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상자 이론의 기원

제가 처음으로 상자 이론을 접한 것은 How I Made $2 Million in the Stock Market이라는 책에서였습니다. 저자인 Nicholas Darvas는 댄서로, 글로벌 투어를 한 후 번 돈을 주식에 투자해 200만 달러를 벌었습니다. 불과 몇 년 만에 백만 달러를 벌었습니다. 그가 사용한 방법은 박스 이론이었습니다.

당시에는 너무나 놀라운 일이어서 타임지에서도 그에 대해 보도하기도 했습니다. 그는 나중에 자신의 거래 경험과 방법에 관해 여러 권의 책을 썼습니다. 상자 이론은 “나는 주식시장에서 살아남았다”라는 책에서도 언급됩니다.

상자 이론이란?

상자라고 불리는 패턴은 패턴이라고도 불리며, 그 이론적 토대는 지지선과 저항선을 기반으로 합니다. 일반적으로 가격이 이전 최고가로 오르면 매도 압력에 부딪혀 가격이 하락하고, 가격이 이전 최저가로 떨어지면 매수 압력에 부딪혀 가격이 상승합니다. 가격이 이처럼 여러 차례 오르락내리락한다면, 특정 기간 동안의 역사적 최고가와 최저가를 바탕으로 상자(박스 이론)가 형성될 수 있습니다. 상자라는 개념은 주관적인 인위적 정의입니다. 이론적으로 상자는 상하 저항과 지지의 기능을 가지고 있으며, 가격은 상자 안에서 항상 위아래로 움직입니다. 가격이 박스의 상단 트랙을 돌파하면 저항선보다 더 강한 강세 세력이라는 의미입니다. 앞으로 가격은 강세 추세를 형성하여 다른 예상 박스까지 상승할 수 있습니다. 반대로, 가격이 박스 하단 트랙을 돌파하면 이는 지지선보다 더 강력한 숏셀링 세력임을 의미합니다. 앞으로 가격은 숏셀링 추세를 형성하고 다른 예상대로 하락할 수 있습니다. 상자.

상자 이론의 본질

박스 이론의 아이디어는 가격 박스를 통해 가능한 미래 가격을 측정하는 것입니다. 가격이 박스 상단을 돌파하면 가격이 더 높은 박스에 도달할 것임을 나타냅니다. 반대로 가격이 상자의 바닥보다 낮아지면 가격이 더 낮은 상자에 도달할 것임을 나타냅니다. 따라서 가격이 상자 상단을 효과적으로 돌파하면 이전 저항선이 지지선이 되고 가격은 상승 사이클에 진입하거나 앞으로 더 높은 상자로 진입하게 됩니다. 마찬가지로, 가격이 상자 바닥을 효과적으로 돌파하면 이전 지지선이 저항선이 되고 가격은 하락 주기에 진입하거나 앞으로 더 낮은 상자로 진입하게 됩니다.

물론 실제로 시장에서 상자 모양은 상자처럼 정사각형이 아닙니다. 가격 추세가 항상 규칙적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 위의 그림에서 보듯이 상자는 때때로 표준 W 모양이나 M 모양을 보일 것입니다. 하지만 때로는 처음에는 높게 나타나다가 마지막에는 낮아지거나, 처음에는 낮게 나타나다가 마지막에는 높아지기도 하며, 심지어 깃발 모양으로 달리는 경우도 있습니다.

신체이론의 공식과 전략적 논리

• 지지가격 = N기간 동안의 가장 낮은 종가
• 저항 가격 = N 기간 동안 가장 높은 종가
• 박스 높이 = 저항 가격 - 지지 가격

상자 이론 내 언어

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

위의 내용은 상품 선물과 디지털 통화를 뒷받침하는 박스 이론을 기반으로 한 거래 전략입니다. 박스 상단과 하단을 계산할 때 최고가와 최저가는 없고, 시가+최고가+최저가+종가의 2배의 평균을 사용한다. 이것의 장점은 극단적인 가격은 걸러낼 수 있습니다. 시장 상황에서 발생하는 극단적인 가격.

전략 백테스팅

실제 거래 환경에 더 가까워지기 위해, 우리는 포지션을 열고 닫을 때 2번의 점프를 사용하고 백테스팅 중 스트레스 테스트에 2배의 처리 수수료를 사용합니다. 테스트 환경은 다음과 같습니다.

• 시장 유형: 철광석 지수
• 거래품종 : 철광석 주요
• 기간 : 2013년 10월 23일 ~ 2019년 7월 18일
• 주기: 시간당
• 미끄러짐: 개방 및 폐쇄 위치에 대한 2회 점프
• 수수료 : 교환금액의 2배

자금 조달 곡선 전반적으로, 백테스트된 자본 곡선은 상승 추세이든 하락 추세이든 꾸준히 상승합니다. 이 전략은 시장이 순조롭게 움직일 때 좋은 성과를 거두며, 기본적으로 모든 주요 추세는 수익을 낼 수 있습니다. 게다가 시장이 변동성이 큰 기간에는 자본곡선의 후퇴를 더 잘 통제할 수도 있습니다.

복사 전략 소스 코드

전략 소스 코드는 https://www.fmz.com/strategy/158088에 공개되었습니다. 아무런 구성 없이도 온라인에서 직접 복사하고 백테스트할 수 있습니다.

요약하다

고대의 거래 방식인 박스 이론은 오늘날의 국내 상품 선물 및 디지털 통화에서 여전히 활발하게 활용되고 있습니다. 이 글에서 제시하는 전략은 비교적 간단하지만, 단순성의 원칙은 트레이더에게도 적용됩니다. 올바른 전략 프레임워크는 각 거래의 이익과 손실에 관심이 없고, 전체적인 관점에서 바라봅니다. 전략이 소손실 대이익의 원칙에 부합하는 한, 이를 고수한다면 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 장기적으로는.