이 문서에서는 가격 변동의 최고와 최저를 기반으로 한 양적 브레이크아웃 거래 전략을 상세히 설명합니다. 주요 가격 레벨의 브레이크를 식별하여 거래 신호를 생성합니다.
I. 전략 논리
주요 거래 논리는 다음과 같습니다.
현재 단기 스윙을 위해 최근 3 바의 가장 높은 최고와 가장 낮은 최저를 계산합니다.
최근 50 바의 최대 최대와 최저 하락을 근기 범위에서 계산합니다.
구매 신호는 가격이 단기적 하위점과 단기적 하위점보다 낮을 때 생성됩니다.
판매 신호는 가격이 단기 최고치 이상과 단기 최고치 이상으로 떨어지면 생성됩니다.
스톱 로즈와 리프트를 취하는 방식은 위험을 통제하기 위한 것입니다.
핵심 레벨의 파장을 식별함으로써 새로운 신흥 트렌드를 효과적으로 감지 할 수 있습니다.
II. 전략의 장점
주요 장점은 다음과 같습니다.
첫째, 탈퇴 규칙은 간단하고 쉽게 적용될 수 있습니다.
둘째, 스톱 로즈와 수익 설정은 무역 위험을 직접 제어합니다.
마지막으로, 다른 기간에 대한 테스트를 위해 백테스트 시간 범위가 설정 될 수 있습니다.
III. 잠재적인 약점
그러나 몇 가지 잠재적 인 문제가 있습니다.
첫째, 돌파구만으로는 잘못된 신호를 만들어 추세를 정확하게 파악할 수 없습니다.
둘째, 매개 변수 조정 부족으로 인해 안정성이 제한됩니다.
마지막으로, 스톱 로즈와 수익을 취하는 수준은 위험-상금 최적화를 요구합니다.
IV. 요약
요약하자면, 이 기사는 가격 변동의 최고와 최하위를 기반으로 한 양적 브레이크아웃 거래 전략을 설명했습니다. 주요 레벨 브레이크를 통해 기회를 발견하는 것을 목표로합니다. 개념이 간단하고 명확하지만 매개 변수 조정의 개선이 필요합니다. 전반적으로 독특한 브레이크아웃 접근 방식을 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)