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stochRSI 전략 (지표 프레임)

저자:발명가들의 수량화 - 작은 꿈, 날짜: 2016-08-22 19:23:00
태그:도구RSI

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/*参数
stochRSI  指标参数   数组     [14,14,3,3]
使用现货数字货币交易类库
*/
var stochRSI_P_arr = "[14,14,3,3]";


var Interval = 500;

var long = 1;
var free = 0;
var state = free; //每次开仓   平仓  重置 
var buyInfo = null; //每次平仓重置
var sellInfo = null; //每次开仓重置
var initAccount = null; //每次平仓重置
var beginAccount = null; //不重置
var Profit = 0; //已实现盈亏
var prefloatProfit = 0;//上次的浮动盈亏，滑动止盈 更新
var openBalance = 0;//开仓量
var isCover = false;

var NowPositionInfo = {//持仓信息， 每次平仓更新
    avgPrice: 0,
    amount: 0 ,
    floatProfit: 0
};

function openUpdate(){//开仓后的更新
    state = long;
    sellInfo = null;
}
function closeUpdate(){//平仓后的更新
    state = free;
    addLevel = 0;
    buyInfo = null;
    initAccount = _C(exchange.GetAccount);
    NowPositionInfo.avgPrice = 0;
    NowPositionInfo.amount = 0;
    NowPositionInfo.floatProfit = 0;
    isCover = true;
}

function Calculate(nowAccount,nowDepth){//计算并更新收益 、 浮动收益 、计算 持仓均价 、持仓量
    if(typeof(nowAccount) === 'undefined' ){
        nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
        nowDepth = _C(exchange.GetDepth);
    }
    var diff_stocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks;//币之差
    var diff_balance = nowAccount.Balance - initAccount.Balance;//钱之差
    NowPositionInfo.avgPrice = Math.abs(diff_balance) / Math.abs(diff_stocks);
    NowPositionInfo.amount = Math.abs(diff_stocks);
    NowPositionInfo.floatProfit = diff_balance + diff_stocks * nowDepth.Bids[0].Price; //此次交易的浮动盈亏
    Profit = (initAccount.Stocks - beginAccount.Stocks) * nowDepth.Bids[0].Price + (initAccount.Balance - beginAccount.Balance); //实现盈亏

    //更新入界面
}

function LLV(array,period){
    if(!array || array.length - period < 0){
        throw "error:" + array;
    }
    var min = array[array.length - period];
    for(var i = array.length - period; i < array.length; i++){
        if( array[i] < min ){
            min = array[i];
        }
    }
    return min;
}

function HHV(array,period){
    if(!array || array.length - period < 0){
        throw "error:" + array;
    }
    var max = array[array.length - period];
    for(var i = array.length - period; i < array.length; i++){
        if( array[i] > max){
            max = array[i];
        }
    }
    return max;
}

function DeleteNullEle(initArr){
    var dealArr = [];
    var initArrLen = initArr.length;
    for(var i = 0,j = 0 ; i < initArrLen ; i++,j++){
        if(initArr[i] === null || isNaN(initArr[i]) ){
            j--;
            continue;
        }
        dealArr[j] = initArr[i];
    }
    return dealArr;
}

/*
LC := REF(CLOSE,1); //REF(C,1) 上一周期的收盘价
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1) *100;
％K:     MA(RSI-LLV(RSI,M),P1)/MA(HHV(RSI,M)-LLV(RSI,M),P1)*100;  LLV（l,60）表示：检索60天内的最低价，可适应于检索任何股票
％D:MA(％K,P2);

LC := REF(CLOSE,1);
RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1) *100;
STOCHRSI:MA(RSI-LLV(RSI,M),P1)/MA(HHV(RSI,M)-LLV(RSI,M),P1)*100;
*/
function FstochRSI(records,n,m,p1,p2){
    var len = records.length;
    //var LC = records[len-2];//上一周期收盘价
    //var rsi = TA.RSI(records,n);// RSI 数组   ，talib
    var rsi = talib.RSI(records,n);
    rsi = DeleteNullEle(rsi);//ceshi
    //Log("rsi:",rsi) //测试
    //Log("rsi:",rsi);//ceshi
    //throw "stop";//ceshi
    table.e5 = "rsi :" + rsi[rsi.length-1] + "rsi[-1]:" + rsi[rsi.length-2];//ceshi

    var arr1 = [];
    var arr2 = [];
    var arr3 = [];
    var arr4 = [];
    var rsi_a = [];
    var rsi_b = [];
    var k = [];
    var d = null;

    /*不包含当前柱
    for(var a = 0 ;a < rsi.length ; a++ ){//改造 不用 LLV
        for(var aa = 0 ; aa <= a; aa++ ){
            rsi_a.push(rsi[aa]);
        }
        arr1.push(rsi[a] - TA.Lowest(rsi_a,m));
    }
    for(var b = 0 ;b < rsi.length ; b++ ){//改造 不用 HHV
        for(var bb = 0 ; bb <= b; bb++ ){
            rsi_b.push(rsi[bb]);
        }
        arr2.push(TA.Highest(rsi_b,m) - TA.Lowest(rsi_b,m));
    }
    */
    for(var a = 0 ;a < rsi.length ; a++ ){//改造 不用 LLV
        if(a < m){
            continue;
        }
        for(var aa = 0 ; aa <= a; aa++ ){
            rsi_a.push(rsi[aa]);
        }
        arr1.push(rsi[a] - LLV(rsi_a,m));
    }
    for(var b = 0 ;b < rsi.length ; b++ ){//改造 不用 HHV
        if(b < m){
            continue;
        }
        for(var bb = 0 ; bb <= b; bb++ ){
            rsi_b.push(rsi[bb]);
        }
        arr2.push(HHV(rsi_b,m) - LLV(rsi_b,m));
    }

    arr1 = DeleteNullEle(arr1);
    arr2 = DeleteNullEle(arr2);
    //Log("arr1:",arr1.length,"-",arr1);//ceshi
    //Log("arr2:",arr2.length,"-",arr2);//ceshi

    arr3 = talib.MA(arr1,p1);
    arr4 = talib.MA(arr2,p1);

    arr3 = DeleteNullEle(arr3);
    arr4 = DeleteNullEle(arr4);

    //Log("ceshi");//ceshi
    var c = 0;
    var diff = 0;
    if(arr3.length !== arr4.length){//实测 长度不相等
        throw "error: ！=" + arr3.length + "----" + arr4.length;
        diff = arr4.length - arr3.length; //example   diff  =   10  -   6
    }else{
        //throw "error:" + arr3.length + "----" + arr4.length;
    }

    for( ;c < arr3.length ; c++ ){
        k.push(arr3[c] / arr4[c + diff] * 100);
    }
    
    d = talib.MA(k,p2);

    return [k,d,rsi];
}

function Loop(){//循环主体
    /*
    var go_account = exchange.Go("GetAccount");
    var go_records = exchange.Go("GetRecords");
    var go_depth = exchange.Go("GetDepth");

    var account = go_account.wait(1000);
    var records = go_records.wait(1000);
    var depth = go_depth.wait(1000);
    
    if(account === null || records === null || depth === null){
        //显示异常
        return;
    }
    */
    //
    var account = _C(exchange.GetAccount);
    var records = _C(exchange.GetRecords);
    var depth = _C(exchange.GetDepth);
    //测试

    var len = records.length - 1;

    if(records.length < array_P[0] || records.length < array_P[1] || records.length < array_P[2] || records.length < array_P[3] ){
        //输出到状态栏表格，显示K线长度不足
        msg = "K线长度不足，获取中...";
        return;
    }
    
    //*
    var records_close = [];
    for(var i = 0; i <= len; i++){
        records_close.push(records[i].Close);
    }
    //*/

    msg = "K line `s length:" + (len + 1);

    //var ma = TA.MA(records,3);//测试 使用  MA3
    
    //var stochRSI = talib.STOCHRSI(records,array_P[0],array_P[1],array_P[2],array_P[3]);
    //var stochRSI = talib.STOCHRSI(records_close,14,3,3,3);
    var stochRSI = FstochRSI(records,14,14,3,3);
    var fastLine = stochRSI[0]; //stochrsi
    var slowLine = stochRSI[1]; // ma(k,3)
    
    //Log("fastLine:",fastLine);//ceshi
    //Log("slowLine:",slowLine);//ceshi
    //var slowLine = ma;
    //var rsi = stochRSI[2];
    
    $.Draw(records);
    $.AddZhiBiao(fastLine,records,1);
    $.AddZhiBiao(slowLine,records,2);
    if(isFirst === true){
        $.SignOP((new Date()).getTime(),null,null,3,"图表显示启动！");// 测试标记 自定义信息 到图表上
        Log(array_P[0],array_P[1],array_P[2],array_P[3],typeof(array_P[3]));//ceshi
        isFirst = false;
    }
    table.a4 = "fastLine[len]:" + _N(fastLine[fastLine.length-1],2);
    table.b4 = "slowLine[len]:" + _N(slowLine[slowLine.length-1],2);

    table.a5 = "fastLine[len-1]" + _N(fastLine[fastLine.length-2],2);
    table.b5 = "slowLine[len-1]" + _N(slowLine[slowLine.length-2],2);
    table.c5 = "fastLine[len-2]" + _N(fastLine[fastLine.length-3],2);
    table.d5 = "slowLine[len-2]" + _N(slowLine[slowLine.length-3],2);
    //table.e5 = "rsi:" + rsi[rsi.length - 1] + "rsi[-2]:" + rsi[rsi.length - 2] + "rsi[-3]:" + rsi[rsi.length - 3];


    table.b1 = "stock:" + account.Stocks + "#ff00ff";
    table.c1 = "Fstock:" + account.FrozenStocks + "#ff00ff";
    table.d1 = "balance:" + account.Balance + "#ff00ff";
    table.e1 = "Fbalance:" + account.FrozenBalance + "#ff00ff";
    table.b2 = "open:" + records[len].Open;
    table.c2 = "high:" + records[len].High;
    table.d2 = "low:" + records[len].Low;
    table.e2 = "close:" + records[len].Close;
    table.b3 = "bids[0].price:" + depth.Bids[0].Price;
    table.c3 = "bids[0].amount:" + depth.Bids[0].Amount;
    table.d3 = "asks[0].price:" + depth.Asks[0].Price;
    table.e3 = "asks[0].amount:" + depth.Asks[0].Amount;

    table.c4 = "avgPrice:" + NowPositionInfo.avgPrice;
    table.d4 = "amount:" + NowPositionInfo.amount;
    table.e4 = "floatProfit:" + NowPositionInfo.floatProfit;

    
    if(isCover === true){
        LogProfit(Profit);
        isCover = false;
    }
    Calculate();//
    //Log("ceshi2");//ceshi2
    $.UpDateChart(records);
    //Log("ceshi2");//ceshi2
}

var table = null;
var array_P = null;
var msg = "";//显示在状态栏表格头部的 消息
var isFirst = true;

function main(){
    //初始化
    beginAccount = _C(exchange.GetAccount);//程序开始运行时的初始账户信息
    initAccount = beginAccount;//每次开仓前的账户信息
    table = $.TableInit(5,6);
    table.a1 = "account:" + "#ff00ff";
    table.a2 = "records[length-1]:";
    table.a3 = "depth.Bids[0]/Asks[0]:";
    table.a0 = "beginAccount:";
    table.b0 = "stock:" + beginAccount.Stocks;
    table.c0 = "Fstock:" + beginAccount.FrozenStocks;
    table.d0 = "balance:" + beginAccount.Balance;
    table.e0 = "Fbalance:" + beginAccount.FrozenBalance;

    array_P = JSON.parse(stochRSI_P_arr);// 解析  stochRSI 参数
    

    while(true){
        Loop();
        $.UpDateLogStatus(msg);
        msg = "";
        Sleep(Interval);
    }
}

/*任务
1、UI界面显示完善
2、交互模块写好
3、交易逻辑
4、参数设置
5、可视图表
*/

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• 다중 지표 지능형 피라미드 전략
• StochRSI (okcoin과 일치)
• RSI 모멘텀 디버전스 브레이크업 전략
• RSI 통계적 오프팅 전략
• 볼링거 + RSI, 더블 전략 v1.1
• TMA-레거시
• RSI+슈퍼트렌드 트렌드를 따르는 거래 전략
• 모멘텀 RSI 인디케이터에 기초한 고주파 반전 거래 전략
• RSI - 구매 판매 신호
• RSI 방향 변경 전략

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• R-Breaker 거래 전략
• 파이썬 버전 듀얼 스러스트 OKCoin 선물
• 파이썬 머신러닝의 SVM 구매 및 판매 예측
• 평면-트렌드_디지털 통화 전략 V0.2
• 파이썬 API 테스트
• 평선 전략 (python 버전)
• 파이썬 버전 스팟 암호화폐 거래 클래스 라이브러리
• 그래프 템플릿 (상태 테이블을 추가)
• 파이썬의 간단한 테스트 전략
• 전략적 틀
• 주 K 라인을 얻으십시오
• 수익률 통계
• 헤지 2.7 수익률 통계 시스템 다중 계정 통계 지원
• OK 선물의 실시간 가격 제한을 얻으십시오
• 주기적인 금액 투자 BTC 수익 검증
• 예제 - WeChat 메시지 추진을 시시 테스트
• 상품 선물 거래 클래식 목록 (하위 가격 단위 기능이 추가되었습니다)
• 천연기념물
• 새 - 이동식 손해 방지판
• 제3자 웹 사이트에서 K 라인을 가져오기 (0804 업데이트)

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마케일리토지주님이 저에게 글을 쓸 수 있도록 도와 주시겠습니까? OKEX 계약에 있는 stochrsi 지표 데이터를 읽어주세요. 1분 또는 5분 STOCHRRSI 90보다 크거나 1보다 작습니다.

LLV와 HHV는 언더스코어로 처리할 수 있습니다. 레코드_하이=레코드.맵 ((r=>r.High); 레코드_로= 레코드.맵 (r=>r.Low); LLV=_.min ((records_low); HHV=_.max ((records_high)); DeleteNullEle는 필요하지 않아야 한다. RSI나 KD를 모두 50으로 표시하면 됩니다. 빈값을 50으로 대체하는 것이 좋습니다. 빈값을 삭제하지 않으면 길이가 다른 상황이 발생하지 않으므로 길이가 다른 판단이 필요하지 않습니다. 속도는 중요하지 않습니다. 하지만 곡선을 보면 시간이 오래되지는 않습니다. 실제 디스크의 경우 마지막 14점을 한 값으로 계산하면 됩니다.

마케일리감사합니다.

발명가들의 수량화 - 작은 꿈위의 예제를 수정하면 됩니다. STOCHRSI 지표와 OKEX가 계산한 것과 마찬가지로. 당신은 단지 그의 조건을 수정해서 판단할 수 있습니다.