이 거래 전략은 단순히 클래식 시장의 말을 따르고 있습니다. "5월에 팔고, 9월에 구매하십시오". 무역 신호를 생성하기 위해.
구체적으로, 그것은 단지 달을 사용 하 여 언제 로그를 입력 하 고 언제 모든 포지션을 닫을 것을 결정 합니다. 로그는 월이 9 월으로 전환 할 때 입력 됩니다. 그리고 모든 로그는 5 월이 될 때 닫습니다.
위치 전환을 위해 일정한 달을 사용하는 것의 장점은 복잡 한 기술 분석 및 계산이 필요하지 않고 매우 간단하고 직설적이라는 것입니다. 그러나 단점도 분명합니다.
첫째, 일정한 달 거래는 실제 시장 조건을 완전히 무시하고 가격 행동에 따라 유연하게 조정할 수 없습니다. 황소 시장에서 유리한 지위를 조기에 종료하거나 곰 시장에서 적시에 손실을 줄일 수 없습니다.
두 번째로, 고정된 달은 유연한 자본 관리를 달성 할 수 없습니다. 각 특정 거래에 따라 포지션을 추가하거나 감소시킬 수 있는지 평가 할 수 없습니다.
마지막으로, 미끄러짐 비용을 고려하지 않습니다. 빈번한 월간 오픈 및 종료는 상대적으로 더 많은 거래 마찰 비용을 발생시킬 것입니다.
요약하자면, 이 간단한 고정된 '5월에 판매하고 9월에 구매하라' 전략은 약간의 엔터테인먼트 가치를 가지고 있지만 라이브 거래에는 적합하지 않습니다. 거래자는 시장에서 살아남기 위해 체계적인 거래 프레임워크를 구축해야합니다.
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strategy("Sell in May, buy in September Strategy", overlay=false)
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strategy.close("long", when=closecondition)