ChaoZhang
이 전략은 빠른 EMA와 느린 EMA를 설정하고, 그 교차 상황에 따라 높은 빈도 인트라데이 거래를 한다. 이 전략은 EMA 곡선의 교차를 사용하여 단기 가격 추세를 판단하고, 시장의 짧은 선의 흔들림을 포착하는 것을 추구한다.
전략적 원칙:
빠르게 느리게 두 개의 EMA 주기를 설정하고, 전형적인 파라미터는 빠른 선 110주기, 느린 선 40주기 이다.
빠른 선이 아래쪽에서 느린 선을 가로지르면 다중작업을 한다.
빠른 선이 상향에서 아래로 느린 선을 가로지르면, 공백 동작을 한다.
고정 점수 상쇄를 설정하고, 위험을 관리한다.
높은 주파수 주기 ((1분) 에 적용되며, 인트라데이 거래를 한다.
이 전략의 장점:
EMA는 시장의 단기적 동향을 더 정확하게 판단한다.
횡단 거래 방식의 돌파는 짧은 선의 흔들림을 적시에 잡을 수 있다.
스톱로스 포인트를 설정하는 것은 단일 거래의 위험을 조절하는 데 도움이 됩니다.
이 전략의 위험은:
높은 주파수 거래는 높은 거래 비용을 감당할 수 있는 능력을 필요로 한다.
스톱포인트가 너무 작게 설정되면 너무 자주 스톱포인트가 발생할 수 있습니다.
EMA 곡선 교차의 시간 지연 문제
요약하자면, 이 전략은 빠른 느린 EMA 교차를 사용하여 고주파 단선 진동 거래를 한다. 운영 주파수는 높으며, 거래 비용 제어 문제를 경계해야 하며, 정지점을 합리적으로 설정하여 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Eli Strategy", overlay=true)
fastLength = input(110)
slowLength = input(40)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
if (crossover(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossLE", strategy.long, comment="long")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "EMA2CrossLE", loss = 500, comment= "Rshort")
if (crossunder(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossSE", strategy.short, comment="short")
strategy.exit("Exit short", from_entry = "EMA2CrossSE", loss = 500, comment= "RLong")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)