열고, 닫기 전 몇 분 이내에 포지션을 닫습니다. 이는 매우 간단한 거래 전략입니다.

돈치안 채널 전략

그림 1-1 Donchian 채널 전략 다이어그램

Donchian Channel 전략은 일일 거래의 조상으로 간주될 수 있습니다. 규칙은 다음과 같습니다. 현재 가격이 이전 N K-라인의 최고 가격보다 높으면 매수하고, 현재 가격이 이전 N K-라인의 최저 가격보다 낮으면 매도합니다. 유명한 거북이 거래 규칙은 돈키안 채널 전략의 수정된 버전을 사용합니다.

교차 기간 차익 거래 전략

교차 기간 차익거래는 가장 일반적인 유형의 차익거래입니다. 이는 동일한 거래 상품에 대해 다른 인도월을 가진 계약의 가격을 기반으로 합니다. 두 가격 사이에 큰 가격 차이가 있는 경우, 서로 다른 기간의 선물 계약을 동시에 매수 및 매도하여 교차 기간 차익거래를 수행할 수 있습니다. 본계약과 2차 본계약의 가격 차이가 장기간 -50~50 정도로 유지된다고 가정해 보겠습니다. 만약 어느 날 스프레드가 70에 도달한다면, 미래의 어느 시점에서 스프레드가 50으로 돌아올 것으로 예상됩니다. 그런 다음 주요 계약을 매도하고 동시에 보조 주요 계약을 매수해 가격 차이를 매도할 수 있습니다. 그 반대도 마찬가지다.

요약하다

위에서 우리는 정의, 개발, 특성 및 고전적 거래 전략 측면에서 양적 거래의 관련 개념을 간략하게 소개했습니다.

양적 거래를 이해하는 것은 양적 투자자가 되기 위한 중요한 디딤돌입니다. 마지막으로, 저는 모든 사람들이 하락장에서 부자가 되고 가능한 한 빨리 지식의 실현을 실현하기를 바랍니다! 기억하세요, 재정적 자유를 얻기 위해서는 단 한 번의 강세장만 더 지나면 됩니다!

다음 섹션 미리보기 양적 거래와 전통적 거래의 차이점은 무엇입니까? 실제 거래에서는 전통적 거래를 선택해야 할까요, 아니면 양적 거래를 선택해야 할까요? 다음 섹션에서는 이 두 가지 질문을 통해 양적 거래를 더 깊이 이해해보겠습니다.

숙제

1. 양적 거래가 무엇인지 한 문장으로 간단히 설명하세요?
2. 양적 거래의 특징은 무엇입니까?

1.2 왜 양적 거래를 선택해야 합니까?

요약

많은 사람들이 양적 거래를 논의할 때 복잡한 전략 프로그래밍을 시작점으로 삼아 부주의하게 양적 거래에 대한 신비의 베일을 드리웁니다. 이 섹션에서는 양적 거래의 미스터리를 밝히기 위해 이해하기 쉬운 언어로 양적 거래의 간단한 “스케치”를 만들어보려고 합니다. 기본 지식이 없는 초보자라도 쉽게 이해할 수 있을 것이라고 생각합니다.

양적 거래와 주관적 거래의 차이점

주관적 거래는 인간 분석과 시장 감각에 더 많은 주의를 기울입니다. 매수 및 매도 신호가 나타나더라도 주문은 선택적으로 이루어집니다. 사람들은 실수를 하기보다는 시장을 놓치는 편을 택합니다. 인간의 감정은 복잡하고, 변하기 쉬우며, 신뢰할 수 없습니다. 대부분의 트레이더가 연속적인 손실을 경험하면 다른 방법으로 전환하는 경향이 있습니다. 매우 무작위적이며 수익과 손실에 의해 쉽게 흔들리기 때문에 안정적인 수익을 창출하기 어렵습니다.

양적 거래는 거래에 대한 이해를 통해 일관된 매수 및 매도 전략을 개발합니다. 거래에서 모든 트렌드를 동등하게 취급하고, 체계적인 방식으로 포지션을 열고 닫으십시오. 놓치는 것보다 실수를 하는 것이 낫습니다. 또한 과거 데이터의 백테스트를 통해 전략이 어떤 유형의 시장과 상품에 더 적합한지 판단하고, 여러 전략과 상품을 결합하여 수익성을 달성하는 완전한 평가 시스템도 갖추고 있습니다.

간단히 말해서, 주관적 거래는 양적 거래의 기초이며, 양적 거래는 주관적 거래를 개선한 것입니다. 주관적 거래는 무술을 연습하는 것과 더 비슷합니다. 결국 성공할 수 있는지 여부는 주로 재능에 달려 있습니다. 어떤 사람들은 10년 후에도 깨달음을 얻지 못할 수도 있고, 어떤 사람들은 하루 만에 깨달음을 얻을 수도 있습니다. 양적 트레이딩은 피트니스와 더 비슷합니다. 열심히 노력하면 재능이 없어도 근육을 만들 수 있습니다.

양적 거래가 주관적 거래보다 나은가?

성공적인 주관적 거래자는 어떤 의미에서는 양적 거래자이기도 합니다. 성공적인 주관적 거래자는 자신만의 규칙과 방법, 즉 거래 시스템을 갖춰야 합니다. 성공적인 주관적 거래는 거래 규율과 거래 규칙에 기반해야 하며, 거래 규칙의 실행 부분은 실제로 주관적 거래의 양적 부분입니다.

반면에 성공적인 양적 트레이더는 또한 뛰어난 주관적 트레이더여야 합니다. 왜냐하면 양적 트레이딩 전략을 개발하는 것은 실제로 개인의 트레이딩 철학을 결정짓는 것이기 때문입니다. 처음부터 시장에 대한 인식과 이해가 잘못되면, 그렇게 개발한 거래 전략은 장기적으로 수익을 내기 어려울 것입니다.

따라서 수익성의 관점에서 볼 때, 트레이더가 궁극적으로 성공할 수 있는지를 결정하는 핵심 요소는 주관적 트레이딩인지, 양적 트레이딩인지가 아니라 트레이딩 철학입니다. 양적 거래는 표면적으로는 거창하게 들릴 수 있지만, 그 이익의 본질은 본질적으로 주관적 거래와 다르지 않습니다. 그것은 하나의 것의 양면과 같으며, 둘 다 반대이고 통합되어 있습니다.

하지만 양적 거래가 거래 도구 측면에서 많은 장점을 가지고 있다는 것은 부인할 수 없습니다.

더 빠른 검토: 거래 전략을 테스트하려면 많은 양의 과거 데이터를 계산해야 합니다. 양적 거래는 몇 분 안에 결과를 계산할 수 있습니다. 이 속도는 주관적인 거래보다 몇 배나 빠릅니다.

더 과학적인：어떤 전략이 좋은지 평가하기 위해, 우리는 이기적인 사기꾼들이 아니라 데이터(샤프 비율, 최대 하락률, 연간 수익률 등)에 의존합니다.

더 많은 기회：세상에는 수천 가지의 거래 상품이 있습니다. 주관적인 거래에서는 동시에 시장을 모니터링하는 것이 불가능하지만, 양적 거래는 전체 시장을 실시간으로 모니터링하여 거래 기회를 놓치지 않고 수익성을 높일 수 있습니다.

양적 거래로 정말로 수익을 낼 수 있나요?

물론 가능합니다. 하지만 오랫동안 지속하기는 어렵습니다. 당신이 돈을 벌든 못 벌든 양적 거래 자체에 달려 있지 않고, 그것은 단지 도구일 뿐입니다. 양적 거래는 단순히 프로그래밍된, 규칙적이고 양적으로 거래 아이디어를 구현합니다. 프로그램은 실행을 대체할 뿐입니다. 가장 어려운 부분은 장기적으로 안정적으로 수익을 창출하는 것입니다. 시장은 게임이자 역동적으로 변화하기 때문에 거래 아이디어도 시장에 따라 바뀌어야 하기 때문입니다.

양적 거래의 위험

양적 거래에도 위험이 있습니다. 왜 그럴까요? 양적 거래는 과거 데이터에서 패턴을 발견하고 거래 전략을 수립하는 것입니다. 그러나 금융 시장은 생태계이며, 그 법률과 인간 본성은 상호작용하는 역동적인 과정입니다. 결국에는 여전히 인간 시장입니다. 시장의 법칙은 인간 본성의 영향을 받을 것이고, 인간 본성의 탐욕과 두려움은 시장의 변화에 ​​따라 변할 것입니다. 시장에서 변하지 않는 법칙은 거의 없습니다. 거래 전략이 아무리 강력하더라도 그러한 갑작스러운 법률 변화에 대처하기는 어렵습니다.

요약하다

위의 설명을 통해 우리는 양적 거래가 고유한 거래 방법이 아니라, 거래 논리를 분석하고 거래 전략을 개선하는 데 도움이 되는 거래 도구일 뿐이라는 것을 알 수 있습니다. 가치 투자자든 기술 투자자든, 주식, 채권, 상품, 옵션 등 어떤 것에 투자하든 실제로 모든 것을 정량화할 수 있습니다. 개인적인 경험에 근거하여 결정을 내리는 트레이더와 비교해 볼 때, 양적 트레이더가 사용하는 무기는 시장 증거와 합리성입니다.

다음 섹션 미리보기

양적 분석은 단지 거래 방법이고, 전략은 단지 거래 아이디어를 전달하는 수단일 뿐이며, 프로그램은 각 거래 프로세스를 실행합니다. 다음 섹션에서는 양적 거래의 전체 라이프 사이클을 안내해 드리겠습니다. 여기에는 전략 구상, 모델 구축, 백테스팅 및 튜닝, 시뮬레이션 거래, 실제 거래, 전략 모니터링 등이 포함됩니다.

숙제

1. 양적 거래와 주관적 거래의 가장 중요한 차이점은 무엇입니까?
2. 주관적 거래에 비해 양적 거래의 장점은 무엇입니까?

1.3 양적 거래를 위해 무엇을 준비해야 하나요?

요약

완전한 양적 거래 라이프사이클은 거래 전략 그 자체만이 아닙니다. 이는 전략 구상, 모델 구축, 백테스팅 및 튜닝, 시뮬레이션 거래, 실제 거래, 전략 모니터링 등 최소 6가지 링크로 구성됩니다.

전략적 사고

우선, 양적 거래를 하기 위해서는 먼저 거래 시장으로 돌아가서 시장 가격을 자세히 관찰하고, 시장 변동 법칙을 이해하고, 각 거래의 논리를 유추해 본 후, 마지막으로 거래 전략을 정리해야 합니다. 여기에는 지름길이 없습니다. 고전적인 투자 서적을 읽거나, 거래를 계속하고 실패로부터 배워야 할 수도 있습니다.

양적 거래 초보자의 경우 처음부터 거래 전략을 개발하는 가장 좋은 방법은 모방하는 것입니다. 기존의 기술적 분석 지표를 직접 활용하여 전략 로직을 구축하고 매수, 매도 규칙을 작성하면 간단한 전략을 얻을 수 있습니다. 귀하의 거래 전략이 다음과 같다고 가정해 보겠습니다. 가격이 지난 10일간의 평균 가격보다 높으면 매수하고, 가격이 지난 10일간의 평균 가격보다 낮으면 매도합니다. 그러면 그 아키텍처는 다음과 같습니다(아래에 표시됨): 그림 1-2 거래 전략 예

물론 여러분이 전략적 경험을 쌓고 자신만의 거래 방식을 형성할수록 논리적인 선택은 점점 더 다양해지고, 더 체계적인 양적 거래로 나아갈 수 있을 것입니다. 주식이든 선물 시장이든 양적 사고방식을 갖춘 트레이더가 될 수 있다면 그것은 축복입니다. 그러한 사람은 어떤 거래 시장에 있든 지속적이고 안정적인 수익성을 가질 수 있기 때문입니다.

모델 구축

둘째, 거래 전략을 작성하고 거래 아이디어를 실현하려면 양적 거래 도구를 숙달해야 합니다. 시중에서 널리 사용되는 소프트웨어라면 무엇이든 사용할 수 있습니다. 하지만 고급 양적 거래자가 되고 싶다면 다음을 배워야 합니다.

컴퓨터 언어를 알아야 합니다. 저는 Python을 추천합니다. 과학적 컴퓨팅을 위한 권위 있는 언어이기 때문입니다. 또한 다양한 오픈소스 분석 패키지, 파일 처리, 네트워킹, 데이터베이스 등을 제공합니다.

대부분의 초보자가 취약하다고 생각하는 프로그래밍 능력이 약하다면, 양적 거래에 대한 학습에 대한 관심을 높이고 전략에 집중하고 효율적으로 전략 개발을 완료할 수 있도록 하는 비교적 간단한 시각적 프로그래밍 언어나 Mai 언어를 사용하는 것이 좋습니다. 아래에 표시된 대로: Mai 언어를 사용하여 위에서 언급한 대로 거래 전략을 개발합니다. 이미지를 두 번 클릭하면 전략 코드에서 자세한 주석을 볼 수 있습니다.

그림 1-3 거래 전략 개발 페이지

위 그림의 전략 코드는 발명가의 양적 도구의 Mai 언어를 사용하여 설명됩니다. 직접 사용할 수 있는 많은 기능 모듈을 통합하고 백테스팅 및 실제 거래 기능을 지원합니다. 빠르게 시작하기에 좋은 방법입니다.

백테스팅 및 튜닝

그런 다음 전략 모델을 작성한 후 다음 단계는 전략을 백테스트하고 매개변수를 검토하여 최적화하는 것입니다. 다양한 매개변수를 사용하여 전략을 백테스트하고 전략의 샤프 비율, 최대 하락률, 연간 수익률 등을 관찰할 수 있습니다. 전략을 지속적으로 디버깅하고 수정하면 결국 완전한 양적 거래 전략을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 2017년의 과거 데이터를 샘플 내 데이터로 사용하고, 2018년의 과거 데이터를 샘플 외 데이터로 사용합니다. 먼저, 우리는 2017년 데이터를 사용하여 좋은 성능을 보이는 여러 매개변수 세트를 최적화한 다음 이러한 매개변수를 사용하여 2018년을 최적화합니다.

데이터 백테스팅. 일반적으로, 샘플 밖 백테스트 결과는 샘플 내 백테스트 결과만큼 좋지 않습니다. 그러나 샘플 밖과 샘플 내 결과가 매우 다르다면 전략은 거의 효과가 없으며 전략 실패 이유를 파악하기 위해 관찰하고 분석할 필요가 있습니다.

전략이 샘플 데이터 부족으로 실패하고 특정 극단적인 시장 상황으로 인해 큰 손실이 발생한 경우, 이러한 위험을 피하기 위해 고정 손절매 조건을 추가할 수 있습니다. 전략이 거래량이 너무 많아 실패한 경우, 거래 로직을 약간 강화하고 거래 빈도를 줄일 수 있습니다.

거래 논리 자체가 처음에 잘못되었다면 아무리 수정하더라도 수익성 있는 전략을 얻기 어려울 것입니다. 이때 전략적 사고를 다시 검토해야 합니다. 또한, 매개변수 최적화에서는 사용 가능한 매개변수 그룹이 많을수록 더 좋으며, 이는 이 전략이 폭넓게 적용 가능하다는 것을 의미합니다. 백테스팅을 할 때, 거래 횟수가 너무 적은 전략은 생존자 편향으로 어려움을 겪을 수 있습니다. 백테스트 결과가 매우 수익성 있는 펀드 커브인 경우 많은 경우, 당신의 논리는 틀렸습니다.

시뮬레이션 트레이딩

그런 다음 샘플 안팎에서 모두 수익성이 있고 올바른 거래 논리를 갖춘 전략을 얻었을 때 실제 계정에서 거래를 서두르지 마십시오. 특히 초보자의 경우 최소 3개월 동안 시뮬레이션 계정을 운영해야 합니다. 중간 또는 낮은 빈도의 오버나잇 전략인 경우 더 긴 시뮬레이션 거래 시간이 필요합니다.

미래의 완전히 알려지지 않은 시뮬레이션 시장에서 시뮬레이션 거래에서 전략의 성과를 관찰하고 백테스트 신호가 시뮬레이션 거래 신호와 일치하는지 주의 깊게 확인하고 주문 시 가격과 거래 완료 시 가격 사이에 편차가 있는지 확인합니다. 성과가 기대치와 일치하면 전략이 효과적이라는 의미입니다.

실 디스크 거래

마지막으로, 오랫동안 전략을 테스트한 후 이제 실제 거래에 적용할 때가 되었습니다. 물론, 양적 거래 과정에서도 극단적인 시장 상황에 대비해 항상 경계하고 경계해야 합니다. 실제 거래에서는 전략에 대한 기대치가 일반적으로 할인되며, 기대치의 50%를 달성하는 것은 합격으로 간주됩니다.

정책 모니터링

마지막으로, 트레이딩이 진행됨에 따라 전략의 효과성도 관찰해야 한다는 점을 모두에게 상기시켜야 합니다. 전략에 예상 이상의 손실이 있는 경우 전략을 재평가해야 합니다. 시장 특성은 끊임없이 변하기 때문에, 현재 우리가 수립하는 전략은 주로 과거 시장 특성을 목표로 합니다. 시장 특성이 변화하면 전략 모델을 적절한 시기에 조정해야 하거나 전략을 일시적으로 중단해야 합니다.

요약하다

이 글에서는 양적 거래의 전체 과정을 설명해보겠습니다. 간단히 말해서, 시장 경험이 있는 투자자라면 컴퓨터 언어의 기본이 당신을 붙잡을 것입니다. 시각 언어나 Mai 언어로 시작해서 이 플랫폼에서 스스로 훈련하고 전략을 구축한 다음 점차적으로 Python 하이엔드 양적 거래로 전환할 수 있습니다.

과학 및 공학 전공 학생이거나 강력한 프로그래밍 기술을 갖춘 IT 실무자라면 시장 투자 경험이 방해가 될 것입니다. 이 점을 과소평가하지 마십시오. 자격을 갖춘 양적 투자자로서 두 가지 유형의 지식은 모두 필수적입니다.

다음 섹션 미리보기

양적 거래 라이프사이클 전체의 핵심은 여전히 ​​거래 전략입니다. 다음 섹션에서는 거래 전략 프레임워크의 관점에서 완전한 거래 전략의 요소에 대해 자세히 설명하겠습니다. 이는 귀하의 거래 전략을 보다 포괄적으로 구축하고 양적 거래를 새로운 수준으로 끌어올리는 데 도움이 될 것입니다!

숙제

1. 이 섹션의 거래 전략을 Mai 언어를 사용하여 작성해 보세요.
2. 양적 거래 백테스팅에서 가장 중요한 성과 지표는 무엇입니까?

1.4 완전한 전략의 요소는 무엇입니까?

요약

완전한 전략은 실제로 트레이더가 스스로 정한 다양한 규칙입니다. 이는 거래의 모든 측면을 포괄하며 트레이더의 주관적인 상상력에 여지를 남기지 않습니다. 이 전략은 모든 매수 및 매도 결정에 대한 답을 제공합니다. 여기에는 최소한 전략 선택, 제품 선택, 자본 관리, 주문 실행, 극한 시장 상황에 대한 대응, 거래 사고방식 등이 포함됩니다.

전략 선택

헤지펀드의 관점에서 볼 때, 주류 거래 전략은 아래 그림과 같이 트렌드 거래, 페어 거래, 바스켓 거래, 이벤트 주도 거래, 고빈도 거래, 옵션 전략 등으로 나눌 수 있습니다. 물론, 전략이 분류되는 방식은 고정되어 있지 않습니다. 그림 1-4 거래 전략 분류

양적 거래 초보자라면 많은 용어와 개념에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 가장 간단한 단계별로 시작하면 됩니다. 초보자에게 단 하나의 양적 거래 전략을 추천한다면, 그것은 트렌드 거래입니다. 간단하면서도 효과적이기 때문입니다. 저는 금융 지식을 체계적으로 배우지 않아도 여전히 좋은 트레이딩을 할 ​​수 있다고 믿습니다. 그리고 이러한 전략은 초기 공개 거래 전략에서 오랫동안 존재해 왔으며, 인간의 본성은 변화하기 어렵기 때문에 오늘날에도 여러 시장에서 여전히 효과적입니다.

무엇을 사고 팔까

거래를 해 본 사람이라면 각 품종마다 고유한 성격이 있다는 것을 알 것입니다. 일부 품종은 매우 “뜨거운” 성격을 가지고 있어 유동성이 좋고 변동성이 크며 변동성이 높습니다. 일부 품종은 매우 “온순한” 성격을 가지고 있어 일년 내내 특정 범위 내에서 변동하고 변동성이 낮습니다.

따라서 거래 상품을 선택할 때는 변동성이라는 개념을 가져야 합니다. 변동성이 높은 상품은 종종 쉽게 좋은 추세를 발전시킬 수 있습니다. 상품 선물의 경우, 추세 추적 전략이라면 산업 제품을 선택해 보세요. 제품 속성 측면에서 산업 제품은 농산물보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다.

다양한 시장 상황에 맞춰 다양한 전략이 적용되며, 올바른 거래 상품을 선택하는 것은 선물 거래라는 대규모 프로젝트를 시작하는 데 매우 중요한 요소입니다. 절대적으로 말해서, 절대적으로 좋은 품종이나 절대적으로 나쁜 품종은 없습니다. 귀하의 투자 스타일과 위험 감수성에 따라, 귀하만의 기준을 적절히 조정해야 합니다.

얼마나 사고 팔아야 하나요?

거래에서 돈을 잃는 것은 쉽지만 돈을 버는 것은 어렵습니다. 계좌 자금이 50% 손실되면 손실을 회복하려면 100%의 이익이 필요합니다. 100%의 수익을 여러 번 낼 수 있다 하더라도, 100%를 한 번 잃으면 전부 다 잃습니다. 따라서 성숙한 거래 전략에는 자금 관리가 포함되어야 합니다.

모든 사람이 더 쉽게 이해할 수 있도록, 이전 섹션의 이동평균선 전략도 여기에 사용됩니다. 실제로 전통적인 기술 지표를 기반으로 구축된 많은 거래 전략은 일반적으로 최대 하락률이 50% 이상입니다. 하지만 전혀 실행 불가능한 매우 위험한 전략이 있을까요?

당연히 그렇지 않습니다. 최대 인출률은 펀드 관리를 통해 완벽하게 통제할 수 있습니다. 포지션이 반으로 줄어들면 전체 위험도 반으로 줄어들고 최대 하락률은 30%가 됩니다. 포지션이 다시 반으로 줄어들면 최대 하락률은 15%가 됩니다. 결국 최대 하락률이 약 15%로 제어되는 전략을 얻게 됩니다. 이것은 간단하고 원시적인 자금 관리 방법입니다. 많은 사람들이 자신이 풀 포지션으로 일할 수 없다는 것을 알고 있지만, 왜 풀 포지션으로 일할 수 없는지 모릅니다. 답은 여기에 있습니다.

매수 및 매도 시점

좋은 구매 시점은 성공의 절반이며, 비용 부담에서 빨리 벗어날 수 있도록 도와줍니다. 하지만 누구도 이 지점에서 시작하는 것이 옳고 저 지점에서 시작하는 것이 틀렸다고 말할 수는 없습니다. 포지션을 여는 것은 트레이딩의 핵심이 아니다. 트레이딩의 핵심은 포지션을 여는 후 포지션을 최대한 최적화하는 방법이다.

단기 전략이든 장기 전략이든 중요한 것은 누가 해당 포지션을 더 오래 유지하느냐가 아니라, 위험 대비 수익률입니다. 다시 말해, 전략 성과에 영향을 미치는 궁극적인 결과는 어떻게 종료하고 언제 수익을 실현할 것인가입니다. 종료 방법은 손절매 종료와 이익실현 종료의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 이 두 부분은 모든 거래 시스템에 필수적이며, 거래 전략의 성공과 실패를 결정하는 중요한 분수령이기도 합니다.

구매 및 판매 방법

1. 주문 유형 및 방법: 주문을 내는 유형과 방법은 다양합니다. 예를 들어, 대기열 한도 주문, 상대방 가격, 최신 가격, 초과 가격, 상한 가격, 하한 가격, 우선 매수 가격, 2차 매수 가격, 우선 매도 가격, 2차 매도 가격을 사용하거나, 대기열 가격을 먼저 사용한 다음 초과 가격을 사용하거나, 일괄로 주문을 내거나, 대량 주문을 소량 주문으로 나누거나, 모든 주문을 직접 내는 방법이 있습니다.

2. 주문 취소 주문이 실행되지 않으면 계속 기다려야 할까요 아니면 주문을 취소해야 할까요? 취소 조건은 시간에 따라 달라집니다. 예를 들어, 10초 이내에 거래가 없고 가격이 주문 당시 가격에서 10점 차이로 떨어져 있다면 계속 기다려야 할까요, 주문을 취소해야 할까요, 아니면 주문을 따라야 할까요?

3. 후속 주문 주문이 실행되지 않을 경우, 주문을 후속 조치할지 여부. 주문을 추적한다면 최신 가격, 상대방 가격 또는 가격 한도에 따라 추적해야 할까요? 추적된 주문이 아직 실행되지 않았다면 주문을 계속 추적해야 할까요?

4. 가격 제한 상한가나 하한가에 주문신호가 나타나면 어떻게 해야 하나요? 상한 및 하한 가격에서 실행을 위해 대기할지 여부와 실행이 이루어지지 않을 경우 어떻게 할 것인지에 대한 내용입니다.

5. 경매 호출 오프닝 경매에 참여해야 하는지, 그리고 어떻게 참여해야 하는지.

6. 야간 거래 일부 상품 선물의 경우 야간 거래는 21:00부터 다음 날 02:30까지 진행됩니다. 이 기간 동안 수동으로 할지 아니면 컴퓨터로 할지 선택할 수 있습니다.

7. 주요 축제 주요 축제 기간 동안 긴 연휴 전에도 직위를 유지해야 합니까? 보유할 경우 위험을 통제하는 방법.

극심한 시장 상황

1. 단시간 내 가격 변동이 크다 즉각적 가격 제한, 지속적 가격 제한, 오류 주문, 블랙스완 시장 가격 폭주 등과 같은 상황을 처리하는 방법입니다.

2. 유동성 위험 상대방이 당신이 원하는 만큼의 주문량을 보유하고 있지 않지만, 당신이 제때에 거래를 완료해야 하는 경우, 특히 비주요 계약의 유동성이 매우 부족하고, 당신이 내는 주문이 시장에 쉽게 영향을 미칠 수 있으며 슬리피지가 큰 경우, 어떻게 처리해야 할까요?

3. 품종 규정의 변경 상품선물 상품이 야간거래에 추가되고, 증거금 비율이 증가하고, 취급 수수료가 증가합니다. 특히 단기 전략은 이러한 변화에 매우 민감할 것입니다.

4. 거래 환경 위험 예를 들어, 갑작스러운 정전, 인터넷 중단, 컴퓨터 고장, 소프트웨어 충돌, 은행 선물거래 중단, 자연재해 등이 발생했을 때 어떻게 대처해야 하는지입니다.

위의 상황이 발생할 확률은 매우 작거나 거의 불가능합니다. 하지만 일어날 수 있는 일이라면 일어날 것입니다. 이러한 가정을 하고 예방조치를 취하는 것이 필요하다.

심리적 구성

거래에서 흔히 나타나는 세 가지 주요 심리적 감정은 탐욕, 두려움, 행운입니다. 투자자는 위의 세 가지 감정을 각기 다른 단계에서 통제하고 활용할 수 있는 강력한 거래 심리 시스템이 필요합니다.

거래에 앞서, 시장 기대치와 제품에 대한 심리적 기대치를 포함한 미래에 대한 전반적인 기대치를 가져야 합니다. 시장 기대는 시장의 위치와 미래 방향에 대한 명확한 목표를 의미하고, 제품 기대는 현재 위치에서 제품의 거래 기회와 위험 상태를 의미합니다. 위와 같은 심리적 토대가 없다면 아무것도 이룰 수 없습니다.

실제 거래의 전체 과정은 지속적인 분석, 수정 및 실행의 과정입니다. 거래에 많은 시간을 할애하지 않고 추적과 ​​인내심에 더 많은 시간을 할애합니다. 이것은 정신을 종합적으로 검토하고 인간의 본성을 시험하는 과정입니다. 트레이더의 모든 습관은 트레이딩 과정에서 완전히 드러나고 확대됩니다. 끊임없이 경험과 교훈을 배우고 요약하며 경험을 쌓아야만 인간 본성의 공통적인 사고방식과 심리적 약점을 극복할 수 있습니다.

요약하다

요약하자면, 소위 트레이딩 전략은 실제로 이와 같습니다. 완벽한 면과 불완전한 면이 있습니다. 트레이딩 전략이 합리적인지 측정할 때, 완벽한 면과 불완전한 면만 볼 수는 없습니다. 전략의 무결성을 종합적으로 분석해야 합니다.

마지막으로, 전략의 특성에 따라, 당신의 성격과 재정 상황을 결합하여, 전략이 당신에게 적합한지 측정합니다. 당신에게 적합하다면, 당신은 그것을 고수할 가능성이 얼마나 되는지 충분히 평가하고, 최악의 결과를 미리 계획해야 합니다. 최악의 시나리오에 대해 생각해 보았다면, 그것을 실행할 가능성은 비교적 높습니다.

기억하세요, 거래에서 자신감은 진심 어린 인정에서 나오며, 자신감은 올바른 거래 철학에서 나옵니다!

다음 섹션 미리보기

이것은 첫 번째 장의 마지막 기사입니다. 다음 장에서는 양적 거래 도구에 대해 더 자세히 설명합니다. 여기에는 양적 도구에 대한 전반적인 소개, 양적 거래 시스템을 구성하는 방법, 일반적인 API 설명, 양적 시스템에서 전략을 작성하는 방법이 포함됩니다.

숙제

1. 트렌드 트레이딩 전략은 고변동성 상품을 선택해야 할까요, 아니면 저변동성 상품을 선택해야 할까요?
2. 거래 주문의 유형은 무엇입니까?

2장 양적 도구 소개

2.1 양적 도구에 대한 전반적인 소개

요약

이전 장에서는 양적 거래의 관련 개념에 대해 알아보고, 양적 거래에 대한 기본적인 이해를 얻었습니다. 그렇다면 시장에서 양적 거래를 위한 도구는 무엇일까요? 우리는 우리의 필요에 따라 어떻게 선택해야 할까요?

오픈소스 및 상용 소프트웨어 국내 양적 거래 도구는 대체로 오픈소스 소프트웨어와 상용 소프트웨어의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 오픈소스 소프트웨어란 소스 코드가 공개되어 직접 다운로드하여 사용할 수 있는 소프트웨어를 뜻하는 반면, 상업용 소프트웨어는 일반적으로 상업 기업이 유지 관리하고 운영하는 폐쇄형 소스 소프트웨어를 말하며, 일반적으로 유료입니다.

오픈소스 양적 소프트웨어

우선, 오픈소스 소프트웨어는 유연성이 뛰어나고 완전히 무료입니다. 사용자는 기본적으로 이 소프트웨어를 사용하여 중주파 또는 저주파 거래 전략, 차익거래 전략 또는 옵션 전략 등 모든 기능을 구현할 수 있으며, 이는 사용자 지정 모듈을 통해 달성할 수 있습니다. 사용자는 소프트웨어의 소스 코드를 제어하고 소프트웨어의 모든 구석을 이해할 수 있으므로 더욱 안정적이고 안전합니다.

오픈소스 소프트웨어는 많은 장점이 있지만, 양적 거래 초보자에게는 그다지 친절하지 않습니다. Python, Java 또는 C++와 같은 표준 프로그래밍 언어를 체계적으로 배워야 합니다. 시작부터 포기까지, 그 어려움은 상상할 수 있습니다. 때때로 버그 디버깅은 당신의 삶을 의심하게 만들 수 있습니다. 그리고 상용 소프트웨어와는 달리, 고객의 질문에 즉시 답변해 드리는 전담 기술 고객 서비스가 있습니다. 지금은 성취감을 느낄 수 없을 뿐만 아니라, 계속해서 배우고자 하는 의욕도 잃게 될 것입니다.

따라서 학습 관점에서 양적 거래 초보자는 가장 간단한 상업용 소프트웨어부터 시작하여 단계별로 시작하는 것이 좋습니다. 유료이기는 하지만 전략이 수익성이 있다면 소프트웨어 수수료는 수익의 일부에 불과합니다. 게다가 상업용 소프트웨어는 일반적으로 팀에서 유지 관리하며, 그 성숙도는 오픈 소스 소프트웨어보다 확실히 훨씬 강력합니다.

비즈니스 양적 소프트웨어

중국에는 양적 거래를 위한 수십 가지의 상용 소프트웨어가 있습니다. Interactive Broker는 전문적이고 포괄적이며 다양한 제품을 갖추고 있습니다. APAMA는 대량의 동시 데이터를 처리할 수 있고 고빈도 거래에 적합합니다. SPT는 C++ 인터페이스를 지원하고 실행 효율성이 좋습니다. SPT는 거래 실행과 위험 관리에 중점을 둡니다. Nuggets Quantitative는 개별 거래자를 위한 MC, TB, MQ입니다. 아래 그림에서 우리는 주류 국내 양적 플랫폼에 대한 포괄적인 평가를 실시하고 양적 도구의 난이도에 대한 특정 분류도 했습니다. 독자는 실제 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 그림 2-1 국내 주요 양적 플랫폼 종합평가

위의 것들은 상용 소프트웨어이지만, 표준 프로그래밍 언어나 스크립팅 언어도 사용합니다. 이렇게 하는 대신, 무료이고 안전한 오픈소스 소프트웨어를 직접 사용하는 것이 좋습니다. 초보자에게는 FMZ Inventor Quantitative Platform을 직접 사용하는 것이 좋으며, 웹사이트는 www.fmz.com입니다. 양적 거래를 배우기 위한 발판으로.

양적 거래 도구의 발명가를 만나보세요

발명가의 양적 도구는 초보자에게 친숙합니다. 기본 지식이 없더라도 도구에 기반한 양적 분석의 매력을 경험할 수 있습니다. 이 도구는 고빈도 거래를 위해 설계되었으며 성능과 보안에 대한 엄격한 요구 사항을 갖추고 있습니다. 고빈도 전략, 차익거래 전략, 추세 전략을 지원합니다. 그리고 전략 개발, 테스트, 최적화, 시뮬레이션, 실제 거래의 전체 프로세스를 통합합니다. 또한 간단하고 사용하기 쉬운 Mai 언어와 Python, C++와 같은 고급 양적 거래 언어를 모두 지원하므로 한 번만 배우면 원활하게 전환할 수 있습니다. 그리고 실제 거래만 시간당 0.125위안으로 청구되므로 학습 단계에서 소프트웨어 비용이 줄어듭니다. 동시에 시뮬레이션 거래는 무료로 할 수 있습니다.

정량화를 향한 첫 걸음: 정량적 도구 사용

양적 도구는 사용하기 매우 쉽습니다. 웹사이트에 들어가서 클릭만 하면 자신의 양적 전략을 설계할 수 있습니다. Inventor Quantitative Tool의 공식 웹사이트에 로그인하여 등록하고 로그인한 후 컨트롤 센터를 클릭하여 사용할 수 있습니다(아래에 표시된 대로). 현재 인기 있는 TikTok과 비슷합니다. 등록하고 로그인한 후 자신의 짧은 비디오를 게시할 수 있으며, Quantitative Tool에 로그인한 후 자신의 Quantitative 거래 전략을 설계할 수 있습니다.

그림 2-2 FMZ 양적거래 플랫폼 메인 페이지

정량적 도구를 프로그래밍하기 위한 중앙 집중화된 기능 영역이 있을 것입니다. 기능 영역에는 주로 (아래에 표시된 대로)이 포함됩니다. 왼쪽 상단 모서리에 있는 제어 센터는 정량적 도구의 핵심 기능입니다. 이를 클릭한 후 거래 전략과 전략 백테스팅을 작성하고, 거래 상품에 대한 거래소를 설정하고, 전략 로봇을 관리하는 관리자를 만들고, 특정 정량적 거래 로봇을 만들 수 있습니다. 함수의 구체적인 사용법에 대해서는 후속 기사에서 자세히 소개하겠습니다. 현재는 예비 작업만 진행 중입니다.

그림 2-3 FMZ 양적거래 플랫폼 로그인 후 관리페이지

양적 연구를 처음 접하는 친구들이 코드와 프로그래밍을 이해하지 못한다고 낙담할 필요는 없습니다. 사용자의 문턱을 낮추기 위해 공식 커뮤니티는 양적 거래 초보자가 빠르게 시작할 수 있도록 돕는 많은 비디오 튜토리얼을 제작했습니다. 동시에 Strategy Square는 모든 사람이 복사하고 배울 수 있도록 수천 개의 공식 및 타사의 무료 및 공개 거래 전략을 모았습니다.

또한, 클래식 전략 샘플도 전략 편집 인터페이스에 구성되어 있습니다. 전략 코드를 클릭하여 직접 사용할 수 있으며, 전체 양적 거래의 핵심 프로세스를 쉽게 경험할 수 있습니다. 초보자도 즉시 배우고 따라할 수 있습니다!

실제 돈 거래 전에 모의 거래도 필수 단계입니다. 이 도구의 모의 거래는 거래소 규칙을 준수하며 완전히 무료입니다. 시뮬레이션에 포함된 시간, 가격, 주문량 등은 실시간으로 실제 시장과 일치하여 실제 거래와 매우 일치합니다. 전략 검증의 효율성을 크게 향상시킵니다.

요약하다

오픈소스 소프트웨어든 상용 소프트웨어든 좋고 나쁨의 구별은 없으며 완벽한 양적 거래 도구는 없습니다. 각 도구는 고유한 초점을 가지고 있습니다. 가장 중요한 것은 자신의 필요에 따라 적합한 도구를 선택하는 것입니다. 상업용 소프트웨어는 결제가 필요하고, 서비스가 좋으며, 이 업계에 막 입문한 초보자에게 더 적합할 수 있습니다. 오랫동안 이 업계에 종사해 왔고 많은 경험을 쌓았거나 더 복잡한 거래 전략을 구현해야 하는 경우, 오픈소스 소프트웨어가 더 나은 선택입니다.

다음 섹션 미리보기

도구를 어떻게 사용하나요? 새 휴대전화를 사서 처음 켤 때 간단한 시작 설정을 해야 하는 것처럼, 양적 도구에도 기본 설정과 구성이 필요합니다. 다음 섹션에서는 Inventor 양적 거래 도구를 구성하는 방법을 단계별로 안내해 드리겠습니다. 거래소 추가, 보관인 추가, 거래 전략 생성, 양적 로봇 생성 등을 포함해 양적 거래의 첫 문을 열어보세요. 기본 구성을 완료한 후에는 공식적으로 첫 번째 양적 전략을 작성할 수 있습니다.

숙제

1. 양적 거래 도구의 두 가지 주요 범주는 무엇입니까?
2. 일반적으로 사용되는 양적 프로그래밍 언어는 무엇입니까?

2.2 Inventor Quantitative Trading System을 구성하는 방법

요약

양적 거래 전략을 개발할 때 가장 먼저 해야 할 일은 거래 도구를 구성하는 것입니다. 구성이란 무엇입니까? 실제로는 단지 설정일 뿐입니다. 이 섹션에서는 양적 거래에 꼭 필요한 전제 조건인 거래소 설정, 거래 전략 수립, 양적 거래 로봇 생성 방법을 안내해드리겠습니다.

구성은 엔트리 레벨 학습 시뮬레이션 거래 구성과 실시간 거래 구성으로 나뉩니다. 이 범주에서는 주로 국내 상품 선물에 초점을 맞춥니다. 다른 유형의 양적 투자는 특정 국내 상황으로 인해 권장되거나 도입되지 않지만 운영 프로세스는 동일하며 구성 프로세스만 다릅니다.

거래소 추가

거래소 추가는 전체 구성 프로세스의 첫 번째 단계입니다. 구체적인 프로세스는 아래 그림을 참조하세요. 이 단계에서는, 자신이 어느 거래소에 속해 있는지 확신하지 못하는 사람들에게는 거래소 추가가 어렵지 않다는 점을 강조할 필요가 있습니다. 먼저 학습을 시뮬레이션하는 것이 좋습니다. 그림 2-4 FMZ 양적거래 플랫폼 등록 및 거래소 단계 추가

상품선물거래소(실시간) 구성

당사의 실시간 양적 거래는 주로 국내 선물 거래 상품에 초점을 맞춥니다. 현재 Inventor Quantitative의 주요 서비스 대상도 국내 선물 거래소입니다. 외환 거래를 하는 친구라면 Inventor Quantitative를 학습 플랫폼으로 사용할 수 있습니다. 외환 양적 거래는 이미 MT5와 같은 플랫폼에 등장했지만 더 전문적이기 때문입니다.

실시간 구성에서 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다. 발명가의 정량적 도구는 여러 거래 시장을 지원하므로 상품 선물을 구성할 때 1단계에서 먼저 “전통적 선물”을 선택해야 합니다. 2단계에서는 계좌를 개설한 선물 회사에서 제공한 선물 계좌와 비밀번호를 입력해야 합니다.

발명자의 정량적 도구는 CTP 프로토콜을 채택하고 모든 국내 선물 회사를 지원합니다. 실제 시장을 구성할 때 계정과 비밀번호가 잘못되지 않는 한 링크 실패가 발생하지 않습니다. 따라서 초보자는 계정과 비밀번호를 명확하게 확인하는 데 주의해야 합니다. 그림 2-5 FMZ 양적거래 플랫폼에 선물거래소 추가

상품선물거래소(시뮬레이션) 구성

상품선물거래를 처음 접하는 친구들에게, 먼저 일정 기간 동안 거래를 시뮬레이션해 보는 것을 제안하고 싶습니다. 왜냐하면 양적 거래 전략을 개발하는 과정에서는 지속적인 테스트, 디버깅, 최적화가 필요하기 때문입니다. 운전과 마찬가지로 처음에는 운전 학교에서 몇 달 동안 학습한 다음, 시험에 합격하고 면허를 취득한 후 도로 주행을 시작할 수 있습니다.

여기서는 SimNow 시뮬레이션 거래를 사용하는 것이 좋습니다. SimNow는 Shangqi Technology가 투자자를 위해 특별히 만든 금융 시뮬레이션 거래 플랫폼입니다. 이 제품은 다양한 거래소의 거래 및 결제 규칙을 시뮬레이션하며 현재 다양한 국내 선물 거래소의 상품 선물 사업을 지원합니다. 구체적인 프로세스는 아래 그림을 참조하십시오. 그림 2-6 FMZ 양적거래 플랫폼 로그인 후 관리 페이지

전략 쓰기

전략 라이브러리는 코드가 저장되는 곳으로, 양적 거래 전략 창고와 같습니다. 이 기능은 주로 전략 작성과 시뮬레이션 백테스팅의 두 가지 기능으로 나뉩니다. 전략 쓰기 영역은 미래에 전략을 개발하기 위한 우리의 주요 작업 영역입니다(아래에 표시된 대로). 많은 초보자는 종종 다양한 코드에 막혀 매우 어려움을 겪습니다. 사실, 조금만 주의를 기울이면 이러한 코드를 배울 수 있습니다. 심리적 부담이 없습니다. 시뮬레이션 백테스팅 영역은 전략 개발 프로세스 중에 전략을 디버깅하는 데 사용할 수 있으며, 전략 개발이 완료된 후 전략을 테스트하는 데 사용할 수도 있습니다. 다음 장에서 이에 대해 자세히 설명하겠습니다. 그림 2-7 정책 생성 단계

양적 거래 로봇 생성

양적 트레이딩 로봇은 트레이딩 전략의 실행자입니다. 전략이 생성되면 전략 코드의 모든 트레이딩 로직을 자동으로 실행하고, 포지션을 열고 닫고, 주문을 인출하고, 기타 매수 및 매도 작업을 수행할 수 있는 로봇을 만드세요. 양적 거래 로봇을 만드는 구체적인 단계는 다음과 같습니다. 먼저, ①단계: 제어 센터 페이지에서 “로봇”을 클릭하고, “로봇 만들기”를 클릭합니다. ②단계: 로봇에 사용자 지정 이름을 지정합니다. 3단계: “+” 기호를 클릭하여 거래 플랫폼을 추가합니다. 4단계: “로봇 생성”을 클릭하세요. 그림 2-8 로봇 생성 단계

요약하다

위 과정에서는 실제 거래 선택 및 시뮬레이션이라는 첫 번째 단계를 제외하고, 이후의 전략 작성 및 거래 로봇 생성 단계는 통일된 단계입니다. 전체 정량적 도구가 구성되었고, 거래 로봇이 이미 실행 중이며, 전략의 특정 조건에 따라 매수 및 매도 작업을 수행합니다. 양적 거래를 구성하려면 세 가지 단계가 필요합니다. 거래소를 추가하고 선물 계좌 비밀번호를 입력합니다. 거래 전략을 작성하고, 실시간 양적 거래 로봇을 만듭니다. 간단하지 않나요?

다음 섹션 미리보기

양적 거래는 세 가지 간단한 단계만으로 달성할 수 있지만, 거래소를 추가하고 양적 거래 로봇을 만드는 것이 더 쉽다는 것을 알게 될 것입니다. 하지만 실행 가능한 거래 전략을 구현하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 다음 섹션에서는 실행 가능한 거래 전략을 작성하는 데 필요한 양적 거래에서 일반적으로 사용되는 API에 대해 알아보겠습니다. 어떤 양적 거래 도구를 사용하든 API 인터페이스와 분리할 수 없으며, API 인터페이스는 양적 거래 전략을 실현하는 데 중요한 기능입니다.

숙제

1. 거래소를 추가해보세요.
2. 이 섹션에 거래 전략을 적어 보세요.

2.3 공통 API 설명

요약

프로그래밍에 있어서 API를 피할 수 없습니다. IT와 관련 없는 많은 사람들에게 API는 정확히 �