阿基米德的浴缸
- 전략 이름: 전통적인 평균선 지표와 KD 지표의 거래 전략
- 데이터 사이클: 15M, 30M 등
- 지원: 상품 선물, 디지털 통화
- 지표는 EMA, KD 라인을 사용하며, KD 라인은 기본 파라미터를 사용한다.
- 공식 웹사이트: www.quantinfo.com
메인 이미지 EMA 평균선, 공식: MAC^^EMA(C,N);
부사진
KD 선의 K 선, 공식: K:SMA(RSV,M1,1);//RSV의 이동 평균 KD 선의 D 선, 공식: D:SMA(K,M2,1);//K의 이동 평균
전략 소스 코드
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-15 00:00:00
period: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["TradeAmount",100,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
MAC^^EMA(C,N);
NKD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,NKD))/(HHV(HIGH,NKD)-LLV(LOW,NKD))*100; //收盘价与NKD周期最低值做差，NKD周期最高值与NKD周期最低值做差，两差之间做比值。
// (1)closing price minus the lowest value in NKD cycle,
// (2)the highest value in NKD cycle minus the lowest value in NKD cycle, then (1) divided by (2).
K:SMA(RSV,M1,1); // RSV的移动平均值
// MA of RSV
D:SMA(K,M2,1); // K的移动平均值
// MA of K
BARPOS>N AND C>MAC AND K<D,BK;
BARPOS>N AND C<MAC AND K>D,SK;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP(BKVOL);
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP(SKVOL);
C>=BKPRICE*(1+SLOSS*0.01) AND C<MAC,SP(BKVOL);
C<=SKPRICE*(1-SLOSS*0.01) AND C>MAC,BP(SKVOL);