전략 원칙
이 전략은 볼링거 밴드 브레이크아웃을 기반으로 거래한다. 볼링거 밴드는 중간 밴드, 상위 밴드 및 하위 밴드로 구성된다. 중간 밴드는 n 기간 이동 평균이며, 상위 및 하위 밴드는 중간 밴드에서 x 표준 편차를 더하거나?? 으로 계산된다. 상위 밴드 위의 브레이크아웃은 상승 추세를 나타내고, 하위 밴드 아래의 브레이크아웃은 하락 추세를 나타낸다. 볼링거 밴드를 구성하는 주요 매개 변수는 중간 밴드 기간 n 및 표준 편차 곱하기 m이다. 일반적인 값은 20 기간과 1.5x 표준 편차이다. n와 m의 설정은 밴드의 너비에 직접 영향을 미치며, 따라서 브레이크아웃 신호의 주파수이다. 기간은 10-20, 표준 편차 곱하기 n 사이를 설정할 수 있으며, 표준 편차 곱하기 m는 1-2x 사이를 설정할 수 있다. 일반적으로 더 적은 매개 변수 설정은 보다 보수적이지만 신뢰성 있는 브레이크아웃을 의미한다.
이 전략의 장점은 시장 트렌드와 변동성을 결정하기 위해 볼링거 밴드를 사용하고, 브레이크아웃 신호를 기반으로 입점하고 풀백에서 출퇴하는 것입니다. 그러나 밴드 지연, 신뢰할 수없는 브레이크아웃 신호 및 스톱 손실 부족과 같은 문제가 있습니다. 전반적으로이 전략은 명확한 트렌드가있는 시장에서 더 잘 작동하지만 신중하게 사용해야합니다. 매개 변수 최적화, 스톱 추가 및 신호 필터는 전략의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
요약하자면, 볼링거 밴드 브레이크아웃 전략은 몇 가지 장점이 있지만 상당한 위험도 가지고 있습니다. 적절한 최적화, 위험 통제 및 돈 관리로만 이 전략이 실시간 거래에서 안정적으로 적용 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)