ChaoZhang
이 전략은 多指標融合反轉交易策略 (多指標融合反轉交易策略) 이라고 불린다. 이 전략은 여러 가지 기술 지표를 종합적으로 적용하여, 단기간에 가격이 반전되는 시점을 식별하고, 수익을 얻기 위해 반전 거래를 한다.
첫째, 이 전략은 123 역동 형태를 사용하여 단기 가격 역동을 판단한다. 123 역동 형태는 3 일 연속으로 마감하는 가격의 명백한 고저 구멍이있는 형태이며, 3 일 마감 역동 전 2 일 동안의 경향이다. 통계에 따르면, 123 역동 형태를 계속하는 것은 높은 수익률을 냅니다.
둘째, 이 전략은 무작위 지표 RSI와 결합하여 역전 신호의 신뢰성을 결정한다. RSI가 50보다 낮은 것은 과매매 형태를 나타내고, 50보다 높은 것은 과매매 형태를 나타냅니다. RSI 지표와 결합하면 123의 역전 형태만으로 너무 많은 신뢰할 수없는 신호를 생성하는 것을 피할 수 있습니다.
마지막으로, 이 전략은 CMO 지표의 다중 주기적 포크차를 도입한다. CMO 포크차는 다른 주기적 지수 이동 평균을 결합하여 가격 움직임 역전을 판단한다. 그 신호는 123 역전 거래 시간을 다시 확인한다.
위의 다중 지표의 종합적인 사용은 가격 역전 포착의 성공률을 높이고 과도한 불확실성 신호를 피합니다. RSI와 CMO가 모두 123 형태를 지원할 때 강력한 역전 거래 신호를 냅니다.
이 전략은 불안정한 시장을 정리하고 단기 가격의 충동을 포착하는 데 적합하다. 그러나 다중 지표 조합은 서로 다른 지표가 서로 보호되는 경우가 발생하기 쉽다. 변수 최적화가 필요합니다.
전체적으로, 다중 지표 융합 역전 거래 전략은 시장 역전 시점에 대한 판단 정확도를 높이기 위해 다양한 도구를 통합합니다. 그러나 어떤 단일 전략도 완벽하지 않으며, 거래자가 현재 시장 상황에 따라 세밀하게 검증하고 조정해야하며 항상 거래 의식을 유연하게 유지해야합니다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )