阿基米德的浴缸
- 전략 이름: 고저점 돌파 거래량 지수 중화 전략
- 데이터 사이클: 다중 사이클
- OKEX 선물 선택
- 계약:this_week
- 공식 웹사이트: www.quantinfo.com
메인 이미지: 없음
부사진 VJQ, 계산 공식: VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),);// VJQ로 트랜지스량 가중 인덱스를 정의
전략 소스 코드
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;
BUYPK:=BARPOS>N AND BKVOL=0 AND B AND H>=HHV(H,N);
SELLPK:=BARPOS>N AND SKVOL=0 AND S AND L<=LLV(L,N);
BUYP:=SKVOL>0 AND B;
SELLP:=BKVOL>0 AND S;
// 入场
// Enter
SELLPK,SPK(LOTS);
BUYPK,BPK(LOTS);
// 出场
// Leave
BUYP,BP(SKVOL);
SELLP,SP(BKVOL);
// 止损
// Stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP(SKVOL);
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
AUTOFILTER;