이 전략은 KPL 스윙 지표에 기반하여 거래되며, 이는 기계적 시스템을 따르는 간단한 추세입니다. 중장기 가격 변동을 포착하기 위해 20 일 최고 이상의 폐쇄에 장거리, 20 일 최저 이하의 폐쇄에 단거리입니다.
특히, 먼저 최대 최대 및 최저 낮은 20 일 범위를 사용하여 계산합니다. 닫는 20 일 최고에서 위쪽으로 갈 때, 길게 갈 때. 닫는 20 일 최저에서 아래로 갈 때, 짧게 갈 때. 손실을 제한하기 위해 두 방향 모두에 대한 입장 후 중지 손실 수준을 계산합니다.
리스크는 룩백 기간을 조정하고 트렌드 필터를 추가하고 스톱 로스를 최적화하여 관리 할 수 있습니다.
이 전략은 KPL 스윙 지표를 기반으로 트렌드 변동을 거래합니다. 장점은 간단한 동작과 내장된 스톱 로스입니다; 단점은 지연 및 이익 제약입니다. 단점은 매개 변수 최적화, 전략 조합을 통해 개선 할 수 있으며 장점을 유지합니다. 거래자가 기계적 지표 기반 거래를 마스터하는 데 도움이됩니다.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")