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비안안 계약 나비 연산 (천군 대전 전략 3)

저자:초목, 2020-09-09 13:45:11
태그:울타리바이낸스

안 나비 套利 전략, 재검토할 수 없다.https://www.fmz.com/digest-topic/6102

이 전략 설명서를 읽어야 하며, 뇌 없이 실행할 수 없습니다. 전략 코드는 참조용이며, 필요에 따라 수정될 수 있습니다. 피드백은 환영합니다.

전략적 원칙

비트코인 토지 계약은 BTC와 ETH와 같은 세 개의 계약이 동시에 존재합니다. 즉, 영구적인 BTCUSD_PERP, 이 분기 BTCUSD_200925와 다음 분기 BTCUSD_201225입니다.

영구계약은 현금으로 사용할 수 있으며, 일반적으로 두 개의 계약은 세 가지 미화점을 가지고 있습니다: 현시즌-영시, 하계-영시, 하계-영시. 나비형 배당은 세 개의 계약을 운영해야하며, 미화점은 ((하계-영시) -하계-영시) 이다. 즉, 미화점은 = 하계 + 영구-2* 현시즌. 더 많은 미화점은 더 많은 하계와 영구계약을 개설하고, 빈 2 개의 현시즌 계약을 개설해야합니다.

전략 매개 변수

거래 통화: 세 가지 종류의 지속가능한, 계절, 계절이 동시에 존재해야 한다.
다음 페이지의 숫자: 각 격자의 다음 페이지의 숫자.
네트워크 오프닝 오프닝 가격: 오프닝 한 개 이상으로 더 많은 오프닝 또는 오프닝 한 개.
차이 평형 매개 변수 알파: 차이 평가를 계산하는 평균 값, 기본 사용 또는 자체 재검토 가능.
아이시만 위탁 거래 수: 개설 거래 수가 너무 많을 경우, 단발 현상을 줄이기 위해 매번 최소 개설 거래 수를 설정할 수 있으며, 단점은 도매가격이 늦어지는 것입니다. 아이시만 위탁이 필요하지 않습니다. 이 매개 변수 설정은 다음 거래 수와 같습니다.

만약 가격의 평균선이 100이고, 현재 가격이 200이고, 다음 단서 수는 2이고, 격자 오픈 단서 가격은 30이고, 이 때 보유는: 다음 계기 공백 6개, 영구 공백 6개, 해당 계기 12개 이상이다. 명확하지 않다. 코드를 구체적으로 볼 수 있다.

주의사항

거래 비율은 약 1방향 보유, 즉 동시에 여러 개의 공간을 보유하는 것을 필요로 한다.
자금은 전액 모드입니다.
이 전략은 뇌가 작동하지 않는 전략이 아니며 원칙을 이해하면 신중하게 테스트하십시오.
연구 논문의 재검토는 실제 상황이 아니라 파라미터를 과도하게 최적화 할 필요가 없습니다.
로봇이 오랫동안 작동하지 않아서 가격 차이가 너무 커지는 것을 방지하기 위해 새로운 로봇이 필요합니다.
격자 열기 가격 차이 매개 변수는 반드시 처리 비용을 커버해야 합니다. 예를 들어, 단일 처리 비용이 2만원, 비트코인 가격이 1만원인 경우, 최소 8*1만만*0.0002=16보다 크거나 25-30로 설정할 수 있습니다.
임대 2분기 - 임대, 임대 - 영구적의 시간차가 점점 커지고, 결국 임대에 가까운 영구적, 나비적 배당은 사실상 임대와 영구적 사이의 배당이며, 실행될 수 없으며, 임대 2주 전에 중지하거나 계속 실행되는지 관찰해야 한다.
아래의 주문은 IOC를 사용하며, 주문 가격 (또는 더 우수한 가격) 으로 즉시 거래될 수 있는 부분, 즉시 완전히 거래할 수 없는 부분은 취소됩니다. 따라서 취소 할 필요가 없습니다.
이 전략의 약간의 개조를 통해 현재와 상시 또는 후기와 상시 사이의 이치로 변경할 수도 있습니다.
이 전략은 종종 거래소를 열지 않으며 하루에도 단 한 장도 열지 않을 수 있습니다.
로봇이 작동하기 시작한 지 얼마 되지 않아서 평균 차이를 통계적으로 계산하기 시작했고, 역사적인 거리를 거슬러 가지지 않았습니다.
이 전략은 거래가 불가능한 단일 다리 때문에 자체적으로 최적화 될 가능성이 높습니다.
하위单加滑价, 작은 오픈 오프닝 수에 대한 영향은 크지 않습니다. 큰 오픈 오프닝 수에 대한 자체 최적화가 필요합니다.

if(IsVirtual()){
    throw '不能回测，回测参考研究文章 https://www.fmz.com/digest-topic/6102'
}
if(exchange.GetName() != 'Futures_Binance'){
    throw '只支持币安期货交易所，和现货交易所不同，需要单独添加，名称为Futures_Binance'
}
if(Grid == 0){
    throw '需要设置网格差价，需要覆盖8份手续费，可设置为当前价*fee*15'
}

exchange.SetBase("https://dapi.binance.com") //切换至交割合约

var exchange_info = HttpQuery('https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
    throw '无法连接币安网络，需要非公用海外托管者'
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
trade_info = {} //合约基础信息
trade_contract = {NEXT_QUARTER:'',CURRENT_QUARTER:'',PERPETUAL:''} //需要交易的合约代码
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   trade_info[exchange_info.symbols[i].symbol] =  exchange_info.symbols[i]
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol && exchange_info.symbols[i].contractType in trade_contract && exchange_info.symbols[i].contractStatus == 'TRADING'){
       trade_contract[exchange_info.symbols[i].contractType] = exchange_info.symbols[i].symbol
   }
}
if(!(trade_contract.NEXT_QUARTER && trade_contract.CURRENT_QUARTER && trade_contract.PERPETUAL)){
    throw '无法找到蝶式对冲的三个合约'
}
var pricePrecision = trade_info[trade_contract.PERPETUAL].pricePrecision //价格精度

var ticker = {}
var account = {}
var position = {}

var diff_mean = null //差价均价
if(_G('diff_mean') && _G('symbol') == Symbol){ //防止切换币种，差价出错
    diff_mean = _G('diff_mean')
}else{
    _G('symbol',Symbol)
}

var diff_buy = 0 //做多的差价
var diff_sell = 0 //做空的差价
Trade_value = _N(Trade_value, 0)
 
var init_asset = 0 //初始资金
if(_G('init_asset')){
    init_asset = _G('init_asset')
}else{
    updateAccount()
    init_asset = parseFloat(account[Symbol].marginBalance)
    _G('init_asset', init_asset)
}
var update_status_time = 0
var update_account_time = Date.now()

function onexit(){
    _G('diff_mean', diff_mean)
}

function updateTicker(){
    var bookTicker =  HttpQuery('https://dapi.binance.com/dapi/v1/ticker/bookTicker')
    try {
        bookTicker = JSON.parse(bookTicker)
        for(var i=0;i<bookTicker.length;i++){
            ticker[bookTicker[i].symbol] = bookTicker[i]
        }
    } catch (e) {
        Log('无法获取行情')
    }
}

function updateAccount(){
    var acc = exchange.IO("api", "GET", "/dapi/v1/account", "timestamp="+Date.now())
    if(!acc){
        Log('无法获取账户')
        return
    }
    for(var i=0;i<acc.assets.length;i++){
        account[acc.assets[i].asset] = acc.assets[i]
    }
}

function updatePosition(){
    var pos = exchange.IO("api", "GET", "/dapi/v1/positionRisk", "timestamp="+Date.now())
    if(!pos){
        Log('无法获取仓位')
        return
    }
    for(var i=0;i<pos.length;i++){
        position[pos[i].symbol] = pos[i]
    }
}

function updateStatus(){
    if(Date.now() - update_status_time < 4000){
        return
    }
    update_status_time = Date.now()
    if(Date.now() - update_account_time >  5*60*1000){
        update_account_time = Date.now()
        updateAccount()
        LogProfit(_N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance) - init_asset, 5))
    }
    
    $.PlotLine('buy', _N(diff_buy, pricePrecision))
    $.PlotLine('sell', _N(diff_sell, pricePrecision))
    $.PlotLine('mean', _N(diff_mean, pricePrecision+3))
    
    var table1 = {type: 'table', title: '账户信息', 
             cols: ['账户余额', '未实现盈亏', '保证金余额',  '可用余额', '维持保证金', '起始保证金', 'BNB', '初始余额', '收益', '平均差价', '做多差价', '做空差价', '下单量'],
             rows: [[_N(parseFloat(account[Symbol].walletBalance),5), _N(parseFloat(account[Symbol].unrealizedProfit),5), _N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance),5), 
                     _N(parseFloat(account[Symbol].availableBalance),5),  _N(parseFloat(account[Symbol].maintMargin),5), _N(parseFloat(account[Symbol].initialMargin),5), 
                     _N(parseFloat(account.BNB.walletBalance),5), _N(init_asset,5),
                      _N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance) - init_asset,5), _N(diff_mean, pricePrecision+1),
                     _N(diff_buy, pricePrecision),_N(diff_sell, pricePrecision), Trade_value
                    ]]}
    var table2 = {type: 'table', title: '对冲信息', 
             cols: ['合约', '持仓张数', 'Bid', 'Ask', '持仓价值', '杠杆', '开仓均价', '未实现盈亏'],
             rows: []}
    for(var contract in trade_contract){
        var symbol = trade_contract[contract]
        table2.rows.push([symbol, position[symbol].positionAmt, ticker[symbol].bidPrice, ticker[symbol].askPrice, 
                          parseInt(position[symbol].positionAmt)*parseInt(trade_info[symbol].contractSize), position[symbol].leverage,
                         position[symbol].entryPrice, position[symbol].unRealizedProfit])
    }
    var logString = _D()+'  策略代码最后更新时间9月29日\n'
    LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table1) + '`'+'\n'+'`' + JSON.stringify(table2) + '`')
}

function trade(symbol, side, price, amount){
    //IOC下单，未成交部分会自动撤销
    exchange.Log(side == 'BUY' ? LOG_TYPE_BUY : LOG_TYPE_SELL, price, amount, ' buy: ' + _N(diff_buy, pricePrecision) + ' sell: '+ _N(diff_sell, pricePrecision) + ' mean: '+_N(diff_mean, pricePrecision+3))
    exchange.IO("api", "POST","/dapi/v1/order","symbol="+symbol+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=IOC&quantity="+amount+"&price="+price+"&timestamp="+Date.now())
}


function onTicker(){
    
    //由于是吃单，需要分别计算做多和做空的差价
    diff_sell = parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].bidPrice) + parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].bidPrice) -
                2*parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].askPrice)
    diff_buy = parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].askPrice) + parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].askPrice)  -
                2*parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].bidPrice)

    
    if(!diff_mean){diff_mean = (diff_buy+diff_sell)/2}
    diff_mean = diff_mean*(1-Alpha) + Alpha*(diff_buy+diff_sell)/2 //差价均价的更新
    
    
    var aim_buy_amount = -Trade_value*(diff_buy - diff_mean)/Grid
    var aim_sell_amount = -Trade_value*(diff_sell - diff_mean)/Grid 
    
    if(aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt) > Trade_value){ //做多差价，价格加了滑价
        trade(trade_contract.PERPETUAL, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].askPrice)*1.01, pricePrecision), _N(Math.min(aim_buy_amount-parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt),Ice_value),0))
    }
    if(aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt) > Trade_value){
        trade(trade_contract.NEXT_QUARTER, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].askPrice)*1.01,pricePrecision), _N(Math.min(aim_buy_amount-parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
    }
    if(-2*aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt) < -2*Trade_value){
        trade(trade_contract.CURRENT_QUARTER, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(2*Math.min(aim_buy_amount+parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
    }
    
    if(aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt) < -Trade_value){ //做空差价
        trade(trade_contract.PERPETUAL, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(Math.min(parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt)-aim_sell_amount,Ice_value),0))
    }
    if(aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt) < -Trade_value){
        trade(trade_contract.NEXT_QUARTER, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(Math.min(parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt)-aim_sell_amount,Ice_value),0))
    }
    if(-2*aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt) > 2*Trade_value){
        trade(trade_contract.CURRENT_QUARTER, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].askPrice)*1.01,pricePrecision), _N(-2*Math.min(aim_sell_amount-parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
    }
}

function main() {
    updateAccount()
    updatePosition()
    while(true){
        updateTicker()
        updatePosition()
        onTicker()
        updateStatus()
        Sleep(1*1000)
    }
}