[TOC]

카탈로그

제1장 거래의 기초를 정량화

1.1 양적 거래란 무엇인가?

요약

양자 거래는 과학과 기계의 결합의 산물로서 현대 금융 시장의 구조를 변화시키고 있다. 현재 많은 투자자들이 이 분야로 눈을 돌리고 있다. 위험을 최대한 줄이고 최적의 수익을 얻을 수 있는 방법도 있다.

개요

많은 파트너들은 양적 거래의 음모를 들었을 때 고급 분위기, 밤새 부자가 되는 것, 인공 지능의 시대, 깊은 학습, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 등장은 신비로운 색상을 부여합니다. 양적 거래를 사용하는 것만으로는 완벽한 완벽한 거래 전략을 구축 할 수 있습니다.

사실, 어느 정도, 양적 거래는 이미 신화되었다. 거래를 제외하고, 양적 거래는 실제로 컴퓨터를 이용하고 통계, 수학 등의 방법을 사용하여 과학적 투자 시스템을 통해 기대되는 거래 신호 시스템을 찾는 것입니다. 이 신호 시스템은 우리가 어떤 시간에 어떤 가격에 구매해야하는지 알려줍니다.

양적 거래의 발전

자료의 변화를 분석하기 위해 가장 먼저 양적 방법을 사용하여 시장 가격의 하락과 하락의 법칙을 발견한 사람은 주식의 출처 네덜란드인이거나 현대 금융을 발전시킨 영국인이거나 국가를 설립하여 금융과 공존하는 미국인이 아니라 프랑스인이었습니다.

이미 18세기에 프랑스의 주식거래사 조수인 Jules Regnault는 주식 가격 변동에 대한 현행원론을 제시했고, 이후 유행 확률 계산과 주식 거래 철학에 관한 책을 출판하여 자신의 발견한 시장 하락 법칙 (正规分布) 을 상세히 설명했다. 유행 가격의 편차가 시간적 제곱근에 비례하여 유행하고, 결국 합리적인 양적 투자 결정으로 거래의 성공을 얻는다.

오늘날, 인터넷+빅데이터+클라우드 컴퓨팅+인공지능의 시대라는 큰 맥락에서, 양적 거래도 급속도로 발전하였다. 한때 글로벌 금융의 중심지였던 런던의 킨스피어码头은 이미 IT 기업들의 집중된 장소가 되었다. 세계 최고의 투자 은행들은 또한 자신의 양적 팀을 양성하고, 이 거래 모델을 개발하는 IT 팀들은 Team Quant이라고도 불린다. 양적 규모에서 볼 때, 초기 미국은 이미 많은 강력한 양적 헤지펀드를 보유하고 있다.

반평 국내에서는 하드웨어 장비와 연구 및 투자가 모두 초기 단계에 있다. 그러나 이미 더 많은 기관과 전문 투자자가 양량 거래의 장점을 인식하고 이 분야에 참여하고 있으며, 특히 규제의 점차 강화와 시장의 효율성의 점차 향상과 함께 양량 거래는 더 넓은 성장 공간을 가지고 있다.

양적 거래의 특징

과학 검증: 생각해보세요, 당신이 거래 시스템을 가지고 있을 때, 만약 당신이 그것을 시뮬레이션 디스크로 테스트한다면, 그것은 엄청난 시간 비용을 지불할 수 있습니다. 만약 당신이 직접 실제 디스크를 테스트한다면, 그것은 진정한 금과 은을 잃을 수 있습니다. 그러나 양적 거래의 재검토 기능을 활용하여, 많은 역사적 데이터를 통해 거래 시스템을 과학적으로 테스트할 수 있습니다. 효과가 있는 것은, 효과가 없는 것은, 데이터가 말을 할 수 있고, 사람이 아닌 클라우드입니다.

객관적 정확성: 거래에서 우리의 진정한 적은 우리 자신이며, 마음가짐 관리는 말하기 쉽지만 실행하기가 어렵습니다. 탐욕, 두려움, 호기심과 같은 인간의 약점은 거래 시장에서 증폭되며, 거래의 양은 이러한 약점을 극복하고 거래에서 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

신속하고 효율적: 주관 거래, 인간의 반영 속도는 컴퓨터보다 빠르지 않으며 사람의 신체와 에너지는 24 시간 동안 작동 할 수 없습니다. 기회가 잠시 지나가는 거래 시장에서 양자 거래는 주관 거래를 완전히 대체하고 거래 기회를 찾고 시장 변화를 신속히 추적 할 수 있습니다.

위험 관리양적 거래는 역사적인 데이터에서 더 많은 확률로 승리할 수 있는 전략인 미래의 반복될 수 있는 역사적 법칙을 채굴할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 포트폴리오를 구성하여 체계적인 위험을 줄이고 자본 곡선을 평탄하게 할 수 있다.

양적 거래의 전통적인 거래 전략은 무엇입니까?

개척 해제 전략

오프닝 반시간은 종종 하루의 흐름을 결정하는데, 이 전략은 오프닝 후 반시간 동안 가격이 음향인지 음향인지 판단하는 기준으로 쓰인다. 음향이라면 구매를 하고 음향이라면 판매를 하고, 닫기 몇 분 전에 평평하게 하는 전략이다. 이것은 매우 간단한 거래 전략이다.

치안 통로 전략

도 1-1 도치안 통로 전략 그림

도치안 통로 전략은 일내 거래의 모조라고 할 수 있으며, 그 규칙은 현재 가격이 전 N 루트 K 라인의 최고 가격보다 높으면 가장 높은 가격으로 구매하고 현재 가격이 전 N 루트 K 라인의 최저 가격보다 낮으면 최저 가격으로 판매하는 것입니다. 유명한 해수욕 거래법은 수정 된 도치안 통로 전략으로 사용됩니다.

연장 연대 전략

연장 이차는 이차 거래에서 가장 일반적인 형태이며, 같은 거래 품종에 따라, 다른 배달 달에 대한 계약의 가격에 기초하여, 두 가지 가격에 큰 차이는 발생하면, 서로 다른 기간에 대한 선물 계약을 동시에 사고 팔 수 있으며, 연장 이차를 수행 할 수 있습니다. 주력 계약과 하위 주력 계약의 가격 차이는 장기적으로 -50 ~ 50 정도 유지되는 것을 가정합니다. 만약 하루 가격이 70에 도달하면, 우리는 가격이 미래의 어느 시점에서 50으로 돌아갈 것으로 예상합니다. 그러면 주력 계약을 팔 수 있으며, 동시에 주력 계약을 구입하여 차이를 할 수 있습니다. 또는 역으로.

요약

위에서는 양량 거래의 정의, 발전, 특성 및 고전적인 거래 전략 등 측면에서 양량 거래에 대한 관련 개념을 간단하게 소개합니다.

양적 거래에 대한 이해는 너그러운 (Quant) 가 되기 위한 중요한 문턱입니다. 마지막으로, 곰 시장에서 자신을 풍요롭게하고, 일찍 인지적 변화를 실현하기를 바랍니다!

다음 섹션 예고양적 거래와 전통적인 거래의 차이점은 무엇입니까? 실제 거래에서 전통적인 거래 또는 양적 거래를 선택합니까? 다음 섹션에서는 양적 거래를 더 자세히 알아보기 위해 이 두 가지 의문을 가지고 있습니다.

수업 후 숙제

1, 한 마디로, 양적 거래란 무엇인가? 두 번째, 양적 거래의 특징은 무엇입니까?

1.2 양적 거래를 선택하는 이유

요약

많은 사람들이 양자 거래에 대해 탐구할 때 복잡한 전략 프로그래밍을 입력하는 것으로, 의도치 않게 양자 거래에 신비의 장면을 가집니다. 이 섹션에서는 우리가 쉽게 이해할 수있는 언어로 양자 거래에 대한 간단한 스키스를 만들려고 노력하여, 근거없는 소문이라도 쉽게 이해할 수 있다고 믿는 신비의 장면을 풀어줍니다.

양적 거래와 주관적 거래의 차이점

주관적인 거래는 인공적인 분석과 직감에 더 중점을 두며, 파는 신호가 나타나더라도 선택적으로 하부 거래를 할 것이며, 시장을 놓치고 실수하지 않으려 한다. 인간의 감각은 복잡하고 변동적이며 신뢰할 수 없으며, 대부분의 거래자는 연속적인 손실이 발생하면 다른 방식으로 전환하는 경우가 많다.

거래에 대한 이해를 통해 통일된 매매 전략을 수립한다. 거래에서, 모든 움직임은 동료와 동일하며, 모든 거래는 체계적으로 처리되고, 실수하는 것이 낫고 놓치고 싶지 않다. 또한 완전한 평가 시스템을 가지고 있으며, 역사적 데이터로 재검토하여 어떤 전략이 더 적합한 시장과 품종을 결정하고 여러 전략과 품종을 결합하여 수익을 창출합니다.

간단히 말해서 주관적인 거래는 정량적인 거래의 기초이며, 정량적인 거래는 주관적인 거래의 정제이다. 주관적인 거래는 무기를 연습하는 것과 더 비슷하며, 결국 성공할 수 있는지 여부에 대해서는 재능이 대부분이며, 10년 동안 무지하고, 깨달음을 얻기도 한다. 정량적인 거래는 체육과 더 비슷하며, 열심히 노력하는 한, 재능이 없어도 몸의 근육을 훈련시킬 수 있다.

양적 거래가 주관적 거래보다 더 나은가요?

성공적인 주관상거래자는 어떤 의미에서 양적상거래자이기도 하다. 왜냐하면 성공적인 주관상거래자가 자신의 규칙과 방법, 즉 거래체계를 가질 수밖에 없기 때문이다. 성공적인 주관상거래는 거래의 규율과 거래 규칙에 기초해야 하며, 거래 규칙의 실행 부분은 실제로 주관상거래의 양적 부분이다.

반대로, 성공적인 양적 거래자는 또한 훌륭한 주관적 거래자여야 한다. 왜냐하면 양적 거래 전략의 개발은 실제로 거래자의 아이디어의 결정이다. 만약 시장에 대한 인식과 이해가 처음부터 잘못된다면, 개발된 거래 전략은 장기적으로 수익성이 높지 않을 것이다.

따라서 수익성 측면에서 거래자가 최종적으로 성공할 수 있는지 여부를 결정하는 중요한 요소는 주관적 거래나 정량화 거래가 아닌 거래의 개념이다. 정량화 거래는 겉으로 보기에 높게 보이지만 수익성이 주관적 거래와 본질적으로 구별되지 않으며, 그것은 마치 한 가지 사물의 두 가지 측면에 반대되는 것과 일치하는 것과 같습니다.

그러나 양적 거래는 거래 도구로서 많은 장점을 가지고 있다는 것을 부인할 수 없습니다.

더 빨리 복제: 거래 전략을 검증하려면 많은 역사적 데이터를 계산해야 하며, 거래의 수치를 몇 분 안에 계산할 수 있습니다. 이것은 주관 거래보다 몇 배 더 빠릅니다.

더 많은 분야: 전략이 좋은지 아닌지를 평가하는 것은 데이터 (예를 들어: 샤프 비율, 최대 회수율, 연간 수익률) 에 의존하는 것이 아니라,

더 많은 기회: 전 세계적으로 수천 개의 거래 종류가 있으며 주관 거래는 동시에 거래가 불가능하지만 양적 거래는 모든 시장을 실시간으로 거래하여 거래 기회를 놓치지 않고 수익성을 높일 수 있습니다.

양적 거래는 반드시 수익을 창출할 수 있을까?

물론 그럴 수 있지만 장기적으로 버티는 것은 정말 어려운 일이다. 돈을 버는 것은 거래 자체에 의존하는 것이 아니라 도구일 뿐이고, 거래 아이디어는 거래 아이디어를 프로그래밍, 규율화, 수치화하여 실행에 옮기는 것뿐이며, 프로그램이 실행력을 대신하는 것뿐이다. 장기적으로 안정적인 돈을 버는 것은 어려운 일입니다. 왜냐하면 시장은 유동적이고, 역동적이며, 거래 아이디어는 시장과 함께 변화해야 하기 때문입니다.

양적 거래의 위험

양적 거래는 위험도 있다. 왜? 왜냐하면 양적 거래는 역사 데이터에서 법칙을 파고들어서 거래 전략을 형성하기 때문이다. 그러나 금융 시장은 생태계이고, 그 법칙과 인성은 상호작용하는 역동적인 과정이며, 결국은 인간 시장이다. 시장의 법칙은 인간에 의해 영향을 받으며, 인간의 욕심과 두려움은 시장의 변화와 함께 변합니다. 시장에는 변하지 않는 법칙이 거의 없으며, 더 강력한 거래 전략은 이러한 갑작스러운 법칙의 변화에 대처하기가 어렵습니다.

요약

위의 설명을 통해 우리는 양적 거래가 독특한 거래 방식이 아니라 거래 논리를 분석하고 거래 전략을 정비하는 데 도움이 되는 거래 도구라는 것을 볼 수 있습니다. 여러분이 가치주의자이든 기술주의자이든, 주식, 채권, 상품 또는 옵션이든, 실제로 양적 거래가 가능합니다. 개인 경험에 의존하여 결정을 내리는 거래자에 비해 양적 거래자의 무기는 시장 증거와 합리성입니다.

다음 섹션 예고

정량화는 하나의 거래 방식이고, 전략은 거래 사상의 수송기이며, 각 거래 과정에 의해 실행되는 프로그램이다. 다음 섹션에서는 전략 구상, 모델 구축, 재검토 개선, 모의 거래, 실제 거래, 전략 모니터링 등을 포함하는 정량화 거래의 전체 라이프사이클을 이해하게 될 것이다.

수업 후 숙제

1. 양적 거래와 주관적 거래의 가장 중요한 차이점은 무엇입니까? 2) 주관적 거래에 비해 양적 거래의 장점은 무엇입니까?

1.3 양적 거래에 대비해야 할 사항

요약

전체적인 양적 거래 라이프사이클은 거래 전략 자체에 지나지 않는다. 그것은 적어도 6개의 요소로 구성되어 있다. 여기에는 전략 기획, 모델 구축, 재검토 조정, 모의 거래, 실제 거래, 전략 모니터링 등이 포함된다.

전략적 개념

우선, 양적 거래는 거래 시장으로 돌아가서, 시장의 가격을 더 많이 관찰하고, 시장의 변동의 법칙을 이해하고, 모든 거래 논리를 추론하고, 결국 거래 전략을 요약하려고 노력해야합니다. 여기서 단축점이 없습니다. 당신은 고전적인 투자 책을 읽거나, 계속해서 거래를 계속하고, 실패의 경험을 요약해야 할 수도 있습니다.

양적 거래에 초보자라면, 거래 전략을 개발하기 시작하는 가장 좋은 방법은 모방이다. 직접 준비된 기술 분석 지표를 사용하여 전략 논리를 구축하고, 매매 규칙을 작성하여 간단한 전략을 얻을 수 있습니다. 만약 당신의 거래 전략이 다음과 같다면: 가격이 최근 10 일간의 평균 가격보다 높으면 구매하고, 가격이 최근 10 일간의 평균 가격보다 낮으면 판매하십시오.그림 1-2 거래 전략의 예

물론, 전략적 경험이 쌓여 자신의 거래 방식을 형성하게 되면서, 논리적인 선택은 점점 다양해지고, 더 체계적인 양적 거래로 발전한다. 양적 사고를 가진 거래자가 될 수 있다면, 주식이나 선물 시장이든, 그것은 칭찬할만한 일입니다. 왜냐하면 그러한 사람들은 어떤 거래 시장에서도 지속적인 안정적인 수익을 얻을 수 있기 때문입니다.

모델 구축

두 번째로, 거래 전략을 작성하고 당신의 거래 아이디어를 구현하기 위해 양량 거래 도구를 습득해야 합니다. 시장에 있는 일반적인 소프트웨어는 모두 가능합니다. 하지만 만약 당신이 고급 양량 거래자가 되고 싶다면, 배워야 합니다.

이 강의는 컴퓨터 언어에 관한 것입니다. Python을 사용하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 그것은 과학 계산에 대한 권위적인 언어이기 때문입니다. 또한 다양한 오픈 소스 분석 패키지, 파일 처리, 웹, 데이터베이스 등을 제공합니다.

만약 당신의 프로그래밍 능력이 약하다면, 그리고 이것이 대부분의 초보자의 약점이라고 믿는다면, 비교적 간단한 시각화 프로그래밍 언어 또는 메어 언어를 사용하는 것이 좋습니다. 이는 양적 거래를 배우는 것에 흥미를 높이고 전략 개발에 집중하고 효율적으로 완료할 수 있도록 할 수 있습니다. 아래 그림과 같이: 메어 언어를 사용하여 위의 거래 전략을 개발하고, 두 번 클릭한 그림은 전략 코드에서 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

그림 1-3 거래 전략 개발 페이지

위 그림의 전략 코드는 발명자의 계량화 도구를 활용한 마어어 데모이며, 직접 사용할 수 있는 많은 기능 모듈을 통합하고 리모델링 및 실제 거래 기능을 지원하는 것이 좋은 빠른 입문 방법이다.

재검토 조정

그 다음, 전략 모델이 작성된 후, 다음 단계는 전략을 재검토하고, 그 매개 변수를 필터링하고 최적화하는 것이다. 다른 매개 변수를 사용하여 전략을 재검토하여 전략의 샤프 비율, 최대 회귀, 연간 수익 등을 관찰할 수 있다. 전략의 지속적인 조정과 수정으로 최종적으로 완성된 양적 거래 전략을 얻을 수 있다.

예를 들어, 2017년의 역사적 자료를 샘플 내부 데이터로, 2018년의 역사적 자료를 샘플 외부 데이터로 사용합니다. 먼저 2017년의 자료를 사용하여 몇 개의 성능이 좋은 매개 변수를 최적화하고, 그 매개 변수를 2018년의 자료로 사용합니다.

데이터 재검토. 일반적으로, 표본 밖의 재검토 결과는 표본 안의 재검토 결과가 좋지 않지만, 표본 밖의 결과와 표본 안의 결과가 크게 다르면, 이 전략은 거의 무효입니다. 분석을 관찰하여 전략의 실패 이유를 판단해야 합니다.

만약 전략이 표본 외의 데이터로 인해 실패하는 것을 발견하면, 몇몇 극단적인 시장에서 큰 손실이 발생한다고 가정하면, 이러한 위험을 피하기 위해 고정된 상쇄 조건이 추가될 수 있다. 전략이 너무 많은 거래로 인해 실패하는 것을 발견하면, 거래의 주파수를 줄이기 위해 거래 논리를 조금 더 긴축할 수 있다.

주목할 점은, 처음부터 거래 논리가 자체적으로 잘못된 경우, 어떻게 수정해도 수익을 창출할 수 있는 전략을 얻는 것이 어렵다는 점이며, 이 때 자신의 전략적 생각을 재검토할 필요가 있다는 것이다. 또한, 매개 변수 최적화에서는, 사용 가능한 매개 변수 그룹이 더 많을수록 전략의 적용이 폭넓게 나타난다. 재검토할 때, 거래 횟수가 너무 적은 전략의 재검토 결과는 생존자 편차가 될 수 있다. 재검토의 결과가 슈퍼 수익성 자금곡이라면. 이 글은 많은 경우에 당신의 논리가 잘못 쓰여졌다는 것을 보여줍니다.

모방 거래

다음으로, 당신이 거래 논리를 올바르게 가지고, 샘플을 통해 돈을 벌 수있는 전략을 가지고있을 때, 실제 계정에 거래하기 위해 서두르지 마십시오. 특히 초보자에게는 적어도 3 개월 동안 시뮬레이션 계정을 실행하는 것이 좋습니다. 중·하위 밤새 전략이라면 더 많은 시뮬레이션 거래 시간이 필요합니다.

완전히 알려지지 않은 미래의 모방 시나리오에서, 모방 거래에서 관측 전략의 성능을 관찰하고, 복사 신호와 모방 거래 신호가 일치하는지, 주문 시 가격과 거래 시 가격의 오차가 있는지, 성능이 예상과 일치하는 경우 전략이 효과적인지를 신중하게 검사합니다.

실제 거래

마지막으로, 오랜 시간 동안 전략 검사를 거쳐 전략을 실전화하여 거래를 할 수 있습니다. 물론 양적 거래 과정에서 우리는 주의를 기울이고 극단적인 행보를 방지해야합니다. 실전에서 전략의 기대는 일반적으로 할인되며 예상 50%를 달성하는 것이 합격합니다.

전략적 감시

마지막으로, 우리는 거래가 진행됨에 따라 전략의 효과를 관찰하고, 예상보다 더 많은 손실이 발견되면 전략을 재평가해야한다는 것을 상기시켜야합니다. 시장 특성이 변하기 때문에 현재 우리가 형성하는 전략은 주로 과거의 시장 특성에 맞습니다. 시장 특성이 변하면 전략 모델에 적절한 조정을 하거나 일시적으로 전략을 중단해야합니다.

요약

이 글에서는 양적 거래의 전체 과정을 설명합니다. 결론적으로, 만약 당신이 시장에 경험이 있는 투자자라면, 컴퓨터 언어의 기초가 당신을 방해할 것입니다. 시각화 언어 또는 Mac 언어에서 시작하여, 이 플랫폼에서 자신을 연습하고, 전략을 구축하고, Python 고급 양적 거래로 점진적으로 이동할 수 있습니다.

만약 당신이 프로그래밍 능력이 강한 기술과학 학생이나 IT 전문가라면 시장 투자 경험이 당신을 방해할 것이고, 양적 투자자가 되기 위해 두 가지 지식이 필수적이라는 것을 무시하지 마십시오.

다음 섹션 예고

양적 거래 라이프 사이클 전체에 가장 핵심적인 것은 거래 전략이다. 다음 섹션에서는 거래 전략 구조의 관점에서 완전한 거래 전략 요소가 무엇인지 자세히 설명 할 것입니다. 이는 양적 거래를 새로운 수준으로 끌어올리는 더 포괄적인 거래 전략을 구축하는 데 도움이 될 것입니다!

수업 후 숙제

1, 이 섹션의 거래 전략을 Ma 언어로 작성하려고 노력하십시오. 2. 양적 거래 재평가에서 가장 중요한 성능 지표는 무엇입니까?

1.4 완전한 전략의 요소는 무엇인가?

요약

완전한 전략은 거래자가 자신에게 정하는 모든 규칙을 포함하고 거래의 모든 측면을 포함하고 거래자에게 주관적인 상상력을 두지 않으며 매매 결정, 전략에 대한 답을 제공합니다. 적어도 전략 선택, 품종 선택, 자금 관리, 주문 거래, 극단적인 시장 대응, 거래 정신 등이 포함됩니다.

전략적 선택

헤지펀드 관점에서, 주류 거래 전략은 트렌드 거래, 짝짓기 거래, 한 바구니 거래, 이벤트 드라이브, 고 빈도 거래, 옵션 전략 등으로 나눌 수 있습니다. 물론, 전략의 분류는 고정되어 있지 않습니다.도1-4 거래 전략 분류

처음 입문하는 양적 거래 초보자들에게는, 많은 명제 개념이 필요없고, 가장 간단한 것부터 단계적으로 시작해야 한다. 만약 하나의 양적 거래 전략만 추천한다면, 그것은 트렌드 거래이다. 그 이유는 간단하고 효과적이다. 체계적인 금융 지식을 배우지 않아도 거래를 할 수 있다고 믿는 것이다. 그리고 이 전략은 오래전부터 시작되었으며, 초기 공개된 거래 전략 중에서도 여전히 많은 시장에서 효과적이어서, 인간의 본성은 변하기 어렵다.

무엇을 사느냐?

거래에 참여한 사람들은 각 품종이 각기 다른 특성을 가지고 있다는 것을 알아야 한다. 어떤 품종은 매우 격렬한 특성을 가지고 있으며 유동성이 좋고, 큰 변동성, 높은 변동률을 가지고 있다. 어떤 품종은 매우 온화하고 평온하며, 일년 내내 일정 범위 내에서 변동하며, 낮은 변동률을 가지고 있다.

따라서 거래 품종을 선택할 때 변동률이라는 개념이 반드시 있어야 하며, 변동률이 높은 품종은 종종 좋은 흐름 시장의 물결에서 쉽게 나올 수 있다. 상품 선물의 경우, 트렌드 추적 전략이라면, 가능한 한 산업 제품을 선택하십시오. 품종 특성상, 산업 제품은 종종 농산물보다 변동률이 더 높습니다.

다른 전략이 다른 시장에 적응하고 좋은 거래 품종을 선택하는 것은 미래에셋 거래의 큰 프로젝트의 시작에 매우 중요한 단계입니다. 절대적인 의미에서 절대적으로 좋은 품종도 절대적으로 나쁜 품종도 없습니다. 투자 스타일과 위험을 감수하는 능력의 차이에 따라 자신의 기준에 따라 그에 따라 조정해야합니다.

얼마나 많이 팔았나요?

거래에서 돈을 잃는 것은 쉬운 일이지만 돈을 버는 것은 쉽지 않습니다. 계좌 자금의 50%를 잃으면 손실을 회복하려면 100%의 이익이 필요합니다. 많은 경우 100%를 벌 수 있지만 100%를 한 번 잃는 것은 모든 손실입니다. 따라서 성숙한 거래 전략은 자금 관리를 포함해야합니다.

이 부분에서는 상위 부분에서 설명한 중간 라인 전략도 사용합니다. 사실, 전통적인 기술 지표로 구성된 많은 거래 전략의 최대 탈환률은 일반적으로 50% 이상 또는 더 높습니다. 그러나 큰 위험을 감수하는 전략은 완전히 작동하지 않습니다.

명백히 그렇지 않습니다. 최대 회수율은 자금 관리로 완전히 통제할 수 있습니다. 포지션을 반으로 낮추면 전체 위험도 반으로 감소하고 최대 회수율은 30%로 감소합니다. 포지션을 다시 반으로 낮추면 최대 회수율은 15%로 감소합니다. 결국 우리는 최대 회수율을 15% 정도로 제어하는 전략을 얻습니다. 이것은 간단한 거친 자금 관리 방법입니다. 많은 사람들이 포지션을 운영할 수 없다는 것을 알고 있지만 왜 포지션을 운영할 수 없는지 모릅니다. 답은 여기에 있습니다.

언제 구매하고 판매해야 할까요?

좋은 구매점은 성공의 절반이며, 그것은 당신에게 비용 영역에서 빠르게 벗어날 수 있습니다. 그러나 아무도 당신에게 이 지점에서 시작하는 것이 옳고 그 지점에서 시작하는 것이 옳지 않다고 말할 수 없습니다. 거래의 중심은 거래가 아닌 거래의 중심입니다. 거래의 중심은 거래가 끝난 후 보유 처리를 최대한 최적화하는 것입니다.

짧은 라인 전략이든 긴 라인 전략이든, 비율은 누가 얼마나 오래 보유하느냐가 아니라 위험과 이익의 비율이다. 즉, 전략의 성과에 영향을 미치는 최종 결과는 어떻게 출전하고, 언제 수익을 창출하느냐이다. 출출 방법은 두 가지로 나눌 수 있다. 중단 손실 출출과 중단 출. 이 두 부분은 모든 거래 시스템에 필수적이며 거래 전략의 성공과 관련된 중요한 분수이다.

어떻게 구매하고 판매할 수 있을까요?

1. 주문의 종류와 방법:주문을 위탁하는 방법과 종류는 다양하다. 예를 들어: 주문을 할 때 큐한 가격표, 상대 가격표, 최신 가격표, 과다 가격표, 정지 가격표, 하락 가격표, 구매 한 가격표, 구매 한 가격표, 판매 한 가격표, 판매 한 가격표, 또는 먼저 큐한 가격표, 그리고 과다 가격표, 批量单单, 또는 대량 주문을 한 큐에 분할하거나, 또는 단순히 큐 전체를 직접 발표한다.

2.. 철회주문이 완료되지 않으면, 계속 기다림 또는 취소, 취소 조건은 시간에 따라, 예를 들어 10 초 이내에 완료되지 않은 경우, 가격은 주문 시 가격에서 10 점프에서 멀리 떨어져 있습니다. 계속 기다림, 취소 또는 주문을 추적하십시오.

3.. 요금을 받고현재 단 하나의 거래가 이루어지지 않은 상태에서 청구 여부. 만약 청구 여부가 이루어지고 있다면, 최신 가격에 따라 청구 여부, 또는 상대 가격, 또는 우여곡절 정지 가격, 만약 청구 여부가 여전히 이루어지지 않은 상태에서 청구 여부를 계속 청구 여부.

4 은 가격 하락현재 시그널이 나타나면, 그냥 추락한 가격으로 거래가 중단되면 어떻게 될까요? 추락한 가격으로 거래가 중단되면 거래가 완료되는지, 거래가 완료되지 않으면 어떻게 될까요?

5 총입찰이 사이트는 이 사이트의 주요 사이트입니다.

밤 6시일부 상품 선물 품종의 밤은 21시부터 다음 날 2시 30분까지이며, 이 기간 동안 작업을 하지 않으며, 손으로 작업을 하거나 컴퓨터를 사용한다.

7. 주요 축제큰 축제의 초장휴가 이전에는 예약이 필요하지 않습니다. 예약하면 위험을 제어하는 방법.

극단적인 시장

1, 짧은 기간 동안 가격의 큰 변동 가격의 순간적인 폭락, 연속적인 폭락, 우롱 지드 사건, 블랙 스완 시장 가격 침진 사건 등이 어떻게 처리되는지.

2.. 유동성 위험 만약 한 대의 휴대용 디스크가 당신이 원하는 다음 주문량을 가지고 있지 않다면, 그러나 당신은 또한 적시에 거래를 해야 한다, 특히 비중력 계약의 유동성은 낮고, 자신의 아래의 단일은 시장에 충격을 줄 수 있으며, 슬라이드 포인트가 큰 경우 어떻게 대처해야 하는가.

3 품종 규칙의 변화 상품 선물 품종은 야간 거래에 참여하고, 보증금 비율이 상승하고, 절차 수수료가 상승하며, 특히 단선 전략은 이러한 변화에 매우 민감합니다.

4 거래 환경의 위험 예를 들어, 급격한 전력 끊기, 네트워크 끊기, 컴퓨터 고장, 소프트웨어 고장, 현금 송금 중단, 자연 재해 등이 발생하면 어떻게 대처해야합니까?

이러한 경우 발생 가능성은 작거나 거의 불가능하다. 그러나 일어날 수 있는 일이면 반드시 일어날 것이다. 이러한 가정과 예방을 하는 것이 매우 중요합니다.

정신건설

거래에서 흔히 나타나는 세 가지 주요 심리적 감정은 탐욕, 두려움, 그리고 호기심이다. 투자자는 강력한 거래 심리 체계가 필요하며, 이러한 세 가지 감정을 통제하거나 활용할 수 있다.

거래는 시장 기대와 품종 심리적 기대를 포함한 미래에 대한 전반적인 기대를 갖도록 한다. 시장 기대는 시장의 위치와 미래의 방향에 대한 명확한 목표가 있어야 하며, 품종 기대는 품종이 현재 위치에 있는 거래 기회와 위험 상태를 의미한다. 위의 심리적 근거가 없으면 모든 것이 말도 안 된다.

실제 거래의 전체 과정은 지속적인 분석, 수정 및 실행의 과정이며, 거래는 시간이 많지 않고 추적과 인내심이 더 많습니다. 이 과정은 종합적인 관념을 조사하고 인성을 시험하는 과정이며, 거래 과정에서 거래자의 다양한 습관이 끊임없이 나타나고 증폭됩니다. 지속적인 학습과 경험을 요약하는 교훈, 지속적인 연습만 하면 인간의 사고 공동성과 심리적 약점을 극복 할 수 있습니다.

요약

요약하자면, 이른바 거래 전략은 사실 이렇습니다. 완벽한 측면이 있고 결함도 있습니다. 거래 전략의 합리성을 측정할 때, 완벽한 측면이나 결함 측면만 볼 수 없으며, 더 포괄적인 분석 전략의 완전성을 고려해야 합니다.

마지막으로 전략의 특성에 따라 자신의 성격과 자금 상황을 결합하여 전략이 자신에게 적합한지 여부를 평가하고, 자신에게 적합한 경우, 자신이 고수 할 가능성이 얼마나 큰지 충분히 평가해야합니다. 최악의 결과는 미리 계획해야합니다. 최악의 측면이 좋으면 실행 가능성이 상대적으로 높습니다.

기억하세요, 거래의 신뢰는 당신의 마음으로부터의 인정에서 비롯되며, 신뢰는 올바른 거래에서 비롯됩니다!

다음 섹션 예고

이 글은 제 1장 마지막 글이며, 다음 글에서는 양량 거래 도구에 대해 더 자세히 설명할 것입니다. 양량 거래 도구에 대한 전반적인 설명, 양량 거래 시스템을 구성하는 방법, 일반적인 API 설명, 양량 시스템에서 전략을 작성하는 방법.

수업 후 숙제

1. 트렌딩 트레이딩 전략은 높은 변동성 또는 낮은 변동성 품종을 선택해야 하는가? 2. 거래 주문의 종류는 몇 가지입니까?

제2장 계량화 도구 소개

2.1 계량화 도구의 전반적인 소개

요약

지난 장에서는 양적 거래에 대한 관련 개념을 배웠고, 양적 거래에 대한 기본적인 지식을 얻었습니다. 그렇다면 시장에서 거래를 양적으로 할 수있는 도구는 무엇입니까? 그리고 어떻게 우리의 필요에 따라 선택할 수 있습니까?

오픈소스 소프트웨어와 상업용 소프트웨어 국내 양적 거래 도구는 크게 오픈 소스 소프트웨어와 상업 소프트웨어로 나눌 수 있다. 이른바 오픈 소스 소프트웨어는 소프트웨어의 소스 코드가 공개되어 직접 다운로드하여 사용할 수 있음을 이해 할 수 있습니다. 상업 소프트웨어는 일반적으로 상업 회사가 유지 관리하고 운영하는 폐쇄 소프트웨어로 일반적으로 지불됩니다.

오픈 소스 정량화 소프트웨어

첫째, 오픈소스 소프트웨어는 매우 강력한 유연성을 가지고 있으며, 완전히 무료이며, 사용자는 기본적으로이 소프트웨어를 중저기동 거래 전략, 수당 전략 또는 옵션 전략의 모든 기능을 구현하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자에 의해 사용자 정의 모듈을 통해 구현 할 수 있습니다. 사용자가 이 소프트웨어의 소스 코드를 익히기 때문에 소프트웨어의 모든 구석에 대해 알 수 있으므로 더 안정적이고 안전합니다.

오픈소스 소프트웨어는 많은 장점을 가지고 있지만, 양적 거래 초보자에게는 그다지 친절하지 않습니다. 당신은 Python, Java 또는 C ++와 같은 표준 프로그래밍 언어를 체계적으로 배워야합니다. 입문부터 포기하기까지, 그 어려움이 이해할 수 있습니다. 때로는 버그를 조정하는 것이 당신의 삶을 의심하게 할 수 있습니다. 그리고 상업 소프트웨어와 달리 전문 기술 고객 서비스는 즉시 답합니다. 이 시기는 성취감을 느끼지 못할뿐만 아니라 계속 공부하려는 동기를 줄 것입니다.

따라서, 학습의 관점에서, 양적 거래 초보자를 위해 단계적으로, 가장 간단한 상업 소프트웨어에서 시작하는 것이 좋습니다. 비록 그것은 지불되지만 전략이 수익성이 높다면 소프트웨어 비용은 이익의 일부에 불과합니다.

상업용 정량화 소프트웨어

국내에서 양적 거래를 할 수 있는 상용 소프트웨어는 수십 가지까지 있습니다. 예를 들어: 전문적이고 포괄적인 제품으로 많은 인터랙티브 브로커, 대용량 합동 데이터를 처리할 수 있는 APAMA, 고주파 거래에 적합한 APAMA, C++ 인터페이스를 지원, 실행 효율성이 좋은 SPT 서식, 거래 실행과 풍력 제어에 초점을 맞추고, 개인 거래자를 위한 MC, TB, MQ. 아래 그림에서 우리는 국내 주류의 양적 플랫폼을 종합적으로 평가하고, 양적 도구의 난이도에 대해 특정 분류를하고, 독자가 자신의 실제 상황에 따라 선택할 수 있습니다.도 2-1 국내 주류 양자 플랫폼의 종합 평가

상용 소프트웨어이지만 표준 프로그래밍 언어나 스크립트 언어도 사용하지만, 자유롭고 안전한 오픈소스 소프트웨어를 직접 사용하는 것보다 더 낫습니다.이 웹사이트는 www.fmz.com입니다.◎ 양적 거래 학습의 문턱을 누르는 도구로 쓰다.

발명가들의 양적 거래 도구에 대해 알아보기

발명자 측량 도구는 작은 백과 친화적, 심지어 당신이 초반에, 또한 작업에 따라 구체적인 측량 할 수 있습니다. 도구는 높은 주파수 거래에 대한 설계, 성능과 보안에 엄격한 요구 사항을 가지고 있습니다. 그것은 높은 주파수 전략, 유리한 전략, 트렌드 전략을 지원합니다. 그리고 그것은 전략 개발, 테스트, 최적화, 시뮬레이션, 실제 거래의 완전한 프로세스를 통합합니다. 또한 그것은 간단하고 유용한 메이 언어를 지원합니다. 또한 파이썬, C ++와 같은 고급 측량 거래 언어를 지원합니다.

양량화 첫걸음: 양량화 도구를 사용하세요

정량화 도구 사용은 매우 간단합니다. 웹 사이트에 클릭하면 자신의 정량화 전략을 설계 할 수 있습니다. 모든 사람들이 발명자의 정량화 도구의 공식 웹 사이트에 로그인하고 로그인하여 클릭 한 번 제어 센터를 사용할 수 있습니다. (아래 그림과 같이).

그림 2-2 FMZ 양적 거래 플랫폼 홈페이지

정량화 도구 프로그래밍에는 집중된 기능 영역이 있습니다. 기능 영역은 주로 (하와 같이) 왼쪽 상단에있는 제어 센터가 정량화 도구의 핵심 기능이며, 클릭 후 거래 전략과 전략 재검토를 작성하고 거래 품종을 설정하고 거래소를 설정하고 관리 전략 로봇 관리자를 생성하고 특정 정량화 거래 로봇을 생성 할 수 있습니다.

그림 2-3 FMZ 양적 거래 플랫폼 로그인 후 관리 페이지

처음 퀀티메이션 친구를 만나면 코드와 프로그래밍을 알지 못하기 때문에 기대하지 않아도됩니다. 사용자 사용 경계를 낮추기 위해 공식 커뮤니티는 퀀티메이션 트레이딩 초보자에게 빠른 입구를 돕기 위해 많은 비디오 튜토리얼을 제공하며 전략 광장에 수천 개의 공식 및 제3자 무료 오픈 트레이딩 전략을 모아서 누구나 복사하고 배울 수 있습니다.

또한, 전략 편집 인터페이스에는 클래식한 전략 예제를 구성하여 클릭 한 번으로 전략 코드를 직접 사용할 수 있으며, 모든 양적 거래의 핵심 프로세스를 쉽게 경험할 수 있습니다. 심지어 작은 백인 사용자도 즉시 배우고 따라 할 수 있습니다!

실제 금과 은의 실제 거래 이전에는 시뮬레이션 거래가 필수적인 요소이기도 하다. 이 도구의 시뮬레이션 거래는 거래소 규칙에 따라 이루어지며 완전히 무료이며, 시뮬레이션에 포함 된 시간, 가격, 주문량 등이 실제 시장과 실시간으로 촬영되어 실제 거래와 매우 일치합니다. 전략 검증 효율성을 크게 향상시킵니다.

요약

오픈소스 소프트웨어와 상업용 소프트웨어의 장점과 단점은 없으며 완벽한 양적 거래 도구도 없습니다. 각 도구는 자신의 초점을 가지고 있으며, 가장 중요한 것은 자신의 필요에 따라 자신의 도구를 선택하는 것입니다. 상업용 소프트웨어는 지불이 필요합니다. 서비스와 같은 측면에서 더 낫고 아마 이 산업에 처음 들어온 사람들에게 더 적합합니다.

다음 섹션 예고

도구는 어떻게 사용합니까? 우리가 새로운 휴대 전화를 구입한 것과 마찬가지로, 처음 시작하려면 간단한 시작 설정을 수행해야합니다. 양량 도구는 기본 설정을 구성해야합니다. 다음 섹션에서는 발명자를 직접 구성하도록 안내합니다. 양량 거래의 첫 번째 문을 열십시오.

수업 후 숙제

1, 양적 거래 도구는 어떤 두 가지로 나눌 수 있습니까? 2.. 일반적으로 사용되는 양적 프로그래밍 언어는 무엇입니까?

2.2 발명가 양적 거래 시스템을 구성하는 방법

요약

양적 거래 전략 개발을 위해, 첫 번째 작업은 거래 도구의 구성입니다. 왜 설정? 실제로 설정입니다. 이 섹션에서는 거래소를 설정하고 거래 전략을 만들고 양적 거래 로봇을 만드는 것을 안내합니다.

구성 측면은 입문 학습 시뮬레이션 거래 배열 및 실제 거래 구성으로 나뉘어 있습니다. 이 카테고리는 주로 국내 상품 선물에 주로 사용되며 다른 카테고리는 국내 구체적인 상황 때문에 추천과 소개를하지 않고 양적 투자입니다.

거래소 추가

거래소를 추가하는 것은 전체 구성 링크의 첫 번째 단계이며 구체적인 프로세스는 아래 그림에서 소개됩니다. 이 단계에서 우리는 거래소를 추가하는 것이 어렵지 않다는 것을 강조해야합니다. 자신의 거래소를 잘 모르는 동료에게 먼저 모의 학습을 권장합니다.그림 2-4 FMZ 양적 거래 플랫폼 등록 거래소 추가 단계

상품 선물 거래소 (현장) 구성

현장에서의 정량 거래는 주로 국내의 선물 거래 품종을 주로 사용하고 있으며, 현재 발명자의 정량화 주요 서비스 대상도 국내의 선물 거래소입니다. 외환을하는 친구에게는 발명자의 정량화는 학습 플랫폼으로 사용될 수 있습니다.

실제 디스크 구성에 주목해야 할 문제는 다음과 같습니다. 발명자의 양자화 도구가 여러 거래 시장을 지원하기 때문에 상품 선물을 구성하기 위해서는 첫 번째 단계에서 전통적인 선물 상자를 선택해야합니다. 두 번째 단계에서는 당신이 열고있는 선물 회사를 채우고 선물 계좌와 암호를 입력해야합니다.

발명자 정량화 도구, CTP 프로토콜을 사용, 국내 모든 선물 회사를 지원, 실제 디스크를 구성 할 때, 링크 실패가 발생하지 않습니다, 계좌와 암호가 잘못되지 않는 한, 그래서 초보자는 계좌와 암호를 확실히 확인해야합니다.그림 2-5 FMZ 양적 거래 플랫폼 선물 거래소를 추가

상품 선물 거래소 (仿) 구성

상품 선물에 처음 접하는 친구들에게, 저는 거래 시뮬레이션을 잠시 먼저 추천합니다. 왜냐하면 양적 거래 전략을 개발하는 과정에서 지속적인 검증, 디뷰, 최적화가 필요하기 때문입니다.

여기에 SimNow 모의 거래를 추천합니다. SimNow는 투자자를 위해 만들어진 금융 모의 모의 거래 플랫폼입니다. 이 제품은 각 거래소의 거래 및 결제 규칙을 모방하고 개발하고 있으며 현재 국내 각 선물 거래소의 상품 선물 사업을 지원하고 있습니다. 구체적인 프로세스는 아래와 같습니다.그림 2-6 FMZ 양적 거래 플랫폼 로그인 후 관리 페이지

전략 작성

전략 저장소는 코드를 저장하는 곳입니다. 그것은 우리의 양적 거래 전략 저장소와 같습니다. 주로 두 가지 기능으로 나뉘어 있습니다: 전략 작성 및 모방 리코딩. 전략 작성 지역은 우리의 나중에 개발 전략의 주요 작업 영역입니다. 많은 초보자는 종종 다양한 코드에 의해 차단되어 매우 어렵다고 생각합니다. 사실 약간의 주의를 기울이면 코드를 배울 수 있습니다.도 2-7 전략 생성 단계

양적 거래 로봇을 만드는 것

양량 거래 로봇은 거래 전략의 실행자입니다. 전략이 생성되면 전략 코드에서 모든 거래 논리를 자동으로 수행하고 거래, 거래, 거래, 거래, 거래, 거래, 거래, 거래, 거래 및 기타 작업을 수행 할 수 있는 로봇을 생성합니다. 양량 거래 로봇을 만드는 구체적인 단계는 다음과 같습니다. 첫 번째 단계: 제어 센터 페이지에서 로봇 탭을 클릭하고 로봇 탭을 생성하십시오.그림 2-8 로봇을 만드는 단계

요약

위의 프로세스에서, 첫 번째 단계를 선택하는 것과 실제 거래소와 시뮬레이션 거래소가 다르지만, 다음 단계의 전략 작성 및 거래 로봇을 만드는 것은 모두 통일 된 단계입니다. 전체 양량 도구 구성이 완료되고 거래 로봇이 작동하고 있으며 전략의 특정 조건에 따라 거래 및 거래 작업을 수행합니다. 양량 거래 구성은 총 3 단계입니다: 거래소를 추가하고 자신의 선물 계정 암호를 입력하십시오. 거래 전략을 작성하고 양량 거래 로봇을 생성하십시오. 간단하지 않습니까?

다음 섹션 예고

간단한 세 가지 단계만으로 양적 거래를 구현할 수 있지만, 자세히 살펴보면 거래소를 추가하고 양적 거래 로봇을 만드는 것이 쉽다는 것을 발견할 수 있습니다. 그러나, 실행 가능한 거래 전략을 구현하려면 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 다음 섹션에서는 양적 거래에서 자주 사용되는 API를 배우며 실행 가능한 거래 전략을 작성하도록 준비합니다. 왜냐하면 양적 거래 도구가 무엇이든 API 인터페이스가 필수적이기 때문에 기능적인 양적 거래 전략을 구현하는 데 중요합니다.

수업 후 숙제

1, 거래소를 추가하려고 노력하십시오. 2. 이 섹션에서 거래 전략을 작성하려고 노력하십시오.

2.3 일반적인 API 설명

요약

프로그래밍에 대해 이야기하면, API는 반드시 분리되어야합니다. 많은 비 IT 인들에겐 API는 무엇입니까?

API란 무엇인가요?

만약 당신이 온라인에서 검색하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다: API (Application Programming Interface, Application Programming Interface) 는 응용 프로그램과 개발자가 소스 코드 또는 내부 작동 메커니즘의 세부 사항을 이해하지 않고 소프트웨어 또는 하드웨어에 기반한 일련의 절차에 액세스 할 수있는 능력을 제공하는 사전 정의 된 기능입니다.

실제로 일상 생활에서 우리는 API와 비슷한 많은 시나리오를 가지고 있습니다. 예를 들어, 당신이 레스토랑에 가서 식사를 할 때, 메뉴를 보고 주문할 필요가 있습니다. 어떻게 만들어졌는지 알 필요가 없습니다. 메뉴의 메뉴 이름은 특정 API이고 메뉴는 API 문서입니다.

양적 거래의 API는 무엇입니까?

만약 당신이 현재 품종의 오늘 개시 가격의 수치를 얻어야 한다면, 그것을 어떻게 얻었는지 정확히 알 필요가 없다. 당신은 단지 코드 편집기에 OPEN 문자를 입력하고 바로 사용할 수 있다. OPEN 문자는 마어의 개시 가격 API이다.

일반적으로 사용되는 Mac 언어 API

Mac Language API에 대해 설명하기 전에, 일반적으로 사용되는 코드 구조와 기능의 구성에 대해 먼저 살펴보겠습니다. 이것은 API를 더 잘 이해하도록 도와줍니다.도 2-9 메어어 예

위 그림과 같은 코드: 보라색의 AA는 변수이고 변수는 변수될 수 있는 양입니다. 우리 중학교의 대수학과 같은 것입니다. 만약 AA에 열기값을 부여한다면, AA는 열기값입니다. 만약 AA에 최고값을 부여한다면, AA는 최고값입니다. 물론 AA는 사용자 정의 이름입니다. 당신은 BB로 정의할 수도 있습니다.

녹색의 :=은 부여의 의미, 즉 :=의 오른쪽에 있는 값이 왼쪽에 있는 변수에 주어집니다.

오렌지색의 코드는 발명자의 정량화 도구의 메어 언어 API입니다. 첫 번째 줄의 OPEN은 종료 가격에 대한 API이며, 바로 사용할 수 있습니다. 두 번째 줄의 MA는 평선 API입니다. 2 개의 매개 변수를 입력해야합니다. 즉, 발명자에게 정량화 도구에 어떤 평선이 필요한지 알려야합니다.

노란색의?? /은 해설자이며, 그 뒤에 있는 푸른 중국어는 해설 내용입니다. 이 모든 것은 스스로 보는 것으로 해당 코드 라인이 의미하는 바를 알려줍니다. 프로그램이 실행되는 동안 해설에 대해 아무런 처리도 하지 않습니다. 주의하십시오. 해설자 앞에는 각 코드 라인이 영어로 표시되는 점수가 있습니다.

기본 코드 구조를 알게 된 후, 우리는 아래에서 우리가 자주 사용하는 언어들을 소개합니다. OPEN 은 최신 K 라인의 개시 가격을 얻습니다. 예를 들어: AA:=OPEN; 최신 K 라인의 개시 가격을 얻고 AA에 결과를 부여합니다.

HIGH은 최신 K 라인의 최고 가격을 얻습니다. 예를 들어: AA:=HIGH; 최신 K줄의 최고값을 가져다가 결과를 AA로 부여합니다.

LOW는 최신 K 라인의 최저 가격을 얻을 수 있습니다. 예를 들어: AA:=LOW; 최신 K줄의 최저값을 가져다가 AA에 값을 부여합니다.

CLOSE 문은 최신 K 라인의 종료 가격을 얻으며, 디스크의 k 라인이 끝나지 않은 상태에서 최신 가격을 얻습니다. 예를 들어: AA:=CLOSE; 최신 K 라인의 종료 가격을 가져와 AA에 결과를 부여합니다.

VOL 은 최신 K 라인의 거래량을 얻습니다. 예를 들어: AA:=VOL; 최신 K줄의 트랜잭션을 가져와 AA에 값을 부여합니다.

REF ((X,N) 는 N 회전 이전 X의 값을 참조한다. 예를 들어: REF ((CLOSE,1); 루트 K 라인의 오픈 가격을 얻습니다.

MA ((X,N) 는 X를 N주기 동안 간단한 이동 평균으로 구하기 위해 예를 들어: MA ((CLOSE,10); // 최신 K줄의 10주기 평균선을 얻는다

CROSSUP ((A,B) 은 A가 아래쪽 방향으로 B를 통과하면 1 ((Yes) 을 반환하고 그렇지 않으면 0 ((No) 을 반환하는 것을 나타냅니다. 예를 들어: CROSSUP ((CLOSE,MA ((C,10)) // 종료 가격에 10 주기 평균 가격을 통과

CROSSDOWN ((A,B) 은 A가 B를 위쪽 방향으로 통과하면 1 ((Yes) 을 반환하고 그렇지 않으면 0 ((No) 을 반환하는 것을 나타냅니다. 예제: CROSSDOWN ((CLOSE,MA(C,10)) // 종료 가격 아래로 10주기 평균 가격

BK가 시장을 개설했습니다. 예를 들어: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // 종료 가격은 5주기 평균선보다 크며, 입장을 구입합니다.

SP가 매각했다 예를 들어: CLOSE

SK 가 개시판을 판매합니다 예를 들어: CLOSE

BP가 매각을 결정했습니다. 예를 들어: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BP; // 종료 가격은 5주기 평균선보다 크다, 평형에 구매

BPK는 평가를 구매하고 오픈을 구매합니다. 예를 들어: CLOSE>MA ((CLOSE,5),BPK; // 종료 가격은 5주기 평균선보다 커, 빈 포지션을 평정하고, 다시 포지션을 구입하십시오.

SPK는 평준화 시장을 판매하고 오픈 시장을 판매합니다. 예를 들어: CLOSE

CLOSEOUT는 모든 지분을 평평하게 하고, 더하기 감소하는 지점 모델에서 사용하도록 권장된다. 예를 들어: CLOSEOUT; 모든 방향의 지점을 평평하게 한다.

일반적으로 사용되는 자바스크립트 언어 API

자바스크립트 언어 API에 대해 설명하기 전에, 우리가 일반적으로 사용하는 코드 구조가 무엇인지, 그리고 그것이 어떤 기능을 구성하는지 살펴볼 것입니다. 이것은 API를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.도 2-10 자바스크립트 코드 예제

위 그림과 같은 코드: 자바스크립트 언어에서 변수를 생성하는 것은 보통?? 선언?? 변수라고 한다. 빨간색 코드, 우리는 var 키워드를 사용하여 변수를 선언하고, 변수 이름은 오렌지 코드:?? aa?? 이다.

자바스크립트 언어에서, 동수 부여, 즉 =의 오른쪽에 있는 값을 왼쪽에 있는 변수에 부여하는 것이다. 파란색 코드 은 교환 이 거래소 객체이며, 여기서 거래소는 당신이 설정한 선물 회사로 표시됩니다. 이것은 고정된 형식입니다. 즉, 당신은 자바스크립트 언어 API를 호출 할 때 거래소 객체를 지정해야합니다.

녹색 코드는 자바스크립트 언어의 API입니다. 우리가 그것을 호출할 때, 실제로 거래소 객체에서 함수를 호출합니다. 파란 코드의 뒤에 있는 점에 유의하십시오. 또한 고정된 형식입니다. 여기서 함수는 우리가 중학교 때 배운 함수와 같은 의미입니다. 만약 함수가 매개 변수를 지정할 필요가 없다면, 빈括弧으로 표시됩니다. 만약 함수가 매개 변수를 전달해야 한다면, 매개 변수를 매개 변수에 적어줍니다.

예를 들어서, 코드의 기본 구조를 설명한 후, 아래에는 여러분이 앞으로 자주 사용할 몇 가지 자바스크립트 언어 API를 보여드리겠습니다. SetContractType ( 품종 코드 ) 계약 유형, 즉 거래하려는 품종을 설정합니다. 예제:exchange.SetContractType ((rb1905); // 거래 설정 품종은 螺纹钢1905 계약

GetTicker 버튼에서 Tick 데이터를 얻습니다. 예:exchange.GetTicker ((); // 틱 데이터를 가져옵니다

GetRecords 플러그인이 K줄 데이터를 가져옵니다. 예:exchange.GetRecords ((); // K줄 데이터를 가져옵니다

구매하고 구매합니다 예를 들어:exchange.Buy ((5000, 1); // 5000원 가격으로 한 장을 구입

팔아먹는 것 예:exchange.Sell ((5000, 1); // 5000원 가격에 팔다

계정 정보를 얻을 수 있는 GetAccount 버튼 예:exchange.GetAccount ((); // 계정 정보를 얻는다

GetPosition 버튼에서 보관 정보를 얻습니다. 예:exchange.GetPosition ((); // 보유 정보를 얻는다

SetDirection 주머니 설정 더하기 더하기 하위 문장 유형 예를 들어: exchange.SetDirection ((buy); // 구매를 위한 여러 포즈를 열기 위한 하부 주문 유형을 설정 exchange.SetDirection ((closebuy); // 매각을 위한 매장형을 설정한다 exchange.SetDirection ((sell); // 상점 판매를 위해 아래 목록 유형을 설정 exchange.SetDirection ((closesell ); // 하위 계열 유형을 구매 하위 계열로 설정

로그 문이 로그에 메시지를 출력합니다. 예:Log ((hello, worle); // 로그에서 hello world를 출력합니다

슬립 버튼은 프로그램을 일시 중지합니다. 예를 들어:Sleep ((1000); // 프로그램을 1초 동안 중지합니다

많은 API가 있는데 어떻게 기억할 수 있는지에 대해 의문을 가질 수 있습니다. 사실, 이러한 모든 것은 여러분이 암기할 필요가 없습니다. 발명가들은 정량화 공식에 대한 자세한 API 문서를 가지고 있습니다. 사전을 검색하는 것과 마찬가지로, 당신이 사용할 때 필요한 모든 것을 직접 확인 할 수 있습니다. 코드와 같은 초기 이해의 내용에 의해 겁을 먹지 않아도됩니다. 우리는 이러한 언어를 통해 전략을 조직하고 싶습니다.

요약

이것은 양량 거래에서 가장 많이 사용되는 API입니다. 기본적으로는 다음과 같습니다: 데이터를 획득하고, 계산하고, 주문하고, 구매하고, 간단한 양량 거래 전략을 처리할 수 있습니다. 더 복잡한 전략을 작성하고 싶다면 발명가의 양량 도구 웹 사이트에 가서 얻을 필요가 있습니다.

수업 후 숙제

1, 5주기 직선으로 10주기 직선 문장을 쓰는 마어어를 시도하십시오. 2. 자바스크립트 언어의 GetAccount를 사용하여 계정 정보를 검색하고 로그로 로그에 인쇄하십시오.

다음 섹션 예고

프로그래밍은 레고 블록을 집어넣는 것과 같고, API는 블록의 각 부품을 집어넣는 것과 같고, 프로그래밍은 각 레고 부품을 하나의 완전한 장난감으로 만드는 과정입니다. 다음 섹션에서는 Mac 언어 API를 사용하여 완전한 양적 거래 전략을 집어넣는 방법을 알려드리겠습니다.

2.4 발명자 계량화 시스템에서 전략을 작성하는 방법

요약

이전 몇 개의 섹션을 공부한 후, 이제 마침내 수량 거래 전략을 작성할 수 있습니다. 이것은 당신이 수동 거래에서 수량 거래로 나아가는 가장 중요한 단계가 될 것입니다. 실제로는 그렇게 신비하지 않습니다.

준비

먼저 개발자 정량화 도구의 웹 사이트를 열고, 다음으로 문 정책 팩, 문 새로운 정책 팩을 클릭하십시오. 코드를 작성하기 전에 프로그래밍 언어의 드래그 다운 메뉴에서 마어 언어 또는 자바스크립트 언어를 선택해야합니다. 물론 플랫폼은 또한 파이썬, C ++ 및 시각화 언어를 지원합니다.

전략적 아이디어

이전 장에서는 가격의 평평선을 돌파하는 전략을 소개했다. 즉, 가격이 최근 10일 평균 가격보다 높으면 구매하고, 가격이 최근 10일 평균 가격보다 낮으면 판매한다. 그러나 가격이 시장 상태를 직관적으로 반영하지만 많은 가짜 돌파 신호가 있습니다. 그래서 우리는이 전략을 업그레이드하고 개선해야합니다.

우선, 큰 주기평균선을 선택하여 경향 방향을 판단하는 것, 이는 적어도 거의 절반의 가짜 돌파 신호를 필터링하고, 큰 주기평균선이 느린 것이지만 더 안정적일 것입니다; 그리고, 다시 출입의 성공률을 높이기 위해, 큰 주기평균선이 적어도 상향이어야하는 조건을 추가합니다; 마지막으로 가격, 단기평균, 장기평균선의 상대적 위치 관계를 사용하여 완전한 거래 전략을 형성합니다.

전략적 논리

이러한 전략적 생각과 생각을 가지고, 우리는 전략적 논리를 구성하려고 시도할 수 있습니다. 여기서의 논리는 천체의 작동 법칙을 계산하도록 하는 것이 아닙니다. 그것은 그렇게 복잡하지 않습니다. 단지 이전 전략적 아이디어를 글로 표현하는 것입니다.

다중 투입: 현재 포지션이 없다면, 그리고 마감 가격은 단기 평균선보다 크고, 그리고 마감 가격은 장기 평균선보다 크고, 그리고 단기 평균선은 장기 평균선보다 크고, 그리고 장기 평균선은 상승합니다.

빈장 오픈: 현재 포지션이 없다면, 그리고 마감 가격은 단기 평균선보다 작고, 마감 가격은 장기 평균선보다 작고, 단기 평균선은 장기 평균선보다 작고, 장기 평균선은 하락하는 경우.

다중 평면: 현재 많은 주문을 보유하고 있고, 폐업 가격은 장기 평균보다 작거나, 단기 평균이 장기 평균보다 작거나, 장기 평균이 하락한 경우.

공허한 평면: 현재 빈 주문을 보유하고 있고, 종료 가격이 장기 평균보다 크거나, 단기 평균이 장기 평균보다 크거나, 장기 평균이 상승한 경우.

이것이 전체적인 양적 거래 전략의 논리적인 부분입니다. 만약 우리가 문자 그대로의 전략 논리를 코드로 변환한다면, 그것은 다음 세 단계를 포함합니다. 시장을 확보하고 지표를 계산하고 구매 주문을 하거나.

메이어 전략

우선 시장을 확보하는 것, 이 양적 거래 전략에서 우리는 단지 닫기 가격을 얻기만 하면 됩니다. 그래서 마어의 언어에서 닫기 가격을 얻는 API는: CLOSE입니다. 즉, 당신은 단지 코드에서 CLOSE를 작성해야 합니다.

그리고 지표를 계산합니다. 이 양적 거래 전략에서 우리는 두 가지 기술을 사용했습니다. 즉, 단기 평균선과 긴 기간 평균선입니다. 우리는 단기 평균선이 10주기 평균선이고, 긴 기간 평균선은 50주기 평균선이라고 가정합니다.도 2-11 메어 언어 전략 코드

수동 거래에서 우리는 50주기평선의 상승 또는 하락을 한눈에 볼 수 있지만 어떻게 코드를 나타냅니다? 신중하게 생각하면, 평균선의 상승을 판단하는 것은 현재 K선의 50주기평선의 값이 상근 K선의 50주기평선의 값보다 크다는 것입니다. 그리고 상근 K선의 50주기평선의 값이 상근 K선의 50주기평선의 값보다 크다는 것입니다. 반대로 평균선이 하락하는 것을 판단하는 것입니다.도 2-12 메어 언어 판단 직선 코드

위의 그림의 8과 9줄에 주목할 때, 빨간색으로 표시된 코드 AND은 과 을 뜻한다. 예를 들어, 중국어로 번역된 9줄은 다음과 같다. 만약 현재 K줄의 50주기 직선이 상위 K줄의 50주기 직선보다 크고, 상위 K줄의 50주기 직선이 상위 K줄의 50주기 직선보다 크다면, 값을 으로 계산한다. 그렇지 않으면 값을 으로 계산하고, 값을 MA50_ISUP로 부여한다.

마지막 단계는 구매 및 판매입니다. 구매 및 판매 논리 코드에 따라 구매 및 판매 작업을 수행 할 수있는 발명자의 양화 도구를 호출 할 수있는 구매 및 판매 API가 필요합니다. 아래 그림을 참조하십시오:그림 2-13 메어어 구매 거래 코드

위의 그림의 13과 14줄에 주목하라. 빨간색으로 표시된 코드 OR, 마카어어로?? 또는?? 을 뜻한다. 예를 들어, 중국어로 번역된 13줄은 다음과 같다. 만약 현재 K선의 종점값이 현재 K선의 50주기평선보다 작거나, 또는 현재 K선의 10주기평선이 현재 K선의 50주기평선보다 작다면, 계산값을?? 또는?? 로 간주하고 즉시 계산을 하; 그렇지 않으면 계산값을?? 또는?? 로 계산하고 아무것도 하지 않는다.

참고: AND과 OR은 어의 논리 연산자입니다. AND은 모든 조건이 에 맞을 때, 최종 조건이 에 맞을 때, OR은 모든 조건에서, 어떤 조건 중 하나만 이 이라면, 최종 조건은 이 이다.

요약

이 모든 것은 발명자 계량화 도구에 대한 마코어 거래 전략을 작성하는 전체 과정이며, 총 세 단계로 이루어집니다: 전략 아이디어를 갖는 것부터 전략을 구상하고 논리를 문자로 설명하는 것, 마지막으로 코드를 사용하여 완전한 거래 전략을 구현하는 것까지. 이것은 간단한 전략이지만, 구체적인 구현 프로세스는 복잡한 전략과 크게 다르지만 전략의 알고리즘과 데이터 구조는 다릅니다. 따라서 이 섹션의 계량화 전략 프로세스를 이해하면 발명자 계량화 도구에 대한 마코어 전략 연구를 수행하고 실천하는 데 필요한 모든 것을 얻을 수 있습니다.

수업 후 숙제

이 부분의 전략은 다음과 같습니다. 2, 이 섹션의 전략에 기초하여, 방화 손상을 막는 기능을 추가합니다.

다음 섹션 예고

양적 거래 전략 개발에서 프로그래밍 언어는 무기와 같습니다. 좋은 프로그래밍 언어는 양적 거래계에서 가장 많이 사용되는 파이썬, C++, 자바, C#, 이시 언어, 마어 언어 등 약 10 개에 달하는 것을 할 수 있습니다. 어떤 무기를 선택해야합니까? 다음 섹션에서는 이러한 일반적인 프로그래밍 언어와 각 프로그래밍 언어의 특성을 설명합니다.

제3장 간단한 프로그래밍 언어에서 거래 전략을 구현

3.1 양적 거래 프로그래밍 언어 수평 평가

요약

1장과 2장에서는 양량 거래의 기초 지식과 발명가들의 양량 도구 사용 방법을 배웠습니다. 이 장에서는 거래 전략을 구체적으로 구현하고자 합니다.

프로그래밍 언어란 무엇인가?

프로그래밍 언어를 배우기 전에 먼저 프로그래밍 언어의 개념에 대해 이해해야 한다. 프로그래밍 언어는 인간과 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어이다. 그것은 표준화된 통신 코드이다. 프로그래밍 언어의 목적은 인간의 언어를 사용하여 컴퓨터를 제어하고 컴퓨터에 무엇을 해야 하는지 알려주는 것이다. 컴퓨터는 프로그래밍 언어에 따라 명령을 실행할 수 있고, 우리는 코드를 작성하여 컴퓨터에 명령을 보낼 수 있다.

부모님은 우리가 어렸을 때 말을 하는 법을 가르쳐주셨듯이, 우리는 다른 사람들을 이해하는 법을 가르쳐주셨습니다.

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