이 전략은 123 회전 패턴과 MACD 지표를 결합하여 필터링을 통해 더 강력한 거래 신호를 생성합니다. 123 회전은 단기 회전 기회를 캡처하고 MACD는 중장기 트렌드 가이드업을 제공합니다. 콤보 신호는 높은 확률 거래 설정을 효과적으로 발견 할 수 있습니다.
123 역전 전략은 지난 2일이 하락한 날과 오늘의 닫는 날, 스토카스틱이 문턱보다 낮을 때 구매합니다.
MACD 전략은 빠른 MA가 느린 MA보다 높을 때 길고 빠른 MA가 느린 MA보다 낮을 때 짧습니다.
거래는 양쪽 전략이 동의할 때만 이루어집니다. 그렇지 않으면 아무런 조치도 취하지 않습니다. 거래 방향이 변경 될 수 있습니다.
주요 장점:
콤보 신호는 가짜 브레이크를 효과적으로 필터링하여 승률을 향상시킵니다.
123은 단기적 역류를 파악하고 MACD는 중장기적 추세 방향을 판단합니다.
123의 스토카스틱은 트렌드 역전 후 과잉 거래를 피합니다.
두 가지 전략은 서로 다른 작업을 공유하고 상호 검증하며 과도한 최적화를 피합니다.
긴 / 짧은 사이를 쉽게 전환, 다양한 시장 환경에 적응.
주요 위험:
콤보 신호가 너무 보수적이어서 좋은 기회를 놓칠 수도 있습니다.
갑작스러운 사건으로 인해 실패할 수 있습니다.
스톱 로스의 부재는 전략을 큰 손실에 노출시킵니다.
이중 필터링은 트렌드 트레이드가 빠질 수 있습니다.
매개 변수 최적화 부족, 기본 값은 모든 기기에 맞지 않을 수 있습니다.
개선 사항:
최적 값을 찾기 위해 다른 매개 변수 조합을 테스트합니다.
트레이드당 스톱 로스를 제어 로스로 추가합니다.
신호 품질을 향상시키기 위해 더 많은 필터 표시기를 포함합니다.
자동 매개 변수 최적화를 위한 기계 학습 모델을 도입합니다.
안정성을 평가하기 위해 더 많은 거래 도구를 테스트합니다.
시장 조건에 따른 스위치 매개 변수 세트
전체적으로, 이중 신호를 결합하면 단일 전략에 비해 과도한 최적화가 피할 수 있습니다. 더 많은 필터, 스톱 손실 등과 같은 추가로, 그것은 견고하고 실용적인 양적 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )