블록 체인 자산 양화 거래에서 통화 간 헤지킹 전략

블록 체인 자산 양화 거래에서 통화 간 헤지킹 전략

헤지핑 전략에는 다양한 종류의 헤지핑이 있다. 크로스마켓 헤지핑, 크로스페어 헤지핑 등, 오늘 우리는 크로스마켓 헤지핑, 정확히는 블록체인 자산 양산 거래의 크로스화폐 헤지핑 전략에 대해 이야기 할 것이다. 일반적인 헤지핑 거래의 표시는 동일하며, 크로스화폐 헤지핑은 다른 표지를 구매하고 판매하는 것입니다. 같은 종류의 헤지핑을 할 때 우리는 가격 차이를 헤지핑 거래의 구매 가격으로 사용할 수 있으며, 가장 간단한 크로스마켓 헤지핑에서 가격은 범위 내에서 반복적으로 변동해야합니다. 크로스마켓 헤지핑은 가격 차이를 구매 가격으로 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 다른 상품의 가격 차이를, 관찰하는 것은 직관적이지 않기 때문에, 일반적으로 가격을 판매 가격으로 사용합니다.

예를 들어: A 거래 쌍은: LTC_USDT B 거래 쌍은:ETH_USDT

이 글은A交易对的价格/B交易对的价格이 가격 비율의 수치, 분산 오픈 포지션. 이 비율이 클수록 우리는 A를 팔고 B를 구입합니다. 반대로 비율이 A를 사거나 B를 팔고 있습니다. 각각의 헤지핑에 동일한 USDT 금액은 실제로 LTC/ETH의 상대적인 가격 강도와 약도를 기준으로 네트워크 거래를 수행하는 전략입니다. 전략적 사고방식은 복잡하지 않습니다. 그러나 이러한 헤지핑 포지션은 실제로 LTC를 계산하기 위해 ETH로 고정된 가격 화폐입니다. 이 유출 가격은 일방적인 경향을 가질 가능성이 있지만 대부분의 시간에는 흔들림이있을 수 있습니다. 그러나 이러한 위험은 고려하고 주의해야 합니다.

개발자의 양적 거래 플랫폼을 사용하여 전략 프로토타입을 쉽게 작성할 수 있습니다. 정책 코드가 실행될 때 참조가 필요합니다.그리고"그림자리 클래식 라이브러리":https://www.fmz.com/strategy/27293"디지털 화폐 현금 거래 클래스 라이브러리": 이것은 모든 사용자가 새로운 전략을 만들 때 템플릿 팩에서 가져오는 것입니다.

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// 参数
var numPoint = 100        // 节点数
var distance = 0.08       // 比例间距
var amountPoint = 100     // 节点金额，单位USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("对冲，价格比", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("对冲，价格比", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

이 전략적 아이디어는 다시 테스트를 통해 첫 번째 단계에서 검증됩니다.

기본 재검토 설정을 사용하여:

보시다시피, 단지 수십 줄의 코드를 사용하여 자신의 생각을 구성하는 전략을 세우는 것이 매우 쉽습니다. 발명자가 거래 플랫폼을 정량화하면 아이디어의 프로토타입을 구현하는 것은 매우 쉽습니다. 위의 그림에서 볼 수 있듯이, 이 가격 비율은 대부분의 시간 동안 흔들리고 있지만 특정 경향 방향이 나타날 수 있습니다. 최적화 방향은 헤지핑 시 포지션 통제 또는 특정 경향 식별에 참여 할 수 있습니다.

포지션 제어 측면에서는, 각각의 헤지 노드의 헤지 금액을 증가시킬 수 있습니다. 예를 들어 코드에서:

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 每次递增amountPoint的8%
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

이 방법은 상대적으로 무거운 포지션을 가격 비율이 높은 위치에 집중시킬 수 있으며, 가격 비율이 낮을 때 너무 큰 포지션을 차지하는 것을 피할 수 있습니다. 물론, 이러한 크로스 품종 헤딩은 위험성이 높으며, 한 화폐의 가격이 다른 화폐에 비해 지속적으로 상승하면 파손이 발생하기 때문에 크로스 품종 헤딩은 두 품종의 연관성이 더 강해야 한다.

이 전략은 초기 데모일 뿐이며, 계속 수정, 최적화될 수 있습니다.