의 이동평균 동작의 간단한 시범 (My Language Version)

이중 이동평균 전략은 m일과 n일 이동평균을 세우는 것으로, 두 이동평균은 가격 이동 중간에 교차점이 있어야 한다. 만약 m>n이라면, n일 이동평균이 상승하는 교차점이다. m일 이동평균은 구매점이며, 그 반대의 경우도 있다. 이 전략은 다른 주기 이동평균의 교차점에 기반하여, 거래 지표의 강한 순간을 파악하고, 거래를 실행한다. 짧은 이동평균이 상승하는 장기 이동평균은 구매점이며, 그 반대의 경우도 있다. 좋습니다, 이제 우리는 간단한 전략을 세울 수 있습니다.

이제 우리는 지난 1년 동안의 상품 선물 스 ن트 스틸 인덱스를 일일 K 라인을 데이터 소스로 다시 측정합니다. 이동 평균의 힘을 살펴 보겠습니다.

如果交易标的是数字货币，以下代码基本不用改动任何地方，只需要把交易标的在发明者量化平台设置成你想要交易的数字货币交易对，然后选好交易所即可。

단일 이동 평균 전략

단일 이동평균은 거래 전략으로도 사용될 수 있다. 사실 그것은 이중 이동평균의 변형이다. 현재 가격은 다른 이동평균으로 간주될 것이다.

MA5^^MA(C, 5);
CROSS(C, MA5), BK;
CROSSDOWN(C, MA5), SP;
AUTOFILTER;

위의 것은 단추평선에 기반한 간단한 포지션 및 포지션 전략이다. 그 재검토 결과는 아래 그림과 같다. 비록 좋은 것처럼 보이지만, 스리프트와 수수료만 고려하면 결과가 나쁘다.

이중 이동평균 전략

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

이 간단한 전략은 최적화 없이도 좋지 않은 결과를 낳고 이윤은 다음과 같습니다.

이중 이동 평균 전략의 작은 개선

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

원래 전략에 비해 확인 조건이 여기에 추가되었다. 예를 들어, 전략이 더 많은 것을 하고 싶다면, 지난 두 기간 동안 MA10와 MA5가 상승 추세에 있는 것을 요구하고, 반복되는 단기 신호를 필터링하고 중간률을 높여라.

최종적인 재검토 결과는 좋았습니다.

이동평균의 오차 전략

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期和60周期指数之间的平均差值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数的平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1和MA2之间的差异为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算MA3的3周期和MA3的一半的平均值的3倍的差值
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//当MA3大于MA4且收盘价不低于前一K线的收盘价时，平仓和开仓多头。
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//当MA3小于MA4且收盘价不大于前一K线的收盘价时，平仓和开仓空头。
AUTOFILTER;

이동평균의 긴 단기평균의 감소의 결과는 무엇입니까? 전략 연구는 이러한 지속적인 시도에 의존합니다. MA4는 실제로 MA3의 전 두 기간의 평균입니다.

MA3의 현재 값이 이전 두 기간의 평균보다 커지면 더하기, 여기에 현재의 가격이 이전 K 라인 종료 가격보다 커지는 필터 조건을 추가하여 중간 지수를 높여줍니다. 당신은 직접 시도 할 수 있습니다.

이러한 상황을 제거하는 효과는 거의 없습니다. 구체적인 재검토 결과는 다음과 같습니다.

3가지 이동평균 전략

이중 이동평균을 사용하면, 우리는 자연스럽게 세 개의 이동평균의 결과를 생각할 것이고, 세 개의 이동평균에는 더 많은 필터 조건이 있습니다.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA(C, 30);
MA3: MA(C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

위는 가장 간단한 세 개의 직선평균 전략의 소스 코드입니다. 단기, 중기 및 장기 직선평균, 채용 조건은: 단기 > 중기, 중기 > 장기. 이 전략은 실제로 여전히 두 개의 이동 평균의 아이디어입니다. 리코드 결과는 다음과 같습니다.

이 다섯 가지 전략을 소개함으로써, 우리는 평평한 전략이 어떻게 진화하는지 볼 수 있다. 단일 이동 평균 전략은 반복적으로 유발되기 쉽다. 필터 조건이 추가되어야 한다. 다른 조건은 다른 전략을 생성하지만 이동 평균 전략의 본질은 변하지 않는다. 짧은 기간은 단기 추세를 나타내고, 긴 기간은 장기 추세를 나타내고, 교차는 추세를 나타냅니다.

이러한 전략들을 예로 들면, 독자들이 자신의 모바일 평균 전략의 개선을 쉽게 자극할 수 있을 것으로 추정된다.