이것은 켈트너 채널 스톱 로스 테크 프로프트 전략에 대한 SEO 최적화 기사입니다.
켈트너 채널 스톱 로스 테이크프로프트 전략은 스톱 로스 및 테이크프로프트 규칙을 통합하여 켈트너 채널 분석을 기반으로 거래 결정을 최적화합니다. 상부 및 하부 채널 밴드와 가격 관계를 모니터링하고, 브레이크오웃에서 긴 또는 짧은 거래를 입력하고 최적의 스톱 로스 및 테이크프로프트 수준에 따라 위험과 보상을 균형 잡습니다.
켈트너 채널의 중부, 상부, 하부 대역을 계산합니다.
가격이 상위권에 닿을 때 긴 기회를 고려하고, 하위권에 닿을 때 짧은 기회를 고려하십시오.
상위 지대에서 긴 거래를 하고, 하위 지대에서 짧은 거래를 합니다.
엔트리 가격의 특정 비율로 수익 목표를 설정하고 엔트리 가격의 특정 비율로 스톱 손실 목표를 설정하십시오.
이 전략의 장점은 트렌드가 잘못되면 적시에 손실을 줄이고 파도가 끝나기 전에 이익을 취하기 위해 스톱 로스 및 수익을 취하는 규칙을 도입하는 것입니다. 또한 지속적인 트렌드 거래 참여를위한 재입구 신호를 제공합니다.
매개 변수들은 다양한 자산에 최적화되어 최상의 리스크/보상 균형이 이루어질 수 있습니다.
켈트너 채널은 트렌드 방향을 결정합니다.
손해를 멈추고 수익을 취하면 보상을 최적화합니다.
매끄러운 입구와 출구는 거짓 브레이크를 방지합니다
조정에 대한 유연한 매개 변수
다른 지표와 결합 가능
스톱 러스, 취익 비율을 높여야 합니다.
일부 스톱 로스 위험은 여전히 남아 있습니다.
채널은 손실로 깨질 수 있습니다.
작은 스톱 손실은 빈번한 스톱을 유발합니다.
켈트너 채널 스톱 로스 테이크 프로프트 전략은 트렌드를 따라가면서 위험을 제어함으로써 전통적인 채널 거래를 최적화합니다. 광범위한 백테스팅과 매개 변수 조정으로 우수한 전략 결과를 얻을 수 있습니다. 이 전략은 안정성을 점차적으로 향상시키기 위해 심도 있는 연구와 라이브 테스트가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Optimized Keltner Channels Strategy for BTC", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
mult = input(1.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(18, "ATR Length")
sl = input(defval=22, minval=0, title="Stop Loss (%)")
tp = input(defval=21, minval=0, title="Take Profit (%)")
esma(source, length)=>
s = sma(source, length)
e = ema(source, length)
exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? rma(tr(true), length) : BandsStyle == "Average True Range" ? atr(atrlength) : rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
c = color.blue
u = plot(upper, color=color.green, title="Upper")
plot(ma, color=#0094FF, title="Basis")
l = plot(lower, color=color.red, title="Lower")
fill(u, l, color=#0094FF, transp=95, title="Background")
crossUpper = crossover(src, upper)
crossLower = crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? close+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? close-syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="Long")
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="Short")
strategy.exit("long exit", "KltChLE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
strategy.exit("Short exit", "KltChSE", profit = close * tp * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * sl * 0.01 / syminfo.mintick)
plot(bprice, color=color.green)
plot(sprice, color=color.red)