ChaoZhang
이 전략은 빠른 RSI 지표를 사용하여 과매매 현상을 식별하고 반전 거래를합니다. 이 전략은 K선 엔티티의 크기의 파동과 결합하여 갇히지 않도록합니다. 이 전략은 과매매 현상을 신속하게 판단하고 반전 기회를 신속하게 포착합니다.
전략적 원칙:
빠른 RSI 지표값을 계산하고, 오버 바이 오버 소위치값을 설정한다.
K선 개체 크기의 EMA 평균을 계산하여 개체 크기를 판단한다.
RSI 상의 오버 바이 라인을 통과하고 엔티티가 평균 가치의 절반 이상일 때 더 한다. RSI 아래의 오버 판매 라인을 통과하고 엔티티가 평균 가치의 절반 이상일 때 공백한다.
RSI는 원점값을 통과하고 엔티티가 평균보다 크면 평소한다.
최소값과 최대값을 결합하여 추가 검증을 할 수 있다.
이 전략의 장점:
빠른 RSI 판단 과매매 과매매 빨리, 지연을 피하십시오.
개체 크기의 필터는 보이지 않는 K선을 건너 뛸 수 있다.
최소값 최대값 검증은 신호 품질을 향상시킵니다.
이 전략의 위험은:
개체 크기의 필터파는 일부 유효한 신호를 필터링할 수 있다.
RSI는 흔들리는 상황에서는 잘못된 신호를 낼 수 있다.
재무 관리에 대한 엄격한 관리가 필요하며, 역전 거래의 위험도 고려해야 합니다.
종합적으로, 이 전략은 빠른 RSI와 K선 엔티티 사이즈 지표를 사용하여 포트폴리오 거래를하고, 과매매를 재빨리 판단하면서 위험을 제어하여 더 나은 효과를 얻을 수 있습니다. 그러나 필터링 문제를 경계하고, 동시에 좋은 자금 관리 수단을 배포해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.3", shorttitle = "Fast RSI str 1.3", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
usemm = input(false, defval = false, title = "Use Min/Max")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//MinMax
min = min(close, open)
max = max(close, open)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
up2 = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 and usemm
dn2 = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 and usemm
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or (up2 and usemm)
needdn = dn1 or (dn2 and usemm)
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()