2/20 기하급수적 이동평균 전략

전반적인 설명

이 전략은 2/20 지수적 이동 평균 라인을 기반으로 합니다. 가격이 평균 라인을 통과 할 때 긴 또는 짧은 포지션을 입력합니다. 그것은 이동 평균의 트렌드 다음 함수와 브레이크아웃 거래의 트렌드 역전 함수를 결합하여 단기 및 중기 트렌드를 포착하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 20주기 기하급수적 이동평균을 벤치마크 라인으로 사용한다. 최신 촛불의 최고 또는 최저가 벤치마크 라인을 통과하면 잠재적 인 트렌드 반전을 신호한다. 이전 촛불의 반전점이 현재 폐쇄 가격보다 낮다면, 길게 간다. 이전 촛불의 반전점이 현재 폐쇄 가격보다 높다면, 짧게 간다.

구체적으로, 전략은 현재 촛불의 높고 낮을 계산하고 이전 촛불의 폐쇄 가격과 비교하여 반전 신호를 식별하고 반전 지점을 그래프화합니다. 반전 지점이 이전 폐쇄보다 높을 때 길게 간다. 반전 지점이 낮을 때 짧게 간다. 긴 / 짧은 신호는 20 일 EMA를 참조 기준으로 사용하여 생성되며 방향성을 식별합니다. 반전 지점과 폐쇄 가격 사이의 트렌드 비교는 반전 시기를 결정합니다.

이점 분석

• 중장기 동향과 단기 기회를 포착하는 추세와 추세 역전을 결합합니다.
• 기하급수적인 이동 평균은 단기 시장 소음을 필터링
• 전환점과 종료 가격을 비교하면 전환점을 정확하게 식별할 수 있습니다.
• 다양한 제품과 시간대에 매우 유연합니다.

위험 분석

• 주식 지수 선물은 매우 높은 레버리지를 가지고 있습니다. 이 전략은 매우 위험합니다. 주식과 외환에 더 적합합니다.
• 다른 시장에서 잘못된 파업과 파업에 취약하며 손실을 초래합니다.
• 제한된 최적화 공간과 몇 가지 조정 가능한 매개 변수
• 자산 선택 및 포지션 크기에 대한 다른 지표가 필요합니다.

해결책:

• 기계 학습을 사용하여 이동 평균 매개 변수를 최적화
• 유효한 브레이크오웃을 확인하기 위해 볼륨과 같은 다른 지표를 추가합니다.
• 이 전략을 명확한 추세에서만 거래, 시장의 범위에서 피
• 손실을 제한하기 위해 엄격한 위험 관리 규칙을 적용합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.

1. 이동 평균 매개 변수를 최적화, 기간을 조정하거나 이중 이동 평균을 추가
2. 부러진 신호를 필터링하기 위해 볼륨과 같은 필터를 추가합니다
3. 위험을 통제하기 위해 스톱 로스 전략을 포함
4. 추세와 유출 확률을 예측하기 위해 기계 학습 모델을 추가합니다.
5. 동적으로 조정하는 적응 매개 변수를 고려
6. 최적의 진입 지점을 찾기 위해 감정 분석을 결합
7. 고정 분수, 마틴게일 등 위치 크기를 최적화하는 전략

매개 변수 최적화, 지표 조합, 위험 관리 등으로 전략의 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있으며 거래 위험을 줄일 수 있습니다.

요약

요약하자면,이 간단한 전략은 하나의 지표에 의존하여 매개 변수 및 시장 조건에 민감하게 작용하며, 최적화 공간이 제한되어 있습니다. 다른 전략을 보완하는 데 가장 잘 사용됩니다. 그러나 반전 포착의 개념은 교훈적이며 더 정교한 브레이크아웃 시스템에 통합 될 수 있습니다. 적절한 필터, 위험 관리 및 견고성 향상으로,이 전략은 안정성을 향상시키기 위해 전반적인 전략 포트폴리오의 구성 요소로 사용될 수 있습니다.