이 전략은 SMA와 EMA 이동 평균을 모두 사용하여 가격 브레이크아웃을 기반으로 긴 및 짧은 방향을 결정합니다. 종료가 SMA와 EMA 둘 다 위에있을 때 길게, 종료가 SMA와 EMA 둘 다 아래에있을 때 짧게, 종료가 SMA와 EMA 사이에있을 때 평평하게됩니다. SMA와 EMA 기간은 사용자가 사용자 정의 할 수 있습니다.
이 이중 이동 평균 브레이크아웃 전략의 장점은 두 이동 평균 시스템을 결합하면 정확도를 향상시킬 수 있다는 것입니다. 그러나 범위 제한 시장과 후퇴 신호 중에 잘못된 신호와 같은 문제가 있습니다. 또한 손실을 제어하기 위해 스톱 손실이 구현되지 않습니다.
요약하자면, 이 전략은 강한 트렌드가 존재할 때 더 잘 작동하지만 조심스럽게 거래되어야 합니다. 매개 변수 최적화, 스톱 추가 및 필터는 잘못된 신호를 줄임으로써 전략을 향상시킬 수 있습니다.
전체적으로, 이중 이동 평균 브레이크아웃 전략은 간단한 거래 논리를 가지고 있지만 라이브 거래에서 성공적으로 적용하려면 적절한 위험 통제와 매개 변수 조정이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Multima v1.0", shorttitle = "Multima 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
usema1 = input(true, "Use MA1 (SMA, blue)")
usema2 = input(true, "Use MA2 (EMA, red)")
lenma1 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA1 length")
lenma2 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA2 length")
//anti = input(true, defval = true, title = "Antipila")
usecf = input(true, defval = true, title = "Use color-filter")
//Strategy
ma1 = sma(close, lenma1)
ma2 = ema(close, lenma2)
signal1 = usema1 == false ? 0 : close > ma1 ? 1 : -1
signal2 = usema2 == false ? 0 : close > ma2 ? 1 : -1
lots = signal1 + signal2
//Lines
plot(ma1, color = blue, linewidth = 3, transp = 0)
plot(ma2, color = red, linewidth = 3, transp = 0)
//Trading
if lots > 0 and (close < open or usecf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if lots < 0 and (close > open or usecf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if lots == 0
strategy.close_all()