可视化模块搭建交易策略–初识

可视化编程一直是软件工具开发者们的一个向往的目标，即使在量化交易领域也是一样。 因为可视化这种“所见即所得”的方式大大降低了编程开发的技术门槛。 用户再也不用面对一堆枯燥的编码，只用开动脑筋，发挥自己的想象力和逻辑思维，着力于业务本身。 就可以实现一个自己想要的程序，是不是很神奇！

那我们一起来进入量化交易策略的可视化编程领域吧！

• 初始发明者量化的可视化编程

  在登录 https://www.fmz.com 之后，注册账户（如果已经注册直接登录），依次点击：控制中心->策略库->新建策略。

  

  我们可以看到一个初始的可视化策略。 作用仅仅是输出默认配置的交易所（回测或者机器人上，添加的第一个交易所对象）的账户资产信息。 （如下图）

  

  在开始学习如何使用可视化之前，我们可以先理解下可视化的一些设计理念。

  • 1、拼接

    细心观察可以发现，模块都是有榫（凹）和 卯（凸）的，即模块都可以「连接」和「被连接」。 如果两个模块代表的功能代码可以连接，那么在你将两个模块的榫和卯靠近的时候就会吸附在一起。

    

  • 2、模块设置和调整

    一些模块有一些特殊可设置的地方，例如：

    

    就可以拖动左侧的「项目」模块 到「加入」模块，这样就可以增加一个榫（凹）位置，从而增加一个拼接文本的位置。 这样就可以通过，点击小齿轮，对模块进行一些调整和设置。

  • 3、模块的默认输入参数

    一些模块需要输入一些参数，可能是数值、或者 字符串等。 如果不添加变量作为模块的输入参数，模块即按照默认的输入参数执行。

    类似这样的求平方根的计算模块，输出一下这个模块的计算结果。 可以看到，如果输入参数这个位置缺省，就按照默认的数值9作为输入参数，计算9的平方根。

    当然，如果希望用一个变量模块作为输入参数，可以直接把变量模块拼接入榫（凹）位置。

  • 4、操作

    模块可以用鼠标左键点住，拖动。 模块可以用ctrl + c 键复制，ctrl + v 键粘贴，就如同复制粘贴代码或者文本一样方便。 操作区可以用鼠标滑轮缩放大小，所有模块会缩放变大或者变小。 在操作区点住空白位置拖动，可以移动操作区域。 右侧垃圾桶，记录最近删除的模块。 最重要的，拼接好了模块策略，不要忘记点「保存」。

• 可视化工具 模块介绍

  可以看到可视化编辑区左侧有很多模块分类，每种分类项目中有很多可以用的可视化模块。

  一共分为 11 个类别。

  • 工具模块：

    

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    • 1、输出信息：

      该模块通常是和文本类的模块一起组合使用，如下图： 可以在文本类模块中输入字符串，这样运行「输出信息」这个模块时，就会打印文本模块中的字符串内容。 回测：

      如同 JavaScript 语言代码：

      function main(){
          Log("你好，可视化编程！")
      }
      

      ---

    • 2、微信推送：

      该模块和「输出信息」外观一样，区别为输出信息的同时推送信息到当前账号绑定的微信上。

      如同 JavaScript 语言代码：

      function main () {
          Log("微信推送！@")
      }
      

      ---

    • 3、抛出异常

      抛出异常模块让程序发出一个错误，然后程序停止执行（在不写异常处理代码的情况下）。

      类似在JavaScript策略中 main 函数中直接执行了 throw “要输出的字符串” 函数。

      function main () {
          throw "第一句就抛出异常，让程序停止！"
      }
      

      回测结果： 一般在调试的时候用的比较多，例如希望程序在某个条件下停止，打印当时的一些数据便于观察。 或者是在可能发生问题的代码流程放置抛出异常模块，让程序报错，发现一些错误。

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    • 4、休眠

      休眠模块 如同JavaScript 策略中：

      function main () {
          Sleep(1000 * 5)
      }
      

      测试休眠模块： 回测结果：

      ---

    • 5、打印收益

      

      该模块如同 发明者量化交易平台 API 函数 LogProfit 的作用，打印收益日志，并且自动根据输入的参数绘制收益曲线。

      例如： 回测执行如图： 对应的JavaScript策略代码如下:

      function main () {
          LogProfit(1)
          Sleep(1000 * 5)
          LogProfit(2)
          Sleep(1000 * 5)
          LogProfit(3)
          Sleep(1000 * 5)
          LogProfit(2)
          Sleep(1000 * 5)
          LogProfit(5)
      }
      

      可以拼接在任何想要输出收益信息的位置。

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    • 6、循环

      循环模块可以包裹住一系列拼接起来的模块组合，让这个模块组合循环执行。

      测试： 回测结果： 可以看到让循环模块包裹住 打印收益 和 休眠组成的 模块组合后，会不停执行模块组合。

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    • 7、循环执行每隔N秒

      该模块和循环模块用法基本一致，唯一区别就是该模块自带了休眠。

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    • 8、精度处理

      变量模块或者数值需要控制精度时可以用这个模块处理，输入参数部分的数值，会按照设置，输出为指定小数位的数值。

      例如，对数值 3.1415926535897 进行精度处理。

      回测显示：

      ---

    • 9、清空日志

      

      用于清空日志，根据输入参数，可以保留一部分日志。 如同 API文档中：

      LogReset()
      

      ---

    • 10、清空收益日志

      

      用于清空收益日志，根据输入参数，可以保留一部分日志。 如同 API文档中：

      LogProfitReset()
      

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    接下来的是一些经常使用的工具模块

    • 11、获取行情某个属性的功能模块

      

      此工具模块需要和「交易模块类型」中的行情模块搭配使用，如图：

      使用输出信息模块输出 最新 ticker 行情的最新成交价：

      回测显示：

      如同JavaScript 策略代码：

      function main () {
          Log(exchange.GetTicker().Last)
      }
      

    • 12、获取K线数据某个Bar上属性的模块

      

      该模块也是需要和「交易模块类型」中的获取K线数据模块一起使用。

      先创建一个变量模块，取名： K线。 然后获取K线数据，使用K线数据模块获取，赋值给变量模块：「K线」。 接着使用「列表模块类型」中的列表长度模块，获取K线变量模块的长度，用于指定获取K线哪个Bar上的数据。 拼接在一起，如图： 回测运行，即打印出了，最后一根K线Bar 的时间戳。

    • 13、获取订单薄中某个订单数据的模块

      

      同样是要和「交易模块类型」中的获取深度数据模块一起使用。

      

      索引设置0 ，设置卖单，获取的就是 卖一 这个订单的信息。

      

      如同 JavaScript 策略代码：

      function main () {
          Log(exchange.GetDepth().Asks[0])
      }
      

    • 14、获取资产信息中某个属性的模块

      该模块 需要和 获取资产信息模块一起使用。

      例如：打印当前账户可用币数

      回测显示：

      如同JavaScript 策略：

      function main () {
          Log(exchange.GetAccount().Stocks)
      }
      

    • 15、获取订单数据中某个属性的模块

      

      该模块用于获取订单数据中某个属性的值，例如 订单薄 中卖一的 价格或者数量（序号13的 范例）。

      回测结果： 如同JavaScript 策略：

      function main () {
          Log(exchange.GetDepth().Asks[0].Price)
      }
      

      还可以用来获取「查询订单详细信息模块」返回的订单信息中的某个属性（将在进阶篇中讲解）。

    • 16、获取持仓信息中某个仓位某个仓位属性的模块

      

      同样，要和「获取期货持仓模块」一起使用，要注意的是，获取期货持仓模块返回的持仓数据是一个数组（列表），是包含不同合约、不同方向的仓位的数据结构。所以具体使用时要指明索引。

      学习了这么多，接下来，我们一起来组合一个对冲操作，即同时在近期和远期合约做对冲。 我们做一个正向套利对冲，即远期合约开空，1张合约，近期开多1张合约。

      

      回测结果：

可视化范例策略：

• https://www.fmz.com/strategy/121404
• https://www.fmz.com/strategy/129895
• https://www.fmz.com/strategy/123904
• https://www.fmz.com/strategy/122318

更多策略尽在：https://www.fmz.com/square

本系列其它文章

• 可视化模块搭建交易策略--深入
• 可视化模块搭建交易策略--进阶

枯燥的编程，用搭积木的方式就可以轻松完成，动手试试吧，非常有趣！