RSI2 퓨처스에서 사용하는 평균 역전 전략

래리 코너스 RSI2 평균 역전 전략

이쪽에서

많은 친구들은 grid and market maker 전략을 쓰라고 요청했지만, 나는 일반적으로 직접 거절합니다. 이러한 전략에 관하여, 무엇보다도, 당신은 적어도 수학 박사로서 강력한 수학 지식을 가지고 있어야합니다.

또한, 고주파량 양적 거래는 자금의 양과 광대역 네트워크 속도와 같은 재정 자원을 더 많이 다루고 있습니다. 가장 중요한 것은 이것이 거래에 대한 저의 이해를 침해한다는 것입니다.

고주파 트레이딩을 하는 다른 방법이 있나요? 오늘은 래리 코너스를 기반으로 한 이 RSI 평균 회귀 전략을 소개하겠습니다.

소개

RSI2 전략은 라리 코너스가 개발한 비교적 간단한 평균 회귀 거래 전략이며, 주로 가격 수정 기간 동안 작동합니다.

RSI2가 10 이하로 떨어지면 과잉 판매로 간주되며 거래자는 구매 기회를 찾아야 합니다.

RSI2가 90을 넘으면 과잉 구매로 간주되며 거래자는 판매 기회를 찾아야 합니다.

이것은 계속되는 추세에 참여하는 것을 목표로 한 상당히 공격적인 단기 전략입니다. 그것은 가격의 주요 상위 또는 하위를 식별하는 것을 목표로하지 않습니다.

전략

이 전략에는 네 단계가 있습니다.

주요 추세를 결정하기 위해 장기 이동 평균을 사용하십시오.

코너스는 200일 이동평균을 추천합니다. 장기 트렌드는 200일 이동평균 이상으로 상승하고 그 아래로 하락합니다.

트레이더들은 200일 이동평균 이상의 구매 기회와 그 아래의 단편 판매 기회를 찾아야 합니다.

구매 또는 판매 기회를 결정하기 위해 RSI 범위를 선택

코너스는 매입 시 0~10대, 매출 시 90~100대 사이의 RSI 수준을 테스트했습니다.

그는 RSI가 5 이하로 떨어지면 구매 수익이 10 이하의 수익보다 높다는 것을 발견했습니다. RSI가 낮을수록 후속 긴 포지션의 수익이 높습니다.

이에 따라, RSI가 95보다 높을 때, 소매 수익은 90보다 높은 수익보다 높습니다.

실제 구매 또는 단축 판매 주문의 재평가 및 주문 배치 시간

코너스는 클로즈 (close) 방법을 옹호한다. 포지션을 열기 위해 폐쇄 가격을 기다리는 것은 거래자에게 더 많은 유연성을 제공하고 승률을 높일 수 있다.

표시 위치를 설정

스톱-러스는 어디에 있어야 할까요?

코너스는 스톱 로스의 사용을 옹호하지 않습니다. 수십만 거래의 양적 테스트에서 코너스는 스톱 로스의 사용이 실제로 성능을 손상시킨다는 것을 발견했습니다.

하지만 예를 들어, 코너스는 5일 이동 평균 이상의 장차 포지션과 5일 이동 평균 이하의 단차 포지션을 중지-손실로 추천합니다.

물론, 이것은 단기적인 거래 전략으로 빠르게 빠져나갈 수 있습니다. 또는 후속 스톱 손실을 설정하거나 SAR 합성 스톱 손실 전략을 채택하는 것을 고려하십시오.

때때로 시장은 실제로 가격이 상승합니다. 손해를 멈추는 것을 사용하지 않으면 과도한 손실과 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

이것은 거래자가 고려하고 결정하는 것을 요구합니다.

확인

아래 그래프는 다우 존스 산업평균 SPDR (DIA) 와 200일 SMA (붉은색), 5주기 SMA (핑크색) 및 2주기 RSI를 보여줍니다.

DIA가 200일 SMA보다 높고 RSI (2) 가 5 또는 그 이하로 떨어지면 상승 신호가 나타납니다.

DIA가 200일 SMA 이하이고 RSI (2) 가 95 또는 그 이상으로 상승하면 하향 신호가 나타납니다.

이 12개월 동안, 7개의 신호가 있습니다. 4개의 상승 신호와 3개의 하락 신호입니다.

4개의 상승 신호 중 DIA는 4번 중 3번 상승했습니다. 이 신호는 수익성이 있을 수 있다는 뜻입니다.

4개의 하향 신호 중 DIA는 한 번만 떨어졌습니다.

10월 하락 신호가 나오자 DIA는 200일 이동평균을 깨고

200일 이동평균이 초과되면, RSI2는 5 또는 그 이하로 떨어지지 않고 또 다른 구매 신호를 생성하지 않습니다.

이익과 손실에 관해서는, 그것은 중지 손실과 취득의 수준에 달려 있습니다.

두 번째 예제에서는 애플 (APL) 이 200일 이동평균보다 높은 것으로 나타났습니다.

이 기간 동안 적어도 10개의 구매 신호가 있습니다.

2011년 2월 말부터 6월 중순까지 APL가 자그빨로 감소했기 때문에 첫 번째 5개 지표의 손실을 피할 수 없습니다.

APL가 8월부터 1월까지 은 패턴으로 상승하면서, 마지막 5개의 신호는 훨씬 더 잘 작동했습니다.

이 차트에서 볼 수 있듯이, 많은 신호들은 아주 일찍 나타납니다.

다른 말로, 애플은 초기 구매 신호에 따라 새로운 최저 수준으로 떨어졌고, 다시 상승했습니다.

결론

RSI2 전략은 트레이더들에게 지속적인 트렌드에 참여할 기회를 제공합니다.

코너스는 거래자들이 가격 유동점에서 구매해야 한다고 지적했습니다.

또한, 거래자는 가격 지원의 브레이크오프 포인트가 아닌 과잉 판매 리바운드에서 판매해야 합니다.

이 전략은 그의 철학과 일치합니다.

코너스 테스트는 스톱 로스가 성능에 영향을 미친다는 것을 나타냈지만, 거래자는 모든 거래 시스템에 대한 출구 및 스톱 로스 전략을 개발하는 것이 현명합니다.

상황이 지나치게 커지거나 스톱 로스가 설정되면 거래자는 긴 포지션을 종료 할 수 있습니다.

마찬가지로, 조건이 과잉 판매되면, 거래자는 짧은 위치에서 철수 할 수 있습니다.

이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 선호도 및 개인적인 판단을 향상시킵니다.

FMZ 소스 코드 표시

코너의 전략은 비교적 간단합니다. 그것은 단순히 M 언어로 작성되었습니다. (모든 사람이 이해할 수 있습니다.)

원래 전략 설계 목표는 미국 주식이었기 때문에 200일 이동 평균을 기준으로 사용했습니다.

급변하는 디지털 화폐 시장에서는 단기적 가치 수익에 적합합니다.

그래서 우리는 15분으로 시간대를 조정했고, MA 기간은 70분이었고,

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//1 times the leverage
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2 value
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA value

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//When it is greater than the moving average，rsi>90 open short position，rsi<10 close short position



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//When it is less than the moving average，rsi<10 open long position，rsi>90 close long position

AUTOFILTER;

전략 복사https://www.fmz.com/strategy/207157

백테스트 효과

체계적인 백테스트를 통해 우리는 RSI 전략의 전체적인 승률이 높다는 것을 알 수 있습니다. 우리는 그 성과에 만족했습니다.

최대 리트레이크는 312에서 발생하며 극심한 시장 조건은 충격 수익 전략에 더 큰 피해를 줄 것입니다.

트위킹

RSI2가 95을 넘으면 시장은 계속 상승할 수 있습니다. RSI2가 5 이하로 떨어지면 시장은 계속 떨어질 수 있습니다. 이 상황을 바로 잡기 위해 OHLCV 분석, 내일 차트 패턴, 다른 추진력 지표 등을 포함해야 할 수도 있습니다.

RSI2가 95을 넘어서면 시장은 계속 상승할 수 있고 짧은 지위를 설정하는 것은 위험합니다.

트레이더들은 이 신호를 필터링하여 RSI2가 중앙선 50 아래로 돌아오는 것을 기다림으로써 고려할 수 있습니다.

참고자료

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421

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