이 전략은 시장 강도와 약도를 결정하기 위해 KD 지표를 사용하여 동력을 기반으로 두 방향으로 거래합니다. 구체적으로, 시장은 K가 80을 넘을 때 강하고 K가 20을 넘을 때 약하다고 간주됩니다. 강한 시장에서는 K가 50을 넘을 때 먼저 긴 포지션을 추가합니다. 약한 시장에서는 K가 50을 넘을 때 첫 번째 짧은 포지션을 추가합니다. 강한 것이 약해지거나 그 반대의 경우 출구가 발생합니다.
이 전략의 장점은 다양한 전환점을 적시에 포착하는 것입니다. 그러나 KD 자체는 강한 지연을 가지고 있으며 전환을 앞당길 수 없습니다. 또한 피라미딩은 높은 위험을 안고 있습니다. 엄격한 스톱 손실은 중요합니다. 그렇지 않으면 손실이 빠르게 확장 될 수 있습니다.
요약하자면, KD 쌍방향 추적 전략은 강력한 추진력을 활용할 수 있지만 상당한 위험이 있습니다. 안정적인 라이브 응용을 위해 철저한 백테스팅, 매개 변수 최적화 및 좋은 스톱 손실 메커니즘이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Tonyder
//@version=4
// strategy("KD base strategy", overlay=true, pyramiding=1000, process_orders_on_close=true, precision=6, max_bars_back=720)
max=input(defval=20, title="庫存上限(share)", type=input.integer)
min=input(defval=-10, title="庫存下限(share)", type=input.integer)
period=input(defval=9, title="KD 週期(KD period)", type=input.integer, minval=2)
k=0.0
rsv=0.0
dir2=0
sum2=0.0
share2=0
first=0
up=0.0
bottom=0.0
k80=0.0
k50=0.0
k20=0.0
k_value=0.0
share=strategy.position_size
rsv:=stoch(close, high, low, period)
up:=highest(high,period)
bottom:=lowest(low,period)
if bar_index <= period
k:=rsv
dir2:=0
sum2:=0
else
k:=k[1]*2/3 + rsv/3
dir2 := dir2[1]
sum2 := sum2[1]
// rsv = 100 * (close - lowest(low, period)) / (highest(high, period) - lowest(low, period))
// k=k[1]*2/3 + rsv/3
// 3k=k[1]*2 + rsv
// 3k-k[1]*2= 100 * (close - lowest(low, period)) / (highest(high, period) - lowest(low, period))
// (3k-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period) = close
// let k = 80, close = (3*80-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k80:=(3*80-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k50:=(3*50-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
k20:=(3*20-k[1]*2)/100*(highest(high, period) - lowest(low, period)) + lowest(low, period)
// rule 1, strong target, buy when k < 50.
if (dir2 == 1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 < 1 and sum2 >= 0 and sum2 < 0.66)
sum2 := sum2 + 0.33
// rule 2, weak target, sell when k > 50.
if (dir2 == -1 and k[1] <= 50 and k > 50 and sum2 > -1 and sum2 <= 0 and sum2 > -0.66)
sum2 := sum2 -0.33
// become to strong
if (k >= 80)
dir2 := 1
// become to weak
if (k <= 20)
dir2 := -1
// rule 3, strong become to weak, buy when k < 20
if (dir2 == -1 and dir2[1] == 1)
sum2 := sum2 + 0.33
// rule 4, weak become to strong, buy when k > 80
if (dir2 == 1 and dir2[1] == -1)
sum2 := sum2 - 0.33
// rule 5, strong but share is smaller than 0
if (dir2 == 1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 <= 0)
sum2 := 0.33
// rule 6, weak but share is bigger than 0
if (dir2 == -1 and k[1] >= 50 and k < 50 and sum2 >= 0)
sum2 := -0.33
if sum2 > 0
share2 := round(sum2 * max)
else
if sum2 < 0
share2 := round(abs(sum2) * min)
if share2 > share
strategy.order(id='buy', long=true)
else
if share2 < share
strategy.order(id="sell", long=false)
plot(share, "持股(share)")
plot(dir2, "方向(direction)")
plot(k80, "Strong", color.red)
plot(k50, "Middle", color.white)
plot(k20, "Weak", color.green)
plot(k, "k")