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분할 높은 및 낮은 부피 지수 가중화 전략

저자:아키메디스의 목욕탕, 날짜: 2018-11-30 09:19:02
태그:오케이MAMyLanguage

데이터 사이클: 여러 사이클
백테스트는 OKEX 미래에셋을 선택할 수 있습니다.
계약: this_week 계약
주요 차트: 아무 것도 없습니다
2차 차트: VJQ, 계산 공식: VJQ: EMA (V* (C-REF (C, NC))

(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)

LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;
BUYPK:=BARPOS>N AND BKVOL=0 AND B AND H>=HHV(H,N);
SELLPK:=BARPOS>N AND SKVOL=0 AND S AND L<=LLV(L,N);
BUYP:=SKVOL>0 AND B;
SELLP:=BKVOL>0 AND S;

// 入场
// Enter
SELLPK,SPK(LOTS);
BUYPK,BPK(LOTS);

// 出场
// Leave
BUYP,BP(SKVOL);
SELLP,SP(BKVOL);

// 止损
// Stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP(SKVOL);
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
AUTOFILTER;